This article has been translated from English to Malay.

Sekarang kita beralih ke bahagian menarik: Seberapa menguntungkan setiap indikator teknikal secara sendiri-sendiri?

Lagipun, pedagang forex tidak memasukkan indikator teknikal ini hanya untuk mencantikkan carta mereka. Pedagang berada dalam perniagaan untuk menjana duit!

Kalau indikator-indikator ini menghasilkan isyarat yang tidak diterjemahkan kepada keuntungan yang menguntungkan dalam jangka masa panjang, maka ia bukanlah cara yang sesuai untuk keperluan anda!

Untuk memberi korang perbandingan tentang keefektifan setiap indikator teknikal, kami telah buat ujian belakang untuk setiap indikator secara sendiri selama 5 tahun kebelakangan ini.

Ujian belakang melibatkan pengujian semula parameter indikator berbanding dengan pergerakan harga sejarah.

Korang akan belajar lebih lanjut tentang ini dalam pelajaran masa depan. Buat masa ini, tengok je parameter yang kami guna untuk ujian belakang kami.

Indikator Parameter Peraturan
Bollinger Bands (30,2,2) Tutup dan ambil posisi panjang apabila harga penutupan harian melintasi bawah band bawah. Tutup dan ambil posisi pendek apabila harga penutupan harian melintasi atas band atas.
MACD (12,26,9) Tutup dan ambil posisi panjang apabila MACD1 (cepat) melintasi atas MACD2 (lambat). Tutup dan ambil posisi pendek apabila MACD1 melintasi bawah MACD2.
Parabolic SAR (.02,.02,.2) Tutup dan ambil posisi panjang apabila harga penutupan harian melintasi atas ParSAR. Tutup dan ambil posisi pendek apabila harga penutupan harian melintasi bawah ParSAR.
Stochastic (14,3,3) Tutup dan ambil posisi panjang apabila Stoch % melintasi atas 20. Tutup dan ambil posisi pendek apabila Stoch % melintasi bawah 80.
RSI (9) Tutup dan ambil posisi panjang apabila RSI melintasi atas 30. Tutup dan ambil posisi pendek apabila RSI melintasi bawah 70
Ichimoku Kinko Hyo (9,26,52,1) Tutup dan ambil posisi panjang apabila garis penukaran melintasi atas garis asas. Tutup dan ambil posisi pendek apabila garis penukaran melintasi bawah garis asas

Menggunakan parameter ini, kami menguji setiap indikator teknikal secara sendiri pada kerangka masa harian EUR/USD selama 5 tahun kebelakangan ini.

Kami berdagang 1 lot (itu 100,000 unit) pada satu masa tanpa set stop loss atau titik ambil untung yang ditetapkan.

Kami hanya tutup dan tukar posisi apabila isyarat baru muncul. Ini bermakna jika pada awalnya kami ada posisi panjang apabila indikator memberitahu kami untuk jual, kami akan tutup dan ambil posisi pendek yang baru.

Selain itu, kami menganggap kami mempunyai modal yang mencukupi (seperti yang disarankan dalam pelajaran Leverage) dan bermula dengan baki hipotesis sebanyak $100,000.

Selain daripada keuntungan dan kerugian sebenar setiap strategi, kami memasukkan jumlah pip yang diperoleh/hilang dan pengunduran maksimum.

Sekali lagi, kami hanya ingin mengingatkan anda bahawa kami TIDAK MENYARANKAN berdagang forex tanpa sebarang stop loss. Ini hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja! Seterusnya, berikut adalah hasil ujian belakang kami:

Strategi Jumlah Dagangan P/L dalam Pips P/L dalam % Pengunduran Maksimum
Beli Dan Simpan 1 -3,416.66 -3.42 25.44
Bollinger Bands 20 -19,535.97 -19.54 37.99
MACD 110 3,937.67 3.94 27.55
Parabolic SAR 128 -9,746.29 -9.75 21.96
Stochastic 74 -20,716.40 -20.72 30.64
RSI 8 -18,716.69 -18.72 34.57
Ichimoku Kinko Hyo 53 30,341.22 30.34 19.51

Data menunjukkan bahawa dalam tempoh 5 tahun yang lalu, indikator yang paling berprestasi secara sendiri adalah indikator Ichimoku Kinko Hyo.

Ia menjana keuntungan keseluruhan sebanyak $30,341, atau 30.35%. Sepanjang 5 tahun, itu memberi kita purata lebih dari 6% setahun!

Anehnya, selebihnya indikator teknikal jauh kurang menguntungkan, dengan indikator Stochastic menunjukkan pulangan negatif sebanyak 20.72%.

Tambahan pula, semua indikator membawa kepada pengunduran yang besar antara 20% hingga 30%.

Namun, ini tidak bermakna bahawa indikator Ichimoku Kinko Hyo adalah yang terbaik atau bahawa indikator teknikal secara keseluruhan tidak berguna. Sebaliknya, ini hanya menunjukkan bahawa ia tidak begitu berguna secara sendiri.

Ingat semua filem seni mempertahankan diri yang anda tonton semasa kecil. Selain daripada The Rock dan People's Elbow, tiada siapa yang bergantung pada satu gerakan untuk mengalahkan semua penjahat. The Rock menggunakan gabungan gerakan untuk menyelesaikan kerja.

Perdagangan forex adalah sama. Ia adalah seni dan sebagai pedagang, kita perlu belajar bagaimana untuk menggunakan dan menggabungkan alat-alat yang ada untuk mencipta sistem yang berkesan untuk kita.

Ini membawa kita ke pelajaran seterusnya: menyatukan semua indikator ini!