ما هو أفضل مؤشر فني في الفوركس؟

والآن ننتقل إلى الأمور الجيدة: ما مدى ربحية كل مؤشر فني بمفرده؟

في النهاية، لا يقوم متداولو الفوركس بتضمين هذه المؤشرات الفنية فقط لجعل الرسوم البيانية تبدو أجمل. فالمتداولون يعملون لكسب المال!

إذا كانت هذه المؤشرات تولد إشارات لا تترجم إلى أرباح مع مرور الوقت، فهي ببساطة ليست الطريقة المناسبة لاحتياجاتك!

ولإعطائكم جميعًا مقارنة بين فعالية كل مؤشر من المؤشرات الفنية، قررنا إجراء اختبار رجعي لكل مؤشر من المؤشرات بمفرده على مدار السنوات الخمس الماضية.

يتضمن الاختبار العكسي اختبار معلمات المؤشرات بأثر رجعي مقابل حركة السعر التاريخية.

ستتعلم المزيد عن ذلك في دراساتك المستقبلية. أما الآن، ألقِ نظرة على المعلمات التي استخدمناها في الاختبار العكسي.

المؤشر	المعلمات	القواعد
البولنجر باند	(30,2,2)	قم بالتغطية والشراء عندما يتخطى سعر الإغلاق اليومي أسفل النطاق السفلي. قم بالتغطية والبيع عندما يعبر سعر الإغلاق اليومي فوق النطاق العلوي.
مؤشر الماكد	(12,26,9)	قم بالتغطية والشراء عندما يعبر MACD1 (السريع) فوق MACD2 (البطيء). قم بالتغطية والبيع عندما يعبر مؤشر MACD1 أسفل MACD2.
مؤشر SAR المكافئ	(.02,.02,.2)	قم بالتغطية والشراء عندما يعبر سعر الإغلاق اليومي فوق ParSAR. قم بالتغطية والبيع عندما يتخطى سعر الإغلاق اليومي أدنى من ParSAR.
مؤشر ستوكاستيك	(14,3,3)	قم بالتغطية والشراء عندما يتخطى مؤشر ستوكاستيك % فوق 20. قم بالتغطية والبيع عندما يتخطى مؤشر ستوكاستيك % أقل من 80.
مؤشر القوة النسبية	(9)	قم بالتغطية والشراء عند تقاطع مؤشر القوة النسبية فوق 30. قم بالتغطية والبيع عند تقاطع مؤشر القوة النسبية تحت 70
مؤشر إيشيموكو كينكو هيو	(9,26,52,1)	قم بالتغطية والشراء عندما يعبر خط التحويل فوق خط الأساس. قم بالتغطية والبيع عندما يعبر خط التحويل أسفل خط الأساس

باستخدام هذه المعايير، اختبرنا كل مؤشر من المؤشرات الفنية بمفرده على الإطار الزمني اليومي لزوج EUR/USD على مدار السنوات الخمس الماضية.

نحن نتداول بعقد واحد (أي 100,000 وحدة) في كل مرة دون تحديد نقاط وقف الخسارة أو جني الأرباح.

نقوم ببساطة بتغطية وتبديل المركز بمجرد ظهور إشارة جديدة. هذا يعني أنه إذا كان لدينا في البداية صفقة شراء عندما يخبرنا المؤشر بالبيع، فإننا نغطي الصفقة وننشئ صفقة بيع جديدة.

أيضًا، كنا نفترض أننا كنا نمتلك رأس مال جيد (كما هو مقترح في درس الرافعة المالية) وبدأنا برصيد افتراضي قدره 100,000 دولار.

بصرف النظر عن الربح والخسارة الفعلية لكل استراتيجية، قمنا بتضمين إجمالي النقاط المكتسبة/الخاسرة والحد الأقصى للتراجع.

مرة أخرى، دعنا فقط نذكرك بأننا لا نقترح تداول الفوركس دون أي وقف للخسارة. هذا فقط لأغراض التوضيح فقط! للمضي قدمًا، إليك نتائج اختبارنا العكسي:

الاستراتيجية	عدد الصفقات	الربح/الخسارة بالنقاط	الربح/الخسارة بالنسبة المئوية	الحد الأقصى للتراجع
الشراء والاحتفاظ	1	-3,416.66	-3.42	25.44
البولنجر باند	20	-19,535.97	-19.54	37.99
مؤشر ماكد	110	3,937.67	3.94	27.55
مؤشر SAR المكافئ	128	-9,746.29	-9.75	21.96
مؤشر ستوكاستيك	74	-20,716.40	-20.72	30.64
مؤشر القوة النسبية	8	-18,716.69	-18.72	34.57
إيشيموكو كينكو هيو	53	30,341.22	30.34	19.51

أظهرت البيانات أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، كان المؤشر الذي حقق أفضل أداء بمفرده هو مؤشر إيشيموكو كينكو هيو.

فقد حقق ربحًا إجماليًا قدره 30,341 دولارًا، أو 30.35%. على مدار 5 سنوات، وهذا يعطينا ما يزيد قليلاً عن 6% في المتوسط سنويًا!

ومن المثير للدهشة أن بقية المؤشرات الفنية كانت أقل ربحية بكثير، حيث أظهر مؤشر ستوكاستيك عائدًا سالبًا بنسبة 20.72%.

علاوة على ذلك، أدت جميع المؤشرات إلى انخفاضات كبيرة تتراوح بين 20% إلى 30%.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن مؤشر إيشيموكو كينكو هيو هو الأفضل أو أن المؤشرات الفنية ككل عديمة الفائدة. بل إن هذا يدل على أنها ليست مفيدة بمفردها.

فكر في كل أفلام فنون الدفاع عن النفس التي شاهدتها وأنت صغير. بصرف النظر عن "ذا روك" و"مرفق الشعب"، لم يعتمد أحد على حركة واحدة فقط للتغلب على جميع الأشرار. استخدم ذا روك مجموعة من الحركات لإنجاز المهمة.

تداول الفوركس مشابه لذلك. إنه فن ونحن كمتداولين، نحتاج أن نتعلم كيفية استخدام ودمج الأدوات المتاحة لنا من أجل التوصل إلى نظام يناسبنا.

وهذا يقودنا إلى درسنا التالي: وضع كل هذه المؤشرات معًا!