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Agora vamos ao que interessa: Até que ponto cada indicador técnico é lucrativo por si só?
Afinal de contas, os traders de forex não incluem esses indicadores técnicos apenas para tornar seus gráficos mais bonitos. Os traders estão no negócio para ganhar dinheiro!
Se esses indicadores geram sinais que não se traduzem em resultados lucrativos ao longo do tempo, então eles simplesmente não são a melhor opção para você!
Para oferecer a vocês uma comparação da eficácia de cada indicador técnico, decidimos fazer um backtest de cada um dos indicadores por conta própria nos últimos 5 anos.
O backtesting envolve testar retroativamente os parâmetros dos indicadores em relação à ação histórica dos preços.
Você aprenderá mais sobre isso em seus estudos futuros. Por enquanto, dê uma olhada nos parâmetros que usamos em nosso backtest.
| Indicador | Parâmetros | Regras |
|---|---|---|
| Bandas de Bollinger | (30,2,2) | Você deve cobrir e operar comprado quando o preço de fechamento diário cruzar abaixo da banda inferior. Cobrir e operar vendido quando o preço de fechamento diário cruzar acima da banda superior. |
| MACD | (12,26,9) | Cobrir e operar comprado quando o MACD1 (rápido) cruzar acima do MACD2 (lento). Cobrir e operar vendido quando o MACD1 cruzar abaixo do MACD2. |
| SAR parabólico | (.02,.02,.2) | Cubra e entre em posição comprada quando o preço de fechamento diário cruzar acima do ParSAR. Cubra e opere vendido quando o preço de fechamento diário cruzar abaixo do ParSAR. |
| Estocástico | (14,3,3) | Cobrir e operar comprado quando o Stoch % cruzar acima de 20. Cubra e opere vendido quando o Stoch % cruzar abaixo de 80. |
| RSI | (9) | Cobrir e operar comprado quando o RSI estiver acima de 30. Você deve cobrir e operar vendido quando o RSI cruzar abaixo de 70 |
| Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | Você deve cobrir e operar comprado quando a linha de conversão cruzar acima da linha de base. Cobrir e operar vendido quando a linha de conversão cruzar abaixo da linha de base |
Usando esses parâmetros, testamos cada um dos indicadores técnicos isoladamente no período diário do EUR/USD nos últimos 5 anos.
Estamos negociando 1 lote (ou seja, 100.000 unidades) por vez, sem definir pontos de stop loss ou take profit.
Simplesmente cobrimos e trocamos de posição quando um novo sinal aparece. Isso significa que, se inicialmente tivéssemos uma posição comprada quando o indicador nos dissesse para vender, cobriríamos e estabeleceríamos uma nova posição vendida.
Além disso, presumimos que estávamos bem capitalizados (conforme sugerido em nossa lição sobre alavancagem) e começamos com um saldo hipotético de US$ 100.000.
Além dos lucros e perdas reais de cada estratégia, incluímos o total de pips ganhos/perdidos e o drawdown máximo.
Mais uma vez, lembre-se de que NÃO SUGERIMOS que você negocie forex sem nenhum stop loss. Isso é apenas para fins ilustrativos! Continuando, aqui estão os resultados de nosso backtest:
| Estratégia | Número de negociações | P/L em pips | P/L em % | Drawdown máximo |
|---|---|---|---|---|
| Comprar e manter | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
| Bandas de Bollinger | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
| MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
| SAR parabólico | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
| Estocástico | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
| RSI | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
| Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
Os dados mostraram que, nos últimos cinco anos, o indicador que teve o melhor desempenho foi o indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Ele gerou um lucro total de US$ 30.341, ou 30,35%. Em cinco anos, isso nos dá uma média de pouco mais de 6% ao ano!
Surpreendentemente, os demais indicadores técnicos foram bem menos lucrativos, com o indicador Estocástico apresentando um retorno negativo de 20,72%.
Além disso, todos os indicadores levaram a perdas substanciais entre 20% e 30%.
No entanto, isso não significa que o indicador Ichimoku Kinko Hyo seja o melhor ou que os indicadores técnicos como um todo sejam inúteis. Pelo contrário, isso apenas mostra que eles não são tão úteis por si só.
Pense em todos os filmes de artes marciais que você assistiu na infância. Com exceção de The Rock e o People's Elbow, ninguém se baseou em apenas um movimento para derrotar todos os vilões. The Rock usou uma combinação de movimentos para fazer o trabalho.
O comércio de Forex é semelhante. É uma arte e, como traders, precisamos aprender a usar e combinar as ferramentas disponíveis para criar um sistema que funcione para nós.
Isso nos leva à nossa próxima lição: juntar todos esses indicadores!