This article has been translated from English to Tagalog.
Ngayon, oras na para sa juicy na part: Gaano nga ba kaprofitable ang bawat technical indicator kung solo lang?
Siyempre, hindi naman nilalagay ng mga forex traders ang mga technical indicators na 'to para lang pagpapagandahin ang charts nila. Trabaho ng traders ang kumabig ng datung!
Kung ang mga indicators na 'to ay naglalabas lang ng signals na hindi naman nagta-translate sa profit over time, aba'y hindi yan worth it para sa'yo!
Para mabigyan kayo ng comparison tungkol sa effectiveness ng bawat technical indicator, nag-decide kaming i-backtest ang bawat indicators on their own sa nakalipas na 5 taon.
Ang backtesting ay nag-iinvolve ng retroactive testing sa parameters ng indicators sa historical price action.
Matututuhan mo pa 'to sa mga darating mong lessons. Pero sa ngayon, silipin mo lang ang mga parameters na ginamit namin para sa backtest.| Indicator | Parameters | Rules |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | (30,2,2) | Mag-cover at mag-go long kapag ang daily closing price ay bumaba sa lower band. Mag-cover at mag-go short kapag ang daily closing price ay tumaas sa upper band. |
| MACD | (12,26,9) | Mag-cover at mag-go long kapag MACD1 (fast) ay nag-cross above MACD2 (slow). Mag-cover at mag-go short kapag MACD1 ay nag-cross below MACD2. |
| Parabolic SAR | (.02,.02,.2) | Mag-cover at mag-go long kapag ang daily closing price ay nag-cross above ParSAR. Mag-cover at mag-go short kapag ang daily closing price ay nag-cross below ParSAR. |
| Stochastic | (14,3,3) | Mag-cover at mag-go long kapag ang Stoch % ay nag-cross sa taas ng 20. Mag-cover at mag-go short kapag ang Stoch % ay nag-cross sa baba ng 80. |
| RSI | (9) | Mag-cover at mag-go long kapag ang RSI ay nag-cross sa taas ng 30. Mag-cover at mag-go short kapag ang RSI ay nag-cross sa baba ng 70 |
| Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | Mag-cover at mag-go long kapag ang conversion line ay nag-cross above baseline. Mag-cover at mag-go short kapag conversion line ay nag-cross below base line |
Paggamit ng mga parameters na 'to, tinest namin ang bawat technical indicators on its own sa daily time frame ng EUR/USD sa nakaraang 5 taon.
Tumataya kami sa 1 lot (ibig sabihin 100,000 units) nang sabay-sabay na walang set na stop losses o take profit points.
Iniimod lamang namin at nag-a-adjust ng position kapag may bagong signal na lumitaw. Ibig sabihin, kung una kaming may long position kapag sinabi ng indicator na mag-benta, mag-aadjust kami at magse-set ng bagong short position.Also, ina-assume namin na well-capitalized kami (kagaya ng iminungkahi sa aming Leverage lesson) at nag-umpisa kami sa isang hypothetical balance na $100,000.
Maliban sa actual profit at loss ng bawat strategy, isinama rin namin ang total pips na nakuha/nawala at ang max drawdown.
Muli, gusto lang namin sabihin na HINDI NAMIN SUGGEST ang pag-trade ng forex na walang stop losses. Pang-illustrative purposes lang 'to! So, eto na ang resulta ng aming backtest:
| Strategy | Number of Trades | P/L in Pips | P/L in % | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|
| Buy And Hold | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
| Bollinger Bands | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
| MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
| Parabolic SAR | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
| Stochastic | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
| RSI | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
| Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
Ang data ay nagpapakita na sa nakaraang 5 years, ang indicator na pinaka-performative ay ang Ichimoku Kinko Hyo indicator.
Nag-generate ito ng total profit na $30,341, o 30.35%. Sa loob ng 5 taon, nabigyan tayo ng average na higit sa 6% per year!Surprisingly, ang ibang technical indicators ay hindi ganon ka-profitable, with ang Stochastic indicator na nagpakita ng negatibong return na 20.72%.
Dagdag pa, lahat ng indicators ay nagresulta ng significant drawdowns na between 20% to 30%.
Pero, hindi ibig sabihin nito na ang Ichimoku Kinko Hyo indicator ang nagtutupad ng lahat o na technical indicators ay walang kwenta. Sa halip, pinapakita lang nito na hindi sila ganon ka-useful mag-isa.
Naaalala mo ba lahat ng mga martial arts movies na pinanood mo noong bata ka? Bukod kay The Rock at ang People’s Elbow, wala naman silang ginagamit na iisang move lang para talunin lahat ng kalaban. Si The Rock gumamit ng ibat-ibang moves para magawa ang trabaho.
Ang forex trading ay parang ganoon din. Isa itong sining at bilang traders, kailangan nating matutunan kung paano gamitin at pagsamahin ang mga tools na available para makabuo ng system na magwo-work para sa atin.
Ito ang magiging susunod nating aralin: pagsasama-sama ng mga indicators na ito!