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이제 중요한 부분으로 넘어가겠습니다: 각 기술적 지표는 그 자체로 얼마나 수익성이 높은가?

결국, 외환 트레이더들은 차트를 보기 좋게 만들기 위해 이러한 기술적 지표를 포함하지 않습니다. 트레이더들은 돈을 버는 사업을 하고 있습니다!

이러한 지표가 시간이 지나도 수익으로 이어지지 않는 신호를 생성한다면, 그것은 여러분의 필요에 맞는 방법이 아닙니다!

각 기술 지표의 효과를 비교하기 위해 지난 5년 동안 각 지표에 대한 백 테스트를 실시하기로 했습니다.

백테스팅은 과거의 가격 움직임에 대해 지표의 변수를 소급하여 테스트하는 것을 포함합니다.

이것에 대해서는 앞으로 공부하면서 더 자세히 알게 될 것입니다. 지금은 저희가 백테스트에 사용한 변수들을 살펴보시기 바랍니다.

표시기 매개 변수 규칙
볼린저 밴드 (30,2,2) 일일 종가가 하한선을 하향 이탈할 때 롱 포지션으로 진입합니다. 일일 종가가 상한선을 상향 돌파할 때 숏 포지션으로 진입합니다.
MACD (12,26,9) MACD1(빠른)이 MACD2(느린)를 상향 교차할 때 매수 포지션을 취하십시오. MACD1이 MACD2를 하향 교차할 때 매도 포지션을 취하십시오.
파라볼릭 SAR (.02,.02,.2) 일일 종가가 ParSAR를 넘으면 롱 포지션으로 진입하십시오. 일일 종가가 ParSAR 아래로 떨어지면 숏 포지션으로 진입하십시오.
확률적 (14,3,3) 스토치 %가 20을 넘으면 롱 포지션으로 진입하고, 스토치 %가 80 아래로 떨어지면 숏 포지션으로 진입합니다.
RSI (9) RSI가 30을 넘으면 롱 포지션으로 진입하고, RSI가 70 아래로 떨어지면 숏 포지션으로 진입합니다.
일목균형표 (9,26,52,1) 전환선이 기준선 위를 지날 때는 커버하고 롱 포지션으로 진입합니다. 전환선이 기준선 아래를 지날 때는 커버하고 숏 포지션으로 진입합니다.

이 매개변수를 사용하여 지난 5년 동안의 EUR/USD 일일 시간 프레임에서 각 기술적 지표를 개별적으로 테스트했습니다.

우리는 설정된 손절매나 이익 실현 지점 없이 한 번에 1랏(100,000 단위)을 거래합니다.

새로운 신호가 나타나면 포지션을 커버하고 포지션을 전환합니다. 즉, 지표가 매도를 지시했을 때 처음에 롱 포지션을 가지고 있었다면, 커버하고 새로운 숏 포지션을 설정하는 것입니다.

또한, 우리는 자본이 충분하다고 가정하고 (레버리지 수업에서 제안한 대로) 가상의 잔액 100,000달러로 시작했습니다.

각 전략의 실제 손익 외에도 총 획득/손실 핍과 최대 손실률을 포함했습니다.

다시 한 번 말씀드리지만, 손절매 없이 외환 거래를 권장하지 않습니다. 이것은 단지 예시를 보여드리기 위한 것입니다! 계속해서, 백테스트의 결과는 다음과 같습니다:

전략 거래 횟수 핍(P)으로 표시된 손익 이익률(%): 최대 하락폭
매수 후 보유 1 -3,416.66 -3.42 25.44
볼린저 밴드 20 -19,535.97 -19.54 37.99
MACD 110 3,937.67 3.94 27.55
파라볼릭 SAR 128 -9,746.29 -9.75 21.96
확률적 74 -20,716.40 -20.72 30.64
RSI 8 -18,716.69 -18.72 34.57
일목균형표 53 30,341.22 30.34 19.51

이 데이터에 따르면 지난 5년 동안 자체적으로 가장 우수한 성과를 보인 지표는 이치모쿠 긴코효 지표였습니다.

총 수익은 30,341달러로 30.35%를 기록했습니다. 5년 동안 연평균 6%가 조금 넘는 수익을 올린 셈입니다!

놀랍게도, 나머지 기술적 지표들은 수익성이 훨씬 낮았는데, 스토캐스틱 지표는 마이너스 20.72%의 수익률을 기록했습니다.

또한, 모든 지표가 20%에서 30% 사이의 상당한 하락을 이끌었습니다.

그러나 이것이 이치모쿠 킨코효 지표가 최고라는 의미는 아니며, 기술적 지표가 전체적으로 쓸모가 없다는 의미도 아닙니다. 오히려, 이것은 그것들이 그 자체로는 그다지 유용하지 않다는 것을 보여줍니다.

어렸을 때 보았던 무술 영화들을 떠올려 보세요. 록키와 인민 엘보우를 제외하고는, 악당을 물리치기 위해 단 한 가지 동작에만 의존하는 사람은 없었습니다. 록키는 여러 가지 동작을 조합하여 임무를 완수했습니다.

외환 거래도 비슷합니다. 외환 거래는 예술과도 같은 것이기 때문에, 트레이더로서 우리는 자신에게 맞는 시스템을 구축하기 위해 사용 가능한 도구를 활용하고 조합하는 방법을 배워야 합니다.

이제 다음 레슨으로 넘어가겠습니다: 이 모든 지표를 종합적으로 활용하는 방법!