Comment utiliser les enveloppes de moyennes mobiles

Que sont les enveloppes de moyennes mobiles?

Revenons en arrière et parlons brièvement des moyennes mobiles d'abord.

L'objectif de l'utilisation des moyennes mobiles est d'identifier les changements de tendance.

Bien que les moyennes mobiles soient un outil utile à avoir dans sa boîte à outils d'analyse technique, elles peuvent être susceptibles de fournir de faux signaux.

Comme tu l'as appris dans les leçons précédentes sur les moyennes mobiles, un simple signal d'achat se produit lorsque les prix clôturent au-dessus de la moyenne mobile.

Et un simple signal de vente se produit lorsque le prix clôture en dessous de la moyenne mobile.

Par exemple, supposons que l'EUR/USD soit en hausse et clôture au-dessus d'une moyenne mobile, signalant une entrée en position longue.

Comment savoir si cette tendance haussière est « réelle » et va se poursuivre ?

Tu ne le sais pas.

Donc, en supposant que tu veuilles toujours être long, tu as deux options :

1. Prendre une position longue maintenant en se basant sur le signal d'entrée initial (prix clôturé au-dessus de la MM)
2. Attendre d'autres confirmations que la tendance est légitime.

C'est là que les enveloppes de moyennes mobiles (EMA) peuvent t'aider.

Hein ? Des enveloppes de moyennes mobiles ?

Comme ça ?

Non, pas ce genre d'enveloppes.

Que sont les enveloppes de moyenne mobile ?

Une enveloppe de moyenne mobile se compose d'une moyenne mobile ET de deux autres lignes.

Une ligne est AU-DESSUS de la moyenne mobile et l'autre ligne est EN DESSOUS de la moyenne mobile.

Ensemble, ces deux lignes forment une enveloppe supérieure et inférieure.

On parle d'enveloppe (nom) car ces deux lignes enveloppent (verbe) la ligne de moyenne mobile d'origine.

Les enveloppes de moyennes mobiles sont utilisées pour :

• Confirmer une tendance
• Identifier les conditions de surachat et de survente

Comment calculer les enveloppes de moyennes mobiles

Le calcul d'une enveloppe de moyenne mobile est assez simple.

Tout d'abord, décide si tu veux utiliser une moyenne mobile simple (MMS ) ou une moyenne mobile exponentielle (MME).

Rappelle-toi que les moyennes mobiles exponentielles ont un retard plus faible car elles accordent plus de poids aux prix récents.

Ensuite, sélectionne le nombre de périodes que tu souhaites appliquer.

Enfin, détermine la valeur en pourcentage que tu souhaites utiliser pour les enveloppes.

Par exemple, une moyenne mobile sur 10 jours avec une enveloppe de 1 % afficherait les lignes suivantes :

Enveloppesupérieure: SMA sur 10 jours + (SMA sur 10 jours x 0,01)
SMA sur 10 jours
Enveloppe inférieure: SMA sur 10 jours - (SMA sur 10 jours x 0,01)

Le graphique ci-dessous montre l'EUR/USD avec une moyenne mobile sur 10 jours et des enveloppes de 1%.

Remarque comment les enveloppes (lignes bleues) se déplacent parallèlement à la moyenne mobile sur 10 jours (ligne orange).

Ils restent constamment à 1 % au-dessus et en dessous de la moyenne mobile (ligne orange).

Comment confirmer la direction d'une tendance avec les enveloppes de moyenne mobile

Étant donné que les enveloppes de moyenne mobile (MAE) sont basées sur la moyenne mobile, elles peuvent être utilisées comme indicateur de suivi de tendance.

La direction de la moyenne mobiledétermine la direction des enveloppes.

Lorsque les enveloppes se déplacent vers le haut, le prix est dans une tendance haussière.

Lorsque les enveloppes se déplacent vers le bas, le prix est dans une tendance baissière.

Lorsque les enveloppes évoluent latéralement, le prix n'est ni dans une tendance haussière ni dans une tendance baissière. La tendance est neutre et le prix est considéré comme sans direction.

Tu dois être attentif lorsque le prix évolue au-dessus ou en dessous des enveloppes.

Comme les tendances commencent souvent par un mouvement fort, si le prix dépasse l'enveloppe supérieure, cela est considéré comme haussier.

Si le prix plonge en dessous de l'enveloppe inférieure, cela est considéré comme baissier.

Signal d'achat

Si le cours clôture au-dessus de l'enveloppe SUPÉRIEURE, achète.

Signal de vente

Si le cours clôture en dessous de l'enveloppe INFÉRIEURE, vends.

Exemple : GBP/USD

Dans le graphique ci-dessous, observe comment la moyenne mobile simple sur 20 jours (ligne orange) et les enveloppes supérieure et inférieure (lignes bleues) se déplacent vers le haut.

Tu vois comment le cours a réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile ?

Pour confirmer que la tendance est passée de baissière à haussière, tu pourrais attendre que le cours clôture également au-dessus de l'enveloppe supérieure.

Comment identifier les niveaux de surachat et de survente avec les enveloppes de moyenne mobile

Il y aura aussi des moments où le prix se déplace initialement au-dessus ou en dessous d'une enveloppe, mais revient ensuite.

Cela se produit généralement lorsque la pente de la moyenne mobile est PLATE.

Lorsque cela se produit, les enveloppes de moyenne mobile peuvent être utilisées pour identifier les niveaux de surachat et de survente.

Lorsque le prix dépasse l'enveloppe supérieure, on peut considérer qu'il est suracheté.

Lorsque le prix passe en dessous de l'enveloppe inférieure, on peut considérer qu'il est survendu.

Cependant, il n'est pas facile d'identifier les niveaux de surachat et de survente.

Rappelle-toi qu 'une paire de devises peut devenir surachetée et le rester lorsque la tendance haussière est forte.

Il en va de même pour la survente. Dans une forte tendance baissière, une devise peut être techniquement survendue, mais le rester pendant un certain temps.

C'est pourquoi il est préférable de prêter attention à la pente de la moyenne mobile et de s'assurer qu'elle est plate.

Tu dois confirmer les niveaux de surachat et de survente avec les niveaux de support et de résistance.

Signal d'achat

Si le prix touche ou tombe en dessous de l'enveloppe INFÉRIEURE, puis remonte au-dessus, achète.

Signal de vente

Si le prix touche ou dépasse l'enveloppe SUPÉRIEURE, puis retombe en dessous, vends.

Exemple : EUR/JPY

Dans le graphique ci-dessous, remarque comment la moyenne mobile simple 30 (ligne orange) et les enveloppes supérieure et inférieure (lignes bleues) sont plates... voire presque horizontales.

Ici, l'EUR/JPY est sans direction. Il n'y a pas de forte tendance haussière, ni de forte tendance baissière.

Observe comment l'enveloppe supérieure agit comme un niveau de résistance fort.

Chaque fois que le prix s'échangeait près de l'enveloppe supérieure, il retombait.

Il en va de même pour l'enveloppe inférieure. Observe comment elle agit comme un niveau de support fort.

Chaque fois que le prix s'échangeait près de l'enveloppe inférieure, il rebondissait à la hausse.

Résumé

Les enveloppes de moyenne mobile (MAE) sont utilisées comme un outil pour confirmer la direction de la tendance, mais peuvent également être utilisées dans des marchés latéraux pour identifier les niveaux de surachat et de survente.