This article has been translated from English to Thai.
อะไรคือ ซองเคลื่อนที่เฉลี่ย (moving average envelopes)?
ขอถอยกลับไปนิดนึงและพูดถึง moving averages ก่อน.
เป้าหมายของการใช้ moving averages คือการ ระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม.
แม้ว่า moving averages จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในกล่องเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ก็อาจจะ ให้สัญญาณที่ผิดพลาด ได้เหมือนกัน.
เหมือนที่คุณได้เรียนรู้ในบทเรียนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ moving averages สัญญาณซื้ออย่างง่ายจะเกิดขึ้นเมื่อ ราคาปิด เหนือ moving average.
และสัญญาณขายอย่างง่ายจะเกิดขึ้นเมื่อ ราคาปิด ใต้ moving average.
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า EUR/USD กำลังเคลื่อนไหวขึ้นและปิดเหนือ moving average ส่งสัญญาณให้เข้าไปทำการซื้อขาย.คุณจะรู้ได้ยังไงว่าแนวโน้มขาขึ้นนี้ "จริง" และจะดำเนินต่อไป?
คุณไม่รู้หรอก.
ดังนั้น สมมติว่าคุณยังคงต้องการซื้อ คุณมีทางเลือกสองทาง:
- ซื้อเลยตามสัญญาณเข้าซื้อเดิม (ราคาปิดเหนือ MA)
- รอการ ยืนยัน เพิ่มเติมว่าแนวโน้มนี้เป็นของจริง.
นี่คือจุดที่ ซองเคลื่อนที่เฉลี่ย (moving averages envelopes) ช่วยได้.
ฮะ? ซองเคลื่อนที่เฉลี่ย?
เหมือนอันนี้?
ไม่ใช่ซองแบบนั้นนะ.
อะไรคือ ซองเคลื่อนที่เฉลี่ย (Moving Average Envelopes)?
ซองเคลื่อนที่เฉลี่ยประกอบด้วย เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยและสองเส้นอื่น.
เส้นหนึ่งอยู่เหนือเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย และอีกเส้นอยู่ใต้เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย.
รวมกันแล้ว เส้นสองเส้นนี้จะสร้างซองบนและล่าง.
มันถูกเรียกว่าซองเพราะเส้นสองเส้นนี้ ครอบคลุม (envelope) เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเดิม.
ซองเคลื่อนที่เฉลี่ยถูกใช้เพื่อ:
- ยืนยัน แนวโน้ม
- ระบุ สภาวะซื้อเกินและขายเกิน
วิธีการคำนวณซองเคลื่อนที่เฉลี่ย
วิธีการคำนวณซองเคลื่อนที่เฉลี่ยค่อนข้างง่าย.
ก่อนอื่น ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้ simple moving average (SMA) หรือ exponential moving average (EMA). จำไว้ว่า EMA มีความหน่วงน้อยกว่าเพราะให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า.จากนั้นเลือกจำนวนระยะเวลาที่คุณต้องการใช้.
สุดท้าย กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการใช้สำหรับซอง.
ตัวอย่างเช่น ซองเคลื่อนที่เฉลี่ย 10 วันกับซอง 1% จะมีเส้นดังนี้:
Upper Envelope: 10-day SMA + (10-day SMA x .01) 10-day SMA Lower Envelope: 10-day SMA - (10-day SMA x .01)
กราฟด้านล่างแสดง EUR/USD กับ 10-day SMA และซอง 1%.
สังเกตว่าซอง (เส้นสีน้ำเงิน) เคลื่อนที่ขนานไปกับ 10-day SMA (เส้นสีส้ม).
พวกมันอยู่ คงที่ 1% เหนือและใต้เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (เส้นสีส้ม).
วิธีการยืนยันทิศทางแนวโน้มด้วยซองเคลื่อนที่เฉลี่ย
เนื่องจากพื้นฐานของซองเคลื่อนที่เฉลี่ย (MAE) คือเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย นั่นหมายความว่าซองเคลื่อนที่เฉลี่ยสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้การติดตามแนวโน้มได้.
ทิศทางของ เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย กำหนดทิศทางของ ซอง.
เมื่อซองเคลื่อนที่ขึ้น ราคากำลังอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้น.
เมื่อซองเคลื่อนที่ลง ราคากำลังอยู่ใน แนวโน้มขาลง.
เมื่อซองเคลื่อนที่ข้าง ราคาจะไม่ได้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง แนวโน้มจะเป็นกลางและราคาถือว่าไม่มีทิศทาง.คุณควรให้ความสำคัญ เมื่อราคาขยับเหนือหรือใต้ซอง.
เนื่องจากแนวโน้มมักเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง หากราคาพุ่งสูงกว่าซองบน จะถือว่าเป็น สัญญาณขาขึ้น.
หากราคาพุ่งต่ำกว่าซองล่าง จะถือว่าเป็น สัญญาณขาลง.
สัญญาณซื้อ
หากราคาปิด เหนือ ซองบน ซื้อ.
สัญญาณขาย
หากราคาปิด ใต้ ซองล่าง ขาย.
ตัวอย่าง: GBP/USD
ในกราฟด้านล่าง สังเกตว่าเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย 20 วัน (เส้นสีส้ม) และซองบนและล่าง (เส้นสีน้ำเงิน) กำลังเคลื่อนที่ขึ้น.
เห็นไหมว่าราคาได้ปิดเหนือเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย?
เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น คุณสามารถรอจนกว่าราคาจะปิดเหนือซองบนด้วย.
วิธีการระบุระดับซื้อเกินและขายเกินด้วยซองเคลื่อนที่เฉลี่ย
ยังมีอีกครั้งที่ราคาขยับเหนือหรือใต้ซอง แล้วก็หันกลับมา.
นี่มักจะเกิดขึ้นเมื่อความลาดของเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย เรียบ.
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ซองเคลื่อนที่เฉลี่ยสามารถใช้เพื่อระบุระดับซื้อเกินและขายเกินได้.เมื่อราคาขยับเหนือซองบน สามารถถือว่าเป็น ภาวะซื้อเกิน.
เมื่อราคาขยับใต้ซองล่าง สามารถถือว่าเป็น ภาวะขายเกิน.
การระบุระดับซื้อเกินและขายเกินไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ.
จำไว้ว่า คู่เงิน สามารถซื้อเกินและ ยังคง เป็นซื้อเกินได้เมื่อแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง.
เช่นเดียวกันกับการขายเกิน ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง บางสิ่งอาจจะขายเกินทางเทคนิค แต่ ยังคง ขายเกินได้เป็นระยะเวลานาน.
นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงดีที่สุดที่ควรให้ความสำคัญกับ ความลาดของเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามัน เรียบ.
คุณควรยืนยันระดับซื้อเกินและขายเกินโดยใช้ระดับแนวรับและแนวต้านด้วย.
สัญญาณซื้อ
หากราคาสัมผัสหรือหล่นลงต่ำกว่าซองล่างแล้วกลับขึ้นมาเหนือ ซื้อ.
สัญญาณขาย
หากราคาสัมผัสหรือขึ้นสูงกว่าซองบนแล้วกลับลงมาต่ำกว่า ขาย.
ตัวอย่าง: EUR/JPY
ในกราฟด้านล่าง สังเกตว่า 30 SMA (เส้นสีส้ม) และซองบนและล่าง (เส้นสีน้ำเงิน) เรียบเสมือนแนวนอน.
EUR/JPY ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในที่นี้ ไม่มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หรือแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง.
สังเกตว่าซองบนทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง.
เมื่อไรก็ตามที่ราคาซื้อขายใกล้ซองบน ราคามักจะลดลง.
เช่นเดียวกันกับซองล่าง สังเกตว่ามันทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง.
เมื่อไรก็ตามที่ราคาซื้อขายใกล้ซองล่าง ราคามักจะดีดกลับขึ้นไป.
สรุป
ซองเคลื่อนที่เฉลี่ย (MAE) ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ ยืนยันทิศทางแนวโน้ม แต่ยังสามารถใช้ในตลาดที่เคลื่อนไหวข้างเพื่อ ระบุระดับซื้อเกินและขายเกิน ได้ด้วย.