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Agora vamos ao que interessa: Até que ponto cada indicador técnico é rentável por si só?
Afinal de contas, os comerciantes forex não incluem estes indicadores técnicos apenas para fazer com que os seus gráficos pareçam mais agradáveis. Os comerciantes estão no negócio de ganhar dinheiro!
Se estes indicadores geram sinais que não se traduzem em resultados lucrativos ao longo do tempo, então eles simplesmente não são o caminho a seguir para as tuas necessidades!
Para te dar uma comparação da eficácia de cada indicador técnico, decidimos fazer um backtest de cada um dos indicadores nos últimos 5 anos.
O backtesting envolve testar retroativamente os parâmetros dos indicadores em relação à ação histórica dos preços.
Aprenderás mais sobre isto nos teus estudos futuros. Por enquanto, dá uma olhada nos parâmetros que usamos para o nosso backtest.
| Indicador | Parâmetros | Regras |
|---|---|---|
| Bandas de Bollinger | (30,2,2) | Cobre e entra em posição longa quando o preço de fechamento diário cruza abaixo da banda inferior. Cobre e entra em posição curta quando o preço de fechamento diário cruza acima da banda superior. |
| MACD | (12,26,9) | Cobre e entra em posição longa quando o MACD1 (rápido) cruza acima do MACD2 (lento). Cobre e entra em posição curta quando MACD1 cruza abaixo de MACD2. |
| SAR parabólico | (.02,.02,.2) | Cobre e entra em posição longa quando o preço de fecho diário cruza acima do ParSAR. Cobre e entra em posição vendida quando o preço de fechamento diário cruzar abaixo do ParSAR. |
| Estocástico | (14,3,3) | Cobre e entra em posição longa quando Stoch % cruza acima de 20. Cobre e entra em posição vendida quando Stoch % cruza abaixo de 80. |
| RSI | (9) | Cobre e entra em posição longa quando RSI cruzar acima de 30. Cobre e entra em posição curta quando o RSI cruzar abaixo de 70 |
| Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | Cobre e entra em posição longa quando a linha de conversão cruza acima da linha de base. Cobre e vende quando a linha de conversão cruzar abaixo da linha de base |
Utilizando estes parâmetros, testámos cada um dos indicadores técnicos isoladamente no período de tempo diário do EUR/USD nos últimos 5 anos.
Estamos a negociar 1 lote (ou seja, 100.000 unidades) de cada vez, sem definir pontos de paragem de perda ou de lucro.
Simplesmente cobre e muda de posição quando aparece um novo sinal. Isto significa que se inicialmente tínhamos uma posição longa quando o indicador nos disse para vender, cobrimos e estabelecemos uma nova posição curta.
AED, assumimos que estávamos bem capitalizados (como sugerido na nossa lição sobre Alavancagem) e começámos com um saldo hipotético de $100.000.
Para além dos lucros e perdas reais de cada estratégia, incluímos o total de pips ganhos/perdidos e o drawdown máximo.
Mais uma vez, lembramos-te que NÃO SUGERIMOS que negoceies forex sem qualquer limite de perdas. Isto é apenas para fins ilustrativos! Continua, aqui estão os resultados do nosso backtest:
| Estratégia | Número de Transacções | P/L em Pips | P/L em % | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|
| Compra e Mantém | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
| Bandas de Bollinger | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
| MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
| SAR parabólico | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
| Estocástico | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
| RSI | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
| Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
Os dados mostraram que, nos últimos 5 anos, o indicador que teve o melhor desempenho por si só foi o indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Gera um lucro total de $30.341, ou 30,35%. Em 5 anos, isso dá-nos uma média de pouco mais de 6% por ano!
Surpreendentemente, o resto dos indicadores técnicos foram muito menos rentáveis, com o indicador Estocástico a mostrar um retorno negativo de 20,72%.
Além disso, todos os indicadores conduziram a perdas substanciais de 20% a 30%.
No entanto, isto não significa que o indicador Ichimoku Kinko Hyo seja o melhor ou que os indicadores técnicos como um todo sejam inúteis. Pelo contrário, isto só mostra que eles não são assim tão úteis por si só.
Pensa em todos os filmes de artes marciais que viste enquanto crescias. Para além de The Rock e do People's Elbow, ninguém se baseou apenas num movimento para derrotar todos os maus da fita. O Rock usou uma combinação de movimentos para fazer o trabalho.
A negociação Forex é semelhante. É uma arte e, como negociadores, precisamos de aprender a usar e combinar as ferramentas disponíveis para criar um sistema que funcione para nós.
Isto leva-nos à nossa próxima lição: junta todos estes indicadores!