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Ahora pasemos a lo bueno: ¿cuál es la rentabilidad de cada indicador técnico por sí solo?
Después de todo, los operadores de divisas no incluyen estos indicadores técnicos solo para que sus gráficos tengan mejor aspecto. ¡Los operadores están en el negocio de ganar dinero!
Si estos indicadores generan señales que no se traducen en un resultado final rentable a lo largo del tiempo, entonces simplemente no son el camino a seguir para tus necesidades.
Para ofreceros una comparación de la eficacia de cada indicador técnico, hemos decidido realizar una prueba retrospectiva de cada uno de los indicadores por separado durante los últimos 5 años.
La prueba retrospectiva implica probar retroactivamente los parámetros de los indicadores frente a la acción histórica de los precios.
Aprenderás más sobre esto en tus futuros estudios. Por ahora, echa un vistazo a los parámetros que utilizamos para nuestra prueba retrospectiva.
| Indicador | Parámetros | Reglas |
|---|---|---|
| Bandas de Bollinger | (30,2,2) | Cubre y toma una posición larga cuando el precio de cierre diario cruce por debajo de la banda inferior. Cubre y toma una posición corta cuando el precio de cierre diario cruce por encima de la banda superior. |
| MACD | (12,26,9) | Cubre y ve largo cuando MACD1 (rápido) cruza por encima de MACD2 (lento). Cubre y ve corto cuando MACD1 cruza por debajo de MACD2. |
| SAR parabólico | (0,02,0,2) | Cubre y ve largo cuando el precio de cierre diario cruce por encima de ParSAR. Cubre y ve corto cuando el precio de cierre diario cruce por debajo de ParSAR. |
| Estocástico | (14,3,3) | Cubre y ve largo cuando el % estocástico cruce por encima de 20. Cubre y ve corto cuando el % estocástico cruce por debajo de 80. |
| RSI | (9) | Cubre y ve largo cuando el RSI cruce por encima de 30. Cubre y ve corto cuando el RSI cruce por debajo de 70. |
| (9,26,52,1) | (9,26,52,1) | Cubre y ve largo cuando la línea de conversión cruza por encima de la línea base. Cubre y ve corto cuando la línea de conversión cruza por debajo de la línea base. |
Utilizando estos parámetros, probamos cada uno de los indicadores técnicos por separado en el marco temporal diario del EUR/USD durante los últimos 5 años.
Operamos 1 lote (es decir, 100 000 unidades) a la vez sin establecer puntos de stop loss ni take profit.
Simplemente cubrimos y cambiamos de posición una vez que aparece una nueva señal. Esto significa que si inicialmente teníamos una posición larga cuando el indicador nos dijo que vendiéramos, cubriríamos y estableceríamos una nueva posición corta.
Además, asumimos que estábamos bien capitalizados (como se sugiere en nuestra lección sobre apalancamiento) y comenzamos con un saldo hipotético de 100 000 $.
Aparte de las ganancias y pérdidas reales de cada estrategia, incluimos el total de pips ganados/perdidos y la reducción máxima.
De nuevo, solo queremos recordarte que NO SUGERIMOS operar en forex sin ningún stop loss. ¡Esto es solo con fines ilustrativos! Continuando, aquí están los resultados de nuestra prueba retrospectiva:
| Estrategia | Número de operaciones | P/L en pips | P/L en % | Reducción máxima |
|---|---|---|---|---|
| Compra y mantén | 1 | -3.416,66 | -3,42 | 25,44 |
| Bandas de Bollinger | -19.535,97 | 37,99 | ||
| MACD | 27,55 | |||
| SAR parabólico | -9.746,29 | 21,96 | ||
| Estocástico | -20 716,40 | 30,64 | ||
| RSI | -18 716,69 | |||
| Ichimoku Kinko Hyo | 30 341,22 |
Los datos mostraron que, en los últimos 5 años, el indicador que mejor funcionó por sí solo fue el indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Generó un beneficio total de 30 341 $, o un 30,35 %. En 5 años, ¡eso nos da una media de algo más del 6 % anual!
Sorprendentemente, el resto de los indicadores técnicos fueron mucho menos rentables, con el indicador estocástico mostrando un rendimiento negativo del 20,72 %.
Además, todos los indicadores condujeron a pérdidas sustanciales de entre el 20 % y el 30 %.
Sin embargo, esto no significa que el indicador Ichimoku Kinko Hyo sea el mejor o que los indicadores técnicos en su conjunto sean inútiles. Más bien, esto solo demuestra que no son tan útiles por sí solos.
Piensa en todas esas películas de artes marciales que viste cuando eras pequeño. Aparte de La roca y El puño de hierro, nadie confiaba en un solo movimiento para vencer a todos los malos. La roca utilizaba una combinación de movimientos para conseguirlo.
El comercio de divisas es similar. Es un arte y, como operadores, debemos aprender a utilizar y combinar las herramientas disponibles para crear un sistema que nos funcione.
Esto nos lleva a nuestra siguiente lección: ¡combinar todos estos indicadores!