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Nun zu den guten Dingen: Wie profitabel ist jeder technische Indikator für sich genommen?

Schließlich verwenden Devisenhändler diese technischen Indikatoren nicht nur, um ihre Charts schöner aussehen zu lassen. Händler sind im Geschäft, um Geld zu verdienen!

Wenn diese Indikatoren Signale erzeugen, die sich im Laufe der Zeit nicht in einem profitablen Endergebnis niederschlagen, dann sind sie einfach nicht das Richtige für eure Bedürfnisse!

Um euch einen Vergleich der Wirksamkeit der einzelnen technischen Indikatoren zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, jeden der Indikatoren in den letzten 5 Jahren einzeln einem Backtest zu unterziehen.

Beim Backtesting werden die Parameter der Indikatoren rückwirkend anhand historischer Kursbewegungen getestet.

Mehr dazu erfahrt ihr in euren zukünftigen Studien. Schaut euch vorerst nur die Parameter an, die wir für unseren Backtest verwendet haben.

Indikator-Parameter Parameter Regeln
Bollinger-Bänder (30,2,2) Decke ab und gehe long, wenn der tägliche Schlusskurs unter das untere Band fällt. Decke ab und gehe short, wenn der tägliche Schlusskurs über das obere Band steigt.
MACD (12,26,9) Deckt und geht long, wenn MACD1 (schnell) MACD2 (langsam) überschreitet. Deckt und geht short, wenn MACD1 MACD2 unterschreitet.
Parabolischer SAR-Wert (.02,.02,.2) Decke und gehe long, wenn der tägliche Schlusskurs über ParSAR liegt. Decke und gehe short, wenn der tägliche Schlusskurs unter ParSAR liegt.
Stochastisch (14,3,3) Decke und gehe long, wenn Stoch % über 20 steigt. Decke und gehe short, wenn Stoch % unter 80 fällt.
RSI (9) Decke und gehe long, wenn der RSI über 30 steigt. Decke und gehe short, wenn der RSI unter 70 fällt.
Ichimoku Kinko Hyo (9,26,52,1) Decken und kaufen, wenn die Konversionslinie die Grundlinie überschreitet. Decken und verkaufen, wenn die Konversionslinie die Grundlinie unterschreitet

Unter Verwendung dieser Parameter haben wir jeden der technischen Indikatoren für sich allein auf dem täglichen Zeitrahmen von EUR/USD über die letzten 5 Jahre getestet.

Wir handeln jeweils 1 Lot (das sind 100.000 Einheiten) ohne festgelegte Stop-Loss- oder Take-Profit-Punkte.

Wir decken einfach ab und wechseln die Position, sobald ein neues Signal erscheint. Das heißt, wenn wir anfangs eine Long-Position hatten und der Indikator uns zum Verkauf aufforderte, würden wir die Position decken und eine neue Short-Position aufbauen.

Außerdem gingen wir davon aus, dass wir gut kapitalisiert waren (wie in unserer Lektion über Hebelwirkung vorgeschlagen) und begannen mit einem hypothetischen Saldo von 100.000 $.

Neben dem tatsächlichen Gewinn und Verlust jeder Strategie haben wir auch die insgesamt gewonnenen/verlorenen Pips und den maximalen Drawdown einbezogen.

Wir möchten noch einmal betonen, dass wir den Devisenhandel OHNE Stop-Loss-Limits NICHT EMPFEHLEN. Dies dient nur zu Veranschaulichungszwecken! Kommen wir nun zu den Ergebnissen unseres Backtests:

Strategie Anzahl der Trades Gewinn/Verlust in Pips Gewinn/Verlust in % Max. Verlust
Kaufen und halten 1 -3.416,66 -3,42 25,44
Bollinger-Bänder 20 -19.535,97 -19,54 37,99
MACD 110 3.937,67 3,94 27,55
Parabolischer SAR-Wert 128 -9.746,29 -9,75 21,96
Stochastisch 74 -20.716,40 -20,72 30,64
RSI 8 -18.716,69 -18,72 34,57
Ichimoku Kinko Hyo 53 30.341,22 30,34 19,51

Die Daten zeigten, dass in den letzten fünf Jahren der Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator für sich allein genommen der beste Indikator war.

Er generierte einen Gesamtgewinn von 30.341 $ bzw. 30,35 %. Über einen Zeitraum von 5 Jahren ergibt das einen Durchschnitt von knapp über 6 % pro Jahr!

Überraschenderweise waren die übrigen technischen Indikatoren weit weniger profitabel, wobei der Stochastik-Indikator eine Rendite von minus 20,72 % aufwies.

Außerdem führten alle Indikatoren zu erheblichen Verlusten zwischen 20 % und 30 %.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator der beste ist oder dass technische Indikatoren insgesamt nutzlos sind. Es zeigt vielmehr, dass sie für sich genommen nicht so nützlich sind.

Denkt an all die Martial-Arts-Filme, die ihr als Kind gesehen habt. Abgesehen von The Rock und The People's Elbow hat sich niemand auf nur einen einzigen Move verlassen, um alle Bösewichte zu besiegen. The Rock hat eine Kombination aus Moves eingesetzt, um den Job zu erledigen.

Beim Devisenhandel ist es ähnlich. Es ist eine Kunst und als Händler müssen wir lernen, wie wir die uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge einsetzen und kombinieren können, um ein System zu entwickeln, das für uns funktioniert.

Das bringt uns zu unserer nächsten Lektion: die Kombination all dieser Indikatoren!