This article has been translated from English to Arabic.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تعطي وزناً أكبر لبيانات الأسعار الأحدث، مما يجعلها أكثر استجابة للمعلومات الجديدة مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يعطي وزناً متساوياً لجميع نقاط البيانات.
كما ذكرنا في الدرس السابق، يمكن أن تتشوه المتوسطات المتحركة البسيطة بسبب الارتفاعات الحادة. سنبدأ بمثال.
لنفترض أننا رسمنا متوسطًا متحركًا بسيطًا لخمس فترات على الرسم البياني اليومي لـ EUR/USD.
أسعار الإغلاق لآخر 5 أيام هي كما يلي:
اليوم 1: 1.3172
اليوم 2: 1.3231
اليوم 3: 1.3164
اليوم الرابع: 1.3186
اليوم الخامس: 1.3293
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط على النحو التالي:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
بسيط، أليس كذلك؟
حسنًا، ماذا لو كان هناك تقرير إخباري في اليوم الثاني تسبب في انخفاض اليورو بشكل عام؟
هذا يتسبب في انخفاض EUR/USD وإغلاقه عند 1.3000. دعونا نرى تأثير ذلك على المتوسط المتحرك البسيط لخمس فترات.
اليوم الأول: 1.3172
اليوم الثاني: 1.3000
اليوم الثالث: 1.3164
اليوم الرابع: 1.3186
اليوم الخامس: 1.3293
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط على النحو التالي:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
ستكون نتيجة المتوسط المتحرك البسيط أقل بكثير، وستعطيك فكرة أن السعر كان في الواقع ينخفض، في حين أن اليوم الثاني كان مجرد حدث لمرة واحدة ناتج عن النتائج السيئة لتقرير اقتصادي.
النقطة التي نحاول توضيحها هي أن المتوسط المتحرك البسيط قد يكون في بعض الأحيان بسيطًا للغاية.
لو كان هناك طريقة لتصفية هذه الارتفاعات حتى لا تصل إلى فكرة خاطئة.
حسنًا... انتظر لحظة... نعم، هناك طريقة!
إنها تسمى المتوسط المتحرك الأسي!
تمنح المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) وزنًا أكبر للأقساط الأخيرة.
في المثال أعلاه، سيعطي EMA وزنًا أكبر لأسعار الأيام الأخيرة، وهي الأيام 3 و4 و5.
يعطي حساب EMA وزنًا أكبر لأسعار الأيام الأخيرة، بينما يتناقص تأثير الأسعار القديمة، بما في ذلك أي ارتفاعات كبيرة، بشكل أسي مع مرور الوقت.
هذا يعني أن الارتفاع في اليوم 2، وتأثيره على قيمة EMA الحالية ضئيل للغاية، مما يسمح لـ EMA بتعكس ظروف السوق الحالية بشكل أكثر دقة والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات الأخيرة في الأسعار.
في المقابل، يعطي SMA وزنًا متساويًا لجميع الأسعار في الفترة المحددة، لذلك يستمر الارتفاع الكبير في الأسعار من الماضي في التأثير على المتوسط حتى يخرج من نافذة الحساب.
هذا يجعل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أبطأ في التكيف مع التغيرات الأخيرة وأكثر عرضة للتأثر بالحركات السعرية القديمة والمنحرفة.
ونتيجة لذلك، يكون EMA أكثر فعالية بشكل عام في تقليل التأثير المتبقي لارتفاعات الأسعار السابقة وتقديم رؤية أكثر حداثة لاتجاهات الأسعار.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مقابل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لـ 4 ساعات لـ USD/JPY لتسليط الضوء على كيفية ظهور المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) جنبًا إلى جنب على الرسم البياني.
لاحظ كيف يبدو الخط الأحمر (30 EMA) أقرب إلى السعر من الخط الأزرق (30 SMA).
هذا يعني أنه يمثل حركة السعر الأخيرة بشكل أكثر دقة. يمكنك على الأرجح تخمين سبب حدوث ذلك.
ذلك لأن المتوسط المتحرك الأسي يركز بشكل أكبر على ما حدث مؤخرًا.
عند التداول، من المهم جدًا معرفة ما يفعله المتداولون الآن بدلاً من ما كانوا يفعلونه الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي.