FXで最適なテクニカル指標とは？

さて、良い話に移ろう。各テクニカル指標は、それぞれどの程度の収益性があるのだろうか？

結局のところ、FXトレーダーはチャートをより見やすくするためにこれらのテクニカル指標を導入しているわけではない。トレーダーは利益を上げることを目的としているのだ！

もしこれらの指標が、長期的に見て利益につながるようなシグナルを発しないのであれば、それはあなたのニーズには合わないということだ！

各テクニカル指標の有効性を比較するために、過去5年間の各指標を個別にバックテストすることにした。

バックテストでは、過去の価格変動に対して指標のパラメータを遡及的にテストする。

このことについては、今後の学習で詳しく学んでいくことになるだろう。今は、バックテストで使用したパラメータだけを見てほしい。

指標	パラメータ	ルール
ボリンジャーバンド	(30,2,2)	日々の終値が下限バンドを下回った場合、買い持ちし、上昇したら売り持ちする。日々の終値が上限バンドを上回った場合、買い持ちし、下落したら売り持ちする。
MACD	(12,26,9)	MACD1（速い）がMACD2（遅い）を上回ったら買いポジションを持つ。MACD1がMACD2を下回ったら売りポジションを持つ。
パラボリックSAR	（0.02、0.02、0.2）	終値がパラボリックSARを上抜いたら買いポジションを持つ。終値がパラボリックSARを下抜いたら売りポジションを持つ。
ストキャスティクス	（14,3,3）	Stoch % が20を上回ったときに買いポジションを保有する。Stoch % が80を下回ったときに売りポジションを保有する。
RSI	(9)	RSIが30を上回ったら買いポジションを持つ。RSIが70を下回ったら売りポジションを持つ。
一目均衡表	（9,26,52,1）	転換線が基準線を上抜いたら買いポジションを取る。転換線が基準線を下抜いたら売りポジションを取る

これらのパラメータを使用して、過去5年間のEUR/USDの日足チャートで、各テクニカル指標を個別にテストした。

1ロット（10万単位）ずつ取引し、ストップロスやテイクプロフィットのポイントは設定していない。

新しいシグナルが出たら、ポジションをカバーして切り替えるだけだ。つまり、当初ロングポジションを持っていたときにインジケーターが「売り」を示したら、カバーしてショートポジションを新たに建てるということだ。

また、私たちは十分な資金がある（レバレッジのレッスンで提案されているように）と想定し、仮想の10万ドルのバランスから開始した。

各戦略の実際の損益は別として、獲得/損失した合計pipsと最大ドローダウンも記載した。

繰り返しになるが、ストップロスなしのFX取引は推奨していないことを念のためにお伝えしておく。これはあくまでも説明のための例である。次に、バックテストの結果は以下の通りである。

戦略	取引数	ピップ単位での損益	損益率（%）	最大ドローダウン
買い持ち	1	-3,416.66	-3.42	25.44
ボリンジャーバンド	20	-19,535.97	-19.54	37.99
MACD	110	3,937.67	3.94	27.55
パラボリックSAR	128	-9,746.29	-9.75	21.96
ストキャスティクス	74	-20,716.40	-20.72	30.64
RSI	8	-18,716.69	-18.72	34.57
一目均衡表	53	30,341.22	30.34	19.51

このデータによると、過去5年間で単独で最高のパフォーマンスを示した指標は一目均衡表の指標であった。

総利益は3万341ドル、つまり30.35%であった。5年間で考えると、年間平均6%強の利益ということになる！

驚くべきことに、他のテクニカル指標ははるかに利益が少なく、ストキャスティクス指標ではマイナス20.72%の収益率を示した。

さらに、すべての指標が20%から30%の大幅なドローダウンにつながった。

しかし、これは一目均衡表が最良であるとか、テクニカル指標が全体として役に立たないということを意味するものではない。むしろ、これは単独ではそれほど役に立たないということを示しているだけである。

子供の頃に見た数々の格闘技映画を思い出してほしい。ロックや人民の肘を除いて、悪者を倒すのにたった一つの技に頼る者はいない。ロックは、技を組み合わせることで目的を達成した。

外国為替取引もこれと似ている。外国為替取引は芸術であり、トレーダーとして、自分に合ったシステムを構築するために、手元にあるツールの使用方法や組み合わせ方を学ばなければならない。

これが次のレッスンにつながる。つまり、これらの指標をすべて組み合わせることだ！