This article has been translated from English to Thai.
MACD คืออะไร?
MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence.
เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคนี้ใช้เพื่อระบุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
เพราะฉะนั้น ความสำคัญอันดับต้นๆ ในการเทรดคือการหาแนวโน้ม เพราะนั่นแหละที่เป็นแหล่งทำเงินที่ดีที่สุด
ในกราฟ MACD คุณจะเห็นตัวเลขสามตัวที่ใช้สำหรับการตั้งค่า
- ตัวแรกคือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่า
- ตัวที่สองคือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า
- และตัวที่สามคือตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ ความต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วและช้า
- 12 แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 12 บาร์ก่อนหน้า
- 26 แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 26 บาร์ก่อนหน้า
- 9 แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ ความต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวด้านบน
มีความเข้าใจผิดกันทั่วไปเกี่ยวกับเส้นของ MACD
มีสองเส้น:
- “เส้น MACD“
- “เส้นสัญญาณ“
เส้นสองเส้นที่แสดงนั้นไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา
เส้น MACD คือความแตกต่าง (หรือระยะห่าง) ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัว ซึ่งมักเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชี่ยล (EMAs)
เมื่อดูที่เครื่องมือชี้วัด เส้น MACD ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ “ที่เร็วกว่า”
ในตัวอย่างที่ผ่าน เส้น MACD เป็น ความต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 กับ 26 ช่วงเวลา
เส้นสัญญาณคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ของเส้น MACD
เมื่อดูที่เครื่องมือชี้วัด เส้นสัญญาณถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ “ที่ช้ากว่า”
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าแสดงค่าเฉลี่ยของเส้น MACD ก่อนหน้า จากตัวอย่างที่ผ่านมานี่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วงเวลากราฟส่วนใหญ่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชี่ยล (EMA) 9 ช่วงเวลาเป็นค่าเริ่มต้น
หมายความว่าเรากำลังเอาค่าเฉลี่ยของ 9 ช่วงเวลาล่าสุดของเส้น MACD “ที่เร็วกว่า” และแสดงมันเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ “ที่ช้ากว่า” ของเรา
จุดประสงค์ของเส้นสัญญาณคือเพื่อ ทำให้ความไวของเส้น MACD เนียนขึ้น
ฮิสโทแกรม เพียงแค่แสดง ความต่าง ระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
มันเป็นภาพกราฟิกของ ระยะห่าง ระหว่างสองเส้น
บางครั้งมันอาจให้สัญญาณล่วงหน้าว่าการครอสโอเวอร์กำลังจะเกิดขึ้น
หากคุณมองที่กราฟเดิม คุณจะเห็นว่า เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น (เส้น MACD และเส้นสัญญาณ) แยกออกจากกัน ฮิสโทแกรมจะใหญ่ขึ้น
นี่เรียกว่าการ divergence ของ MACD เพราะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่า (เส้น MACD) กำลัง “diverging” หรือเคลื่อนห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า (เส้นสัญญาณ)
เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าใกล้กัน ฮิสโทแกรมจะเล็กลง นี่เรียกว่า convergence เพราะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่า (เส้น MACD) กำลัง “converging” หรือเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า (เส้นสัญญาณ)
และนั่นแหละเพื่อนเอ๋ย นั่นคือที่มาของชื่อ Moving Average Convergence Divergence! โอ้ยย ต้องบิดข้อนิ้วกันหน่อยหลังจากนี้!
โอเค ตอนนี้คุณรู้แล้วว่า MACD ทำงานยังไง งั้นเราจะบอกคุณว่า MACD จะช่วยอะไรคุณได้บ้าง
วิธีการเทรดด้วย MACD
เพราะว่ามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่มี “ความเร็ว” แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยที่เร็วกว่าจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาก่อนค่าเฉลี่ยที่ช้ากว่า
เมื่อเกิดแนวโน้มใหม่ เส้นที่เร็วกว่า (เส้น MACD) จะตอบสนองก่อนและในที่สุดก็จะตัดกับ เส้นที่ช้ากว่า (เส้นสัญญาณ)
เมื่อเกิดเหตุการณ์ “ครอสโอเวอร์” นี้ขึ้น และเส้นที่เร็วเริ่ม “diverge” หรือเคลื่อนออกจากเส้นที่ช้ากว่า มันมักแสดงถึงแนวโน้มใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว
จากกราฟด้านบน คุณจะเห็นว่าเส้นที่เร็ว ตัดลงใต้ เส้นที่ช้าและสามารถระบุแนวโน้มขาลงใหม่ได้
สังเกตว่าเมื่อเส้นทั้งสองตัดกัน ฮิสโทแกรมจะหายไปชั่วคราวเพราะว่า ความต่างระหว่างเส้นในเวลาที่ตัดกันคือ 0
เมื่อแนวโน้มขาลงเริ่มขึ้นและเส้นที่เร็ว diverge ออกจากเส้นที่ช้า ฮิสโทแกรมจะใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
มาดูตัวอย่างกันดีกว่า
ในกราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD ด้านบน เส้นที่เร็วตัดขึ้นเหนือเส้นที่ช้าในขณะที่ฮิสโทแกรมหายไป นี่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงชั่วคราวอาจกลับตัว
จากนั้น EUR/USD เริ่มพุ่งขึ้นเนื่องจากเริ่มแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ลองจินตนาการว่าหากคุณซื้อหลังจากครอสโอเวอร์ คุณจะได้กำไรเกือบ 200 pips!มีข้อเสียข้อหนึ่งของ MACD
โดยธรรมชาติแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะช้ากว่าราคา
เพราะท้ายที่สุด มันก็แค่ค่าเฉลี่ยของราคาประวัติ
จำไว้ว่า ตัวบ่งชี้ MACD ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ:
- เส้น MACD ซึ่งแทนความต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัว
- เส้นสัญญาณ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น MACD
- ฮิสโทแกรม ซึ่งเป็นภาพกราฟิกของระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
แม้ว่าจะกล่าวเช่นนั้น MACD ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากนักเทรดหลายๆ คน
ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MACD รวมถึงตัวอย่างของ กลยุทธ์การเทรด MACD ลองไปดูที่หน้า Forexpedia ของเราเกี่ยวกับ เครื่องมือชี้วัด MACD. 👍