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Passons maintenant aux choses sérieuses : quel est le degré de rentabilité de chaque indicateur technique pris individuellement ?
Après tout, les traders de forex n'incluent pas ces indicateurs techniques juste pour rendre leurs graphiques plus jolis. Les traders sont là pour gagner de l'argent !
Si ces indicateurs génèrent des signaux qui ne se traduisent pas par un résultat net rentable au fil du temps, alors ils ne sont tout simplement pas la solution à vos besoins !
Afin de vous donner une comparaison de l'efficacité de chaque indicateur technique, nous avons décidé de backtester chacun des indicateurs individuellement sur les 5 dernières années.
Le backtesting consiste à tester rétroactivement les paramètres des indicateurs par rapport à l'évolution historique des prix.
Tu en apprendras davantage à ce sujet dans tes futures études. Pour l'instant, jette un coup d'œil aux paramètres que nous avons utilisés pour notre backtest.
| Indicateur | Paramètres | Règles |
|---|---|---|
| Bandes de Bollinger | (30,2,2) | Couvre et prends une position longue lorsque le cours de clôture quotidien passe en dessous de la bande inférieure. Couvre et prends une position courte lorsque le cours de clôture quotidien passe au-dessus de la bande supérieure. |
| MACD | (12,26,9) | Couvre et prends une position longue lorsque MACD1 (rapide) passe au-dessus de MACD2 (lent). Couvre et prends une position courte lorsque MACD1 passe en dessous de MACD2. |
| SAR parabolique | (.02,.02,.2) | Couvre et prends une position longue lorsque le cours de clôture quotidien passe au-dessus de ParSAR. Couvre et prends une position courte lorsque le cours de clôture quotidien passe en dessous de ParSAR. |
| Stochastique | (14,3,3) | Couvre et prends une position longue lorsque le % stochastique passe au-dessus de 20. Couvre et prends une position courte lorsque le % stochastique passe en dessous de 80. |
| RSI | (9) | Couvre et prends une position longue lorsque le RSI dépasse 30. Couvre et prends une position courte lorsque le RSI passe en dessous de 70. |
| Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | Couvre et prends une position longue lorsque la ligne de conversion passe au-dessus de la ligne de base. Couvre et prends une position courte lorsque la ligne de conversion passe en dessous de la ligne de base. |
En utilisant ces paramètres, nous avons testé chacun des indicateurs techniques individuellement sur la période quotidienne de l'EUR/USD au cours des 5 dernières années.
Nous négocions 1 lot (soit 100 000 unités) à la fois, sans stop loss ni take profit prédéfinis.
Nous couvrons et changeons simplement de position dès qu'un nouveau signal apparaît. Cela signifie que si nous avions initialement une position longue lorsque l'indicateur nous a dit de vendre, nous couvririons et établirions une nouvelle position courte.
De plus, nous avons supposé que nous étions bien capitalisés (comme suggéré dans notre leçon sur l'effet de levier) et avons commencé avec un solde hypothétique de 100 000 $.
Outre les profits et pertes réels de chaque stratégie, nous avons inclus le total des pips gagnés/perdus et le drawdown maximum.
Encore une fois, nous te rappelons que nous NE SUGGÉRONS PAS de trader le forex sans stop loss. Ceci n'est qu'à titre indicatif ! Passons maintenant aux résultats de notre backtest :
| Stratégie | Nombre de transactions | P/L en Pips | P/L en % | Pertes maximales |
|---|---|---|---|---|
| Achat et conservation | 1 | -3 416,66 | -3,42 | 25,44 |
| Bandes de Bollinger | 20 | -19 535,97 | -19,54 | 37,99 |
| MACD | 110 | 3 937,67 | 3,94 | 27,55 |
| SAR parabolique | 128 | -9 746,29 | -9,75 | 21,96 |
| Stochastique | 74 | -20 716,40 | -20,72 | 30,64 |
| RSI | 8 | -18 716,69 | -18,72 | 34,57 |
| Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30 341,22 | 30,34 | 19,51 |
Les données ont montré qu'au cours des 5 dernières années, l'indicateur qui a le mieux performé seul est l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo.
Il a généré un bénéfice total de 30 341 $, soit 30,35 %. Sur 5 ans, cela nous donne une moyenne d'un peu plus de 6 % par an !
Étonnamment, les autres indicateurs techniques ont été beaucoup moins rentables, l'indicateur stochastique affichant un rendement négatif de 20,72 %.
De plus, tous les indicateurs ont entraîné des pertes substantielles allant de 20 à 30 %.
Cependant, cela ne signifie pas que l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo est le meilleur ou que les indicateurs techniques dans leur ensemble sont inutiles. Cela montre simplement qu'ils ne sont pas très utiles en eux-mêmes.
Pense à tous ces films d'arts martiaux que tu as regardés en grandissant. À part The Rock et le coup de poing du peuple, personne ne s'est fié à un seul mouvement pour battre tous les méchants. The Rock a utilisé une combinaison de mouvements pour faire le travail.
Le trading sur le Forex est similaire. C'est un art et en tant que traders, nous devons apprendre à utiliser et à combiner les outils à notre disposition afin de mettre au point un système qui fonctionne pour nous.
Ce qui nous amène à notre prochaine leçon : mettre tous ces indicateurs ensemble !