ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ดีที่สุดในฟอเร็กซ์คืออะไร?

ต่อกันด้วยของดีเลยละกัน: จริง ๆ แล้วแต่ละตัวชี้วัดทางเทคนิคมันทำกำไรได้ขนาดไหนนะ?

สุดท้ายแล้ว เหล่า เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ เขาไม่ได้ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคพวกนี้เพื่อให้กราฟดูสวยขึ้นเท่านั้นนะ เพราะเทรดเดอร์เขาทำธุรกิจเพื่อหาเงินนะจ๊ะ!

ถ้าตัวชี้วัดพวกนี้มันส่งสัญญาณที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นกำไรในระยะยาว มันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับคุณเลยนะ!

เพื่อให้คุณได้รับการเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของแต่ละตัวชี้วัดทางเทคนิค เราได้ตัดสินใจทำการทดสอบย้อนหลังตัวชี้วัด เหล่านี้แยกกันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

การทดสอบย้อนหลังคือการทดสอบพารามิเตอร์ของตัวชี้วัดกับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต

คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการศึกษาครั้งถัดไป แต่ตอนนี้ลองมาดูพารามิเตอร์ที่เราใช้ในการทดสอบย้อนหลังกันก่อนดีกว่า

ตัวชี้วัด	พารามิเตอร์	กฎ
Bollinger Bands	(30,2,2)	ปิดสถานะและเปิดซื้อเมื่อราคาปิดรายวันต่ำกว่าเส้นล่าง ปิดสถานะและเปิดขายเมื่อราคาปิดรายวันสูงกว่าเส้นบน
MACD	(12,26,9)	ปิดสถานะและเปิดซื้อเมื่อ MACD1 (เร็ว) ตัดขึ้นเหนือ MACD2 (ช้า) ปิดสถานะและเปิดขายเมื่อ MACD1 ตัดลงต่ำกว่า MACD2
Parabolic SAR	(.02,.02,.2)	ปิดสถานะและเปิดซื้อเมื่อราคาปิดรายวันสูงกว่า ParSAR ปิดสถานะและเปิดขายเมื่อราคาปิดรายวันต่ำกว่า ParSAR
Stochastic	(14,3,3)	ปิดสถานะและเปิดซื้อเมื่อ Stoch % ตัดขึ้นเหนือ 20 ปิดสถานะและเปิดขายเมื่อ Stoch % ตัดลงต่ำกว่า 80
RSI	(9)	ปิดสถานะและเปิดซื้อเมื่อ RSI ตัดขึ้นเหนือ 30 ปิดสถานะและเปิดขายเมื่อ RSI ตัดลงต่ำกว่า 70
Ichimoku Kinko Hyo	(9,26,52,1)	ปิดสถานะและเปิดซื้อเมื่อเส้นเปลี่ยนแปลงตัดขึ้นเหนือเส้นฐาน ปิดสถานะและเปิดขายเมื่อเส้นเปลี่ยนแปลงตัดลงต่ำกว่าเส้นฐาน

ด้วยพารามิเตอร์เหล่านี้ เราทำการทดสอบย้อนหลังตัวชี้วัดทางเทคนิคแต่ละตัวบนกรอบเวลาแต่ละวันของ EUR/USD ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

เราทำการซื้อขาย 1 ล็อต (นั่นคือ 100,000 หน่วย) ต่อครั้ง โดยไม่มีการตั้งจุดหยุดขาดทุนหรือจุดทำกำไร

เราทำการปิดสถานะและเปลี่ยนสถานะใหม่เมื่อมีสัญญาณใหม่เกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าหากเรามีสถานะซื้อและตัวชี้วัดบอกให้เราขาย เราจะปิดสถานะและเปิดสถานะขายใหม่

นอกจากนี้เราถือว่ามีเงินทุนสมบูรณ์ (ตามที่แนะนำใน บทเรียนเกี่ยวกับ Leverage) และเริ่มด้วยยอดสมมติ $100,000

นอกจากผลกำไรและขาดทุนที่แท้จริงของแต่ละกลยุทธ์แล้ว เรายังรวมถึงจำนวนพิปที่ได้รับ/เสียและการขาดทุนสูงสุดด้วย

อีกครั้ง ขอเตือนว่าเรา ไม่แนะนำ ให้เทรดฟอเร็กซ์โดยไม่มี จุดหยุดขาดทุน นี่เป็นเพียงเพื่อการแสดงตัวอย่างเท่านั้น! ไปดูกันว่าผลการทดสอบย้อนหลังของเราเป็นยังไงบ้าง:

กลยุทธ์	จำนวนการเทรด	P/L ใน Pips	P/L เป็น %	Max Drawdown
ซื้อและถือ	1	-3,416.66	-3.42	25.44
Bollinger Bands	20	-19,535.97	-19.54	37.99
MACD	110	3,937.67	3.94	27.55
Parabolic SAR	128	-9,746.29	-9.75	21.96
Stochastic	74	-20,716.40	-20.72	30.64
RSI	8	-18,716.69	-18.72	34.57
Ichimoku Kinko Hyo	53	30,341.22	30.34	19.51

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือ Ichimoku Kinko Hyo

มันสร้างกำไรรวมได้ $30,341 หรือ 30.35% ใน 5 ปี ซึ่งเฉลี่ยแล้วเรามีกำไรปีละ 6% เลยทีเดียว!

แปลกใจที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ กลับกำไรน้อยกว่ามาก โดยที่ Stochastic ทำผลตอบแทนได้ -20.72%

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดทั้งหมดนำไปสู่การขาดทุนสูงสุดในช่วง 20% ถึง 30%

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่า Ichimoku Kinko Hyo เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดหรือ ตัวชี้วัดทางเทคนิค ทั้งหมดไร้ประโยชน์ แต่มันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรถ้าใช้เดี่ยว ๆ นะ

คิดถึงหนังศิลปะการต่อสู้ที่คุณดูตอนเด็ก ๆ นอกเหนือจาก The Rock และท่า The People's Elbow แล้ว ไม่มีใครใช้ท่าเดียวเอาชนะเหล่าร้ายได้เลยนะ The Rock ใช้การผสมผสานของท่าต่าง ๆ ในการทำงานให้เสร็จ

การเทรดฟอเร็กซ์ก็คล้าย ๆ กัน มันเป็นศิลปะ และในฐานะเทรดเดอร์ เราต้องเรียนรู้วิธีใช้และผสมผสานเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อสร้างระบบที่เหมาะสมกับเรา

นี่คือจุดเริ่มต้นของบทเรียนถัดไป: การนำตัวชี้วัดทั้งหมดนี้มารวมกัน!