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O que são envelopes de média móvel?
Vamos recuar e falar brevemente sobre as médias móveis primeiro.
O objetivo da utilização de médias móveis é identificar mudanças de tendência.
Embora as médias móveis sejam uma ferramenta útil para ter na tua caixa de ferramentas de análise técnica, podem ser susceptíveis de fornecer sinais falsos.
Como aprendeste nas lições anteriores sobre médias móveis, um sinal de compra simples ocorre quando os preços fecham acima da média móvel.
E um sinal de venda simples ocorre quando o preço fecha abaixo da média móvel.
Por exemplo, digamos que o EUR/USD esteja a subir e feche acima de uma média móvel, sinalizando uma entrada para uma posição longa.
Como é que sabes que esta tendência de alta é "real" e vai continuar?
Não sabes.
Portanto, assumindo que ainda queres entrar em posições longas, tens duas opções:
- Entra em posição longa agora com base no sinal de entrada original (preço fechado acima da MA)
- Espera por mais confirmação de que a tendência é legítima.
É aqui que os envelopes de médias móveis (MAE) podem ajudar-te.
O que achas? Envelopes de médias móveis?
Como este?
Não, não é esse tipo de envelopes.
O que são envelopes de médias móveis?
Um envelope de média móvel é composto por uma média móvel e duas outras linhas.
Uma linha está ACIMA da média móvel e a outra linha está ABAIXO da média móvel.
Juntas, estas duas linhas formam um envelope superior e inferior.
Chama-se envelope (substantivo) porque estas duas linhas envolvem (verbo) a linha da média móvel original.
Os envelopes das médias móveis são utilizados para:
- Confirmar a tendência
- Identificar condições de sobrecompra e sobrevenda
Como calcular envelopes de médias móveis
Como calcular um envelope de média móvel é bastante simples.
Primeiro, decide se queres usar uma média móvel simples (SMA) ou uma média móvel exponencial (EMA).
Lembra-te, as EMAs têm menos desfasamento porque dão mais peso aos preços recentes.
Em seguida, seleciona o número de períodos de tempo que pretendes aplicar.
Por último, define o valor percentual que queres utilizar para os envelopes.
Por exemplo, uma média móvel de 10 dias com um envelope de 1% mostraria as seguintes linhas:
Envelope superior: SMA de 10 dias + (SMA de 10 dias x .01)SMA de 10 diasEnvelope inferior: SMA de 10 dias - (SMA de 10 dias x .01)
O gráfico abaixo mostra o EUR/USD com um SMA de 10 dias e envelopes de 1%.
Observa como os envelopes (linhas azuis) se movem paralelamente à SMA de 10 dias (linha laranja).
Mantém uma constante de 1% acima e abaixo da média móvel (linha laranja).
Como confirmar a direção da tendência com envelopes de média móvel
Como a base dos envelopes de média móvel (MAE) é a média móvel, isso significa que os envelopes de média móvel podem ser usados como um indicador de acompanhamento de tendências.
A direção da média móveldetermina a direção dos envelopes.
Quando os envelopes estão a subir, o preço está em tendência de subida.
Quando os envelopes estão a mover-se para baixo, o preço está em tendência de baixa.
Quando os envelopes estão a mover-se lateralmente, o preço não está nem em tendência de alta nem de baixa. A tendência é neutra e o preço é considerado sem direção.
Deves prestar atenção quando o preço se move acima ou abaixo dos envelopes.
Uma vez que as tendências começam frequentemente com um movimento forte, se o preço subir acima do envelope superior, é considerado de alta.
Se o preço cair abaixo do envelope inferior, isso é considerado de baixa.
Sinal de compra
Se o preço fechar acima do envelope SUPERIOR, compra.
Sinal de Venda
Se o preço fechar abaixo do envelope inferior, vende.
Exemplo: GBP/USD
No gráfico abaixo, observa como a média móvel simples de 20 dias (linha laranja) e os envelopes superior e inferior (linhas azuis) estão se movendo para cima.
Vês como o preço conseguiu fechar acima da média móvel?
Para confirmar que a tendência mudou de baixa para alta, podes esperar até que o preço também tenha fechado acima do envelope superior.
Como identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda com envelopes de média móvel
Também haverá momentos em que o preço inicialmente se move acima ou abaixo de um envelope, mas volta para trás.
Isso geralmente acontece quando a inclinação da média móvel é FLAT.
Quando isso acontece, os envelopes de média móvel podem ser usados para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Quando o preço se move acima do envelope superior, isso pode ser considerado sobrecomprado.
Quando o preço se move abaixo do envelope inferior, este pode ser considerado sobrevendido.
Identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda não é fácil.
Lembra-te, um par de moedas pode tornar-se sobre-comprado e permanecer sobre-comprado quando a tendência de alta é forte.
O mesmo acontece com a sobre-venda. Numa forte tendência de baixa, algo pode ser tecnicamente sobre-vendido, mas permanecer sobre-vendido durante algum tempo.
É por isso que é melhor prestares atenção à inclinação da média móvel e certificares-te de que é plana.
Deves confirmar os níveis de sobrecompra e sobrevenda com os níveis de suporte e resistência.
Sinal de compra
Se o preço tocar ou cair abaixo do envelope INFERIOR, e depois voltar a subir acima, compra.
Sinal de venda
Se o preço tocar ou subir acima do envelope SUPERIOR, e depois voltar a cair abaixo, vende.
Exemplo: EUR/JPY
No gráfico abaixo, observa como o 30 SMA (linha laranja) e os envelopes superior e inferior (linhas azuis) são planos ... quase horizontais mesmo.
EUR/JPY está sem direção aqui. Não existe uma forte tendência de alta, nem uma forte tendência de baixa.
Observa como o envelope superior atua como um forte nível de resistência.
Sempre que o preço é negociado perto do envelope superior, o preço cai de volta para baixo.
O mesmo acontece com o envelope inferior. Observa como ele atua como um forte nível de suporte.
Sempre que o preço é negociado perto do envelope inferior, o preço volta a subir.
Resumo
Os envelopes de média móvel (MAE) são usados como uma ferramenta para confirmar a direção da tendência, mas também podem ser usados em mercados laterais para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda.