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Ora passiamo alle cose serie: quanto è redditizio ogni indicatore tecnico preso singolarmente?
Dopo tutto, i trader forex non includono questi indicatori tecnici solo per rendere più belli i loro grafici. Il loro obiettivo è guadagnare!
Se questi indicatori generano segnali che non si traducono in un risultato redditizio nel tempo, allora semplicemente non sono la strada giusta per le tue esigenze!
Per darvi un confronto sull'efficacia di ciascun indicatore tecnico, abbiamo deciso di eseguire un backtest di ciascuno di essi negli ultimi 5 anni.
Il backtesting consiste nel testare retroattivamente i parametri degli indicatori rispetto all'andamento storico dei prezzi.
Per ora, dai un'occhiata ai parametri che abbiamo usato per il nostro backtest. Per saperne di più, continua a studiare.
| Indicatore | Parametri | Regole |
|---|---|---|
| Bande di Bollinger | (30,2,2) | Copri e vai lungo quando il prezzo di chiusura giornaliero scende al di sotto della banda inferiore. Copri e vai corto quando il prezzo di chiusura giornaliero supera la banda superiore. |
| MACD | (12,26,9) | Copri e vai lungo quando MACD1 (veloce) incrocia sopra MACD2 (lento). Copri e vai corto quando MACD1 incrocia sotto MACD2. |
| SAR parabolico | (.02,.02,.2) | Copri e vai lungo quando il prezzo di chiusura giornaliero incrocia sopra ParSAR. Copri e vai corto quando il prezzo di chiusura giornaliero incrocia sotto ParSAR. |
| Stocastico | (14,3,3) | Copri e vai lungo quando lo Stoch % supera il 20. Copri e vai corto quando lo Stoch % scende sotto l'80. |
| RSI | (9) | Copri e vai lungo quando l'RSI supera il 30. Copri e vai corto quando l'RSI scende sotto il 70. |
| Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | Copri e vai lungo quando la linea di conversione incrocia sopra la linea di base. Copri e vai corto quando la linea di conversione incrocia sotto la linea di base. |
Utilizzando questi parametri, abbiamo testato ciascuno degli indicatori tecnici singolarmente sull'intervallo di tempo giornaliero di EUR/USD negli ultimi 5 anni.
Trattiamo 1 lotto (cioè 100.000 unità) alla volta senza stop loss o take profit predefiniti.
Ci limitiamo a coprire e a cambiare posizione quando appare un nuovo segnale. Ciò significa che se inizialmente avevamo una posizione lunga quando l'indicatore ci diceva di vendere, coprivamo e stabilivamo una nuova posizione corta.
Inoltre, partivamo dal presupposto di essere ben capitalizzati (come suggerito nella nostra lezione sulla leva finanziaria) e abbiamo iniziato con un ipotetico saldo di 100.000 dollari.
Oltre agli utili e alle perdite effettivi di ciascuna strategia, abbiamo incluso il totale dei pip guadagnati/persi e il massimo drawdown.
Ancora una volta, ricordiamo che NON CONSIGLIAMO di fare trading sul forex senza uno stop loss. Questo è solo a scopo illustrativo! Andando avanti, ecco i risultati del nostro backtest:
| Strategia | Numero di operazioni | P/L in Pips | P/L in % | Perdita massima |
|---|---|---|---|---|
| Compra e tieni | 1 | -3.416,66 | -3,42 | 25,44 |
| Bande di Bollinger | 20 | -19.535,97 | -19,54 | 37,99 |
| MACD | 110 | 3.937,67 | 3,94 | 27,55 |
| SAR parabolico | 128 | -9.746,29 | 21,96 | |
| Stocastico | 74 | -20.716,40 | -20,72 | 30,64 |
| RSI | 8 | -18.716,69 | -18,72 | 34,57 |
| Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30.341,22 | 30,34 | 19,51 |
I dati hanno mostrato che negli ultimi 5 anni l'indicatore che ha ottenuto i migliori risultati da solo è stato l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo.
Ha generato un profitto totale di 30.341 $, pari al 30,35%. In 5 anni, questo ci dà una media di poco più del 6% all'anno!
Sorprendentemente, il resto degli indicatori tecnici è stato molto meno redditizio, con l'indicatore stocastico che ha mostrato un rendimento negativo del 20,72%.
Inoltre, tutti gli indicatori hanno portato a sostanziali perdite tra il 20% e il 30%.
Tuttavia, questo non significa che l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo sia il migliore o che gli indicatori tecnici nel loro insieme siano inutili. Piuttosto, questo dimostra solo che non sono così utili da soli.
Pensa a tutti quei film di arti marziali che hai visto da ragazzo. A parte The Rock e Il grande Joe, nessuno si è affidato a una sola mossa per sconfiggere tutti i cattivi. The Rock ha usato una combinazione di mosse per portare a termine il lavoro.
Il trading sul Forex è simile. È un'arte e come trader dobbiamo imparare a usare e combinare gli strumenti a nostra disposizione per creare un sistema che funzioni per noi.
Questo ci porta alla prossima lezione: mettere insieme tutti questi indicatori!