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O que são envelopes de média móvel?
Vamos voltar ao início e falar brevemente sobre as médias móveis primeiro.
O objetivo do uso das médias móveis é identificar mudanças de tendência.
Embora as médias móveis sejam uma ferramenta útil para você ter em sua caixa de ferramentas de análise técnica, elas podem ser suscetíveis a fornecer sinais falsos.
Como você aprendeu nas lições anteriores sobre médias móveis, um sinal simples de compra ocorre quando os preços fecham acima da média móvel.
E um sinal de venda simples ocorre quando o preço fecha abaixo da média móvel.
Por exemplo, digamos que o EUR/USD esteja se movendo para cima e feche acima de uma média móvel, sinalizando uma entrada para compra.
Como você sabe que essa tendência de alta é "real" e continuará?
Você não sabe.
Portanto, supondo que você ainda queira operar comprado, você tem duas opções:
- Operar comprado agora com base no sinal de entrada original (preço fechado acima da MA)
- Esperar por mais confirmação de que a tendência é legítima.
É aqui que os envelopes de médias móveis (MAE) podem ajudar.
Você está pensando em usar envelopes de médias móveis? Envelopes de média móvel?
Como este?
Não, não é esse tipo de envelope.
O que são envelopes de média móvel?
Um envelope de média móvel consiste em uma média móvel E duas outras linhas.
Uma linha está ACIMA da média móvel e a outra linha está ABAIXO da média móvel.
Juntas, essas duas linhas formam um envelope superior e um inferior.
É chamado de envelope (substantivo) porque essas duas linhas envolvem (verbo) a linha da média móvel original.
Os envelopes de médias móveis são usados para:
- Confirmar a tendência
- Identificar condições de sobrecompra e sobrevenda
Como calcular envelopes de média móvel
Como calcular um envelope de média móvel é bastante simples.
Primeiro, decida se você quer usar uma média móvel simples (SMA) ou uma média móvel exponencial (EMA).
Lembre-se de que as MMEs têm menos defasagem porque dão mais peso aos preços recentes.
Em seguida, selecione o número de períodos de tempo que você deseja aplicar.
Por fim, defina o valor percentual que você gostaria de usar para os envelopes.
Por exemplo, uma média móvel de 10 dias com um envelope de 1% mostraria as seguintes linhas:
Envelope superior: SMA de 10 dias + (SMA de 10 dias x 0,01)SMA de 10 diasEnvelope inferior: SMA de 10 dias - (SMA de 10 dias x 0,01)
O gráfico abaixo mostra o EUR/USD com uma SMA de 10 dias e envelopes de 1%.
Observe como os envelopes (linhas azuis) se movem paralelamente à SMA de 10 dias (linha laranja).
Eles permanecem constantes 1% acima e abaixo da média móvel (linha laranja).
Como confirmar a direção da tendência com envelopes de média móvel
Como a base dos envelopes de média móvel (MAE) é a média móvel, isso significa que os envelopes de média móvel podem ser usados como um indicador de acompanhamento de tendências.
A direção da média móveldetermina a direção dos envelopes.
Quando os envelopes estão se movendo para cima, o preço está em uma tendência de alta.
Quando os envelopes estão se movendo para baixo, o preço está em uma tendência de baixa.
Quando os envelopes estão se movendo lateralmente, o preço não está em tendência de alta nem de baixa. A tendência é neutra e o preço é considerado sem direção.
Você deve prestar atenção quando o preço se mover acima ou abaixo dos envelopes.
Como as tendências geralmente começam com um movimento forte, se o preço subir acima do envelope superior, isso é considerado alta.
Se o preço cair abaixo do envelope inferior, isso é considerado de baixa.
Sinal de compra
Se o preço fechar acima do envelope SUPERIOR, compre.
Sinal de venda
Se o preço fechar abaixo do envelope INFERIOR, venda.
Exemplo: GBP/USD
No gráfico abaixo, observe como a média móvel simples de 20 dias (linha laranja) e os envelopes superior e inferior (linhas azuis) estão se movendo para cima.
Você viu como o preço conseguiu fechar acima da média móvel?
Para confirmar que a tendência mudou de baixa para alta, você pode esperar até que o preço também feche acima do envelope superior.
Como identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda com envelopes de média móvel
Haverá também ocasiões em que o preço se moverá inicialmente acima ou abaixo de um envelope, mas voltará a se mover.
Isso geralmente acontece quando a inclinação da média móvel é FLAT.
Quando isso acontece, os envelopes de média móvel podem ser usados para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Quando o preço se move acima do envelope superior, isso pode ser considerado sobrecompra.
Quando o preço se move abaixo do envelope inferior, isso pode ser considerado sobrevenda.
No entanto, identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda não é fácil.
Lembre-se de que um par de moedas pode se tornar sobrecomprado e permanecer sobrecomprado quando a tendência de alta é forte.
O mesmo vale para a sobrevenda. Em uma forte tendência de baixa, algo pode estar tecnicamente sobrevendido, mas permanecer sobrevendido por um bom tempo.
É por isso que é melhor você prestar atenção à inclinação da média móvel e verificar se ela está plana.
Você deve confirmar os níveis de sobrecompra e sobrevenda com os níveis de suporte e resistência.
Sinal de compra
Se o preço tocar ou cair abaixo do envelope INFERIOR e depois voltar a subir acima, compre.
Sinal de venda
Se o preço tocar ou subir acima do envelope SUPERIOR e depois cair abaixo, venda.
Exemplo: EUR/JPY
No gráfico abaixo, observe como a SMA 30 (linha laranja) e os envelopes superior e inferior (linhas azuis) estão planos... quase horizontais mesmo.
O EUR/JPY está sem direção aqui. Não há uma forte tendência de alta, nem de baixa.
Observe como o envelope superior atua como um forte nível de resistência.
Sempre que o preço é negociado próximo ao envelope superior, ele cai novamente.
O mesmo acontece com o envelope inferior. Observe como ele atua como um forte nível de suporte.
Sempre que o preço é negociado próximo ao envelope inferior, o preço volta a subir.
Resumo
Os envelopes de média móvel (MAE) são usados como uma ferramenta para confirmar a direção da tendência, mas também podem ser usados em mercados laterais para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.