ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) อธิบาย

Exponential Moving Average (EMA) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า EMA นี่แหละ มันคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลราคาใหม่ล่าสุดมากกว่า ทำให้มันตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ ๆ ได้ไวกว่าเจ้า Simple Moving Average (SMA) ที่ให้ความสำคัญกับทุกจุดข้อมูลเท่า ๆ กัน

อย่างที่เราพูดไว้ในบทเรียนก่อนหน้านี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) อาจจะโดนเล่นงานโดยพวกสไปค์ได้ เรามาเริ่มกันด้วยตัวอย่างกันเลยครับ

ลองนึกดูว่าเรากำลังพล็อตเจ้า 5-period SMA ลงในกราฟรายวันของ EUR/USD

ราคาปิดของ 5 วันที่ผ่านมาเป็นดังนี้:

วัน 1: 1.3172

วัน 2: 1.3231

วัน 3: 1.3164

วัน 4: 1.3186

วัน 5: 1.3293

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายจะคำนวณได้ดังนี้:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

ง่ายใช่ไหมล่ะ?

แล้วถ้าวันที่ 2 มีข่าวร้ายที่ทำให้ยูโรดิ่งลงทุกกระดานล่ะ?

มันทำให้ EUR/USD ดิ่งลงและปิดที่ 1.3000 ลองมาดูกันว่ามันจะมีผลยังไงกับเจ้า 5-period SMA.

วัน 1: 1.3172

วัน 2: 1.3000

วัน 3: 1.3164

วัน 4: 1.3186

วัน 5: 1.3293

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายจะคำนวณได้ดังนี้:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

ผลลัพธ์ที่ได้จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายจะดูต่ำลงมาก และอาจทำให้คุณคิดว่าราคากำลังลดลงจริง ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว วันที่ 2 เป็นแค่เหตุการณ์ครั้งเดียวที่เกิดจากผลลัพธ์เศรษฐกิจที่แย่

จุดที่เราต้องการจะบอกก็คือบางครั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายอาจจะ ง่ายเกินไป

ถ้าเพียงแค่มีวิธีที่คุณสามารถกรองพวกสไปค์ออกไปได้ คุณก็จะไม่เข้าใจผิด

อืม... เดี๋ยวนะ... ใช่แล้ว มีวิธี!

มันเรียกว่า Exponential Moving Average!

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) จะให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน

ในตัวอย่างของเราข้างบน เจ้า EMA จะให้ความสำคัญกับราคาของวันที่ผ่านมาไม่นานที่สุดซึ่งก็คือ วันที่ 3, 4, และ 5

การคำนวณ EMA จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับราคาล่าสุด ในขณะที่ผลกระทบจากราคาที่เก่ากว่าจะลดลงอย่างเอ็กซ์โปเนนเชียลเมื่อเวลาผ่านไป

นี่หมายความว่า สไปค์ในวันที่ 2 จะมีผลกระทบน้อยมากต่อค่า EMA ปัจจุบัน ทำให้ EMA สะท้อนสภาพตลาดปัจจุบันได้แม่นยำกว่าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ให้ความสำคัญเท่ากันกับราคาทุกช่วงเวลาในช่วงที่เลือกไว้ ดังนั้น สไปค์ราคาขนาดใหญ่จากอดีตจะมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยจนกว่าจะหลุดออกจากหน้าต่างการคำนวณ

ทำให้ SMA ปรับตัวช้าในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่าสุดและเป็นไปได้ที่จะถูกบิดเบือนโดยการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งเป็นพวกสไปค์

ผลที่ตามมา EMA จึงมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการลดผลกระทบจากสไปค์ราคาที่เกิดขึ้นในอดีตและให้ภาพที่เป็นปัจจุบันของแนวโน้มราคาได้มากกว่า

Exponential Moving Average (EMA) vs. Simple Moving Average (SMA)

มาดูกันที่กราฟ 4 ชั่วโมงของ USD/JPY เพื่อดูว่าเจ้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) จะดูเป็นยังไงเมื่อวางคู่กันในกราฟ

สังเกตเห็นว่าเส้นสีแดง (30 EMA) ดูใกล้เคียงกับราคามากกว่าเส้นสีน้ำเงิน (30 SMA)

นี่หมายความว่ามันสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่เพิ่งเกิดขึ้นได้แม่นยำกว่า คุณน่าจะเดาได้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

มันเป็นเพราะว่าเจ้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น ไม่นานนี้

เมื่อทำการเทรด สิ่งที่สำคัญกว่ามากคือการมองดูว่าเทรดเดอร์กำลังทำอะไรตอนนี้มากกว่าการดูว่าเขาทำอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้ว