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Was sind gleitende Durchschnittswerte?
Spulen wir kurz zurück und sprechen zunächst über gleitende Durchschnitte.
Das Ziel der Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist es, Trendänderungen zu erkennen.
Gleitende Durchschnitte sind zwar ein nützliches Werkzeug in Ihrem technischen Analyse-Werkzeugkasten, können aber auch falsche Signale liefern.
Wie du in früheren Lektionen über gleitende Durchschnitte gelernt hast, tritt ein einfaches Kaufsignal auf, wenn die Kurse über dem gleitenden Durchschnitt schließen.
Ein einfaches Verkaufssignal tritt auf, wenn der Preis unterhalb des gleitenden Durchschnitts schließt.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass EUR/USD sich nach oben bewegt und über einem gleitenden Durchschnitt schließt, was einen Einstieg in eine Long-Position signalisiert.
Woher weiß man, dass dieser Aufwärtstrend "echt" ist und anhalten wird?
Das weiß man nicht.
Wenn du also immer noch eine Long-Position eingehen möchtest, hast du zwei Möglichkeiten:
- Jetzt auf Grundlage des ursprünglichen Einstiegssignals (Kurs schloss über dem gleitenden Durchschnitt) auf steigende Kurse setzen
- oder auf weitere Bestätigung warten, dass der Trend echt ist.
Hier können gleitende Durchschnitte (MAE) helfen.
Hä? Hüllkurven des gleitenden Durchschnitts?
So was in der Art?
Nein, nicht diese Art von Hüllkurven.
Was sind gleitende Durchschnittslinien?
Eine Hüllkurve des gleitenden Durchschnitts besteht aus einem gleitenden Durchschnitt UND zwei weiteren Linien.
Eine Linie liegt ÜBER dem gleitenden Durchschnitt und die andere Linie liegt UNTER dem gleitenden Durchschnitt.
Zusammen bilden diese beiden Linien eine obere und eine untere Hüllkurve.
Es wird als "Envelope" (Substantiv) bezeichnet, weil diese beiden Linien die ursprüngliche Linie des gleitenden Durchschnitts umhüllen (Verb).
Gleitende Durchschnitte werden verwendet, um:
- Bestätigung von Trends
- Überkaufte und überverkaufte Bedingungenzu identifizieren
Wie man gleitende Durchschnittshüllkurven berechnet
Die Berechnung einer Hüllkurve des gleitenden Durchschnitts ist ziemlich einfach.
Zunächst muss entschieden werden, ob ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA ) oder ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) verwendet werden soll.
Denke daran, dass EMAs weniger Verzögerung aufweisen, da sie den aktuellen Preisen mehr Gewicht beimessen.
Wähle dann die Anzahl der Zeiträume aus, die du anwenden möchtest.
Zuletzt legst du den Prozentwert fest, den du für die Hüllkurven verwenden möchtest.
Ein gleitender 10-Tage-Durchschnitt mit einer 1-%-Hüllkurve würde beispielsweise die folgenden Linien anzeigen:
Oberer Umschlag: 10-Tage-SMA + (10-Tage-SMA x 0,01) 10-Tage-SMA Unterer Umschlag: 10-Tage-SMA - (10-Tage-SMA x 0,01)
Das folgende Diagramm zeigt EUR/USD mit einem 10-Tage-SMA und 1 %-Hüllkurven.
Beachte, wie sich die Hüllkurven (blaue Linien) parallel zum 10-Tage-SMA (orangefarbene Linie) bewegen.
Sie bleiben konstant 1 % über und unter dem gleitenden Durchschnitt (orangefarbene Linie).
Wie man die Trendrichtung mit gleitenden Durchschnittshüllkurven bestätigt
Da die Grundlage der gleitenden Durchschnittshüllkurven (MAE) der gleitende Durchschnitt ist, bedeutet dies, dass die gleitenden Durchschnittshüllkurven als Trendfolgeindikator verwendet werden können.
Die Richtung des gleitenden Durchschnittsbestimmt die Richtung der Hüllkurven.
Wenn sich die Hüllkurven nach oben bewegen, befindet sich der Kurs in einem Aufwärtstrend.
Wenn sich die Hüllkurven nach unten bewegen, befindet sich der Preis in einem Abwärtstrend.
Wenn sich die Hüllkurven seitwärts bewegen, befindet sich der Preis weder in einem Auf- noch in einem Abwärtstrend. Der Trend ist neutral und der Preis gilt als richtungslos.
Du solltest aufpassen, wenn der Preis über oder unter die Hüllkurven fällt.
Da Trends oft mit einer starken Bewegung beginnen, gilt es als bullish, wenn der Preis über den oberen Umschlag steigt.
Fällt der Preis unter den unteren Umschlag, gilt dies als bärisch.
Kaufsignal
Wenn der Preis oberhalb des oberen Umschlags schließt, kaufe.
Verkaufssignal
Wenn der Preis unterhalb des UNTEREN Umschlags schließt, verkaufe.
Beispiel: GBP/USD
In der folgenden Grafik ist zu sehen, wie der einfache gleitende 20-Tage-Durchschnitt (orangefarbene Linie) und die obere und untere Hüllkurve (blaue Linien) nach oben tendieren.
Siehst du, wie der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt schließen konnte?
Um zu bestätigen, dass der Trend von bärisch zu bullisch gewechselt hat, könntest du warten, bis der Preis auch über der oberen Hüllkurve geschlossen hat.
Wie man überkaufte und überverkaufte Niveaus mit gleitenden Durchschnittshüllkurven identifiziert
Es kann auch vorkommen, dass der Kurs sich zunächst über oder unter eine Hüllkurve bewegt, dann aber wieder zurückkehrt.
Dies geschieht in der Regel, wenn die Steigung des gleitenden Durchschnitts FLACH ist.
In diesem Fall können die Hüllkurven des gleitenden Durchschnitts verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren.
Wenn der Preis über die obere Hüllkurve steigt, kann dies als überkauft angesehen werden.
Wenn der Preis unter den unteren Umschlag fällt, kann dies als überverkauft angesehen werden.
Es ist jedoch nicht einfach, überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren.
Denke daran, dass ein Währungspaar überkauft werden und überkauft bleiben kann, wenn der Aufwärtstrend stark ist.
Das Gleiche gilt für den überverkauften Zustand. Bei einem starken Abwärtstrend kann eine Währung technisch überverkauft sein, aber noch für längere Zeit überverkauft bleiben.
Deshalb ist es am besten, auf die Steigung des gleitenden Durchschnitts zu achten und sicherzustellen, dass sie flach ist.
Du solltest überkaufte und überverkaufte Niveaus mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestätigen.
Kaufsignal
Wenn der Preis den unteren Umschlag berührt oder unterschreitet und dann wieder darüber steigt, kaufe.
Verkaufssignal
Wenn der Preis den oberen Umschlag berührt oder überschreitet und dann wieder darunter fällt, verkaufe.
Beispiel: EUR/JPY
In der folgenden Grafik ist zu sehen, dass die 30-SMA (orangefarbene Linie) und die oberen und unteren Hüllkurven (blaue Linien) flach sind ... fast horizontal.
EUR/JPY ist hier richtungslos. Es gibt weder einen starken Aufwärtstrend noch einen starken Abwärtstrend.
Beobachte, wie die obere Hüllkurve als starkes Widerstandsniveau fungiert.
Wann immer der Preis in der Nähe der oberen Hüllkurve gehandelt wurde, fiel der Preis wieder nach unten.
Das Gleiche gilt für die untere Hüllkurve. Beobachte, wie sie als starke Unterstützungslinie fungiert.
Wann immer der Preis in der Nähe der unteren Hülle gehandelt wurde, stieg der Preis wieder an.
Zusammenfassung
Die Hüllkurven des gleitenden Durchschnitts (MAE) werden als Instrument zur Bestätigung der Trendrichtung verwendet, können aber auch in Seitwärtsmärkten eingesetzt werden, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren.