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¿Qué son los envolventes de medias móviles?
Retrocedamos y hablemos brevemente primero de las medias móviles.
El objetivo de utilizar medias móviles es identificar cambios de tendencia.
Aunque las medias móviles son una herramienta útil en tu caja de herramientas de análisis técnico, pueden ser susceptibles de proporcionar señales falsas.
Como has aprendido en lecciones anteriores sobre medias móviles, una señal de compra simple se produce cuando los precios cierran por encima de la media móvil.
Y una simple señal de venta se produce cuando el precio cierra por debajo de la media móvil.
Por ejemplo, digamos que el EUR/USD se mueve al alza y cierra por encima de una media móvil, lo que indica una entrada para ir en largo.
¿Cómo sabes que esta tendencia alcista es «real» y continuará?
No lo sabes.
Así que, suponiendo que aún quieres ir en largo, tienes dos opciones:
- Ir largo ahora basándote en la señal de entrada original (precio de cierre por encima de la media móvil)
- Esperar a que haya más confirmación de que la tendencia es legítima.
Aquí es donde los envolventes de medias móviles (EMA) pueden ayudar.
¿Envolventes de medias móviles?
¿Así?
No, no ese tipo de envolventes.
¿Qué son los envolventes de media móvil?
Un sobre de media móvil consiste en una media móvil Y otras dos líneas.
Una línea está POR ENCIMA de la media móvil y la otra línea está POR DEBAJO de la media móvil.
Juntas, estas dos líneas forman un sobre superior e inferior.
Se llama envolvente (sustantivo) porque estas dos líneas envuelven (verbo) la línea de media móvil original.
Los envolventes de medias móviles se utilizan para:
- Identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa
- Identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Cómo calcular los envolventes de medias móviles
Cómo calcular un sobre de media móvil es bastante sencillo.
Primero, decide si quieres utilizar una media móvil simple (SMA ) o una media móvil exponencial (EMA).
Recuerda que las EMA tienen menos retraso porque dan más peso a los precios recientes.
A continuación, selecciona el número de períodos de tiempo que deseas aplicar.
Por último, establece el valor porcentual que deseas utilizar para los sobres.
Por ejemplo, una media móvil de 10 días con un sobre del 1 % mostraría las siguientes líneas:
Envolventesuperior: SMAde 10días + (SMA de 10 días x 0,01) SMA de 10 días Envolvente inferior: SMA de 10 días - (SMA de 10 días x 0,01)
El gráfico siguiente muestra el EUR/USD con una media móvil simple (SMA) de 10 días y envolventes del 1%.
Observa cómo los envolventes (líneas azules) se mueven en paralelo con la SMA de 10 días (línea naranja).
Se mantienen a una distancia constante del 1 % por encima y por debajo de la media móvil (línea naranja).
Cómo confirmar la dirección de la tendencia con los envolventes de la media móvil
Dado que la base de los envolventes de media móvil (MAE) es la media móvil, esto significa que los envolventes de media móvil pueden utilizarse como indicador de seguimiento de tendencias.
La dirección de la media móvildetermina la dirección de los sobres.
Cuando las envolventes se mueven al alza, el precio está en una tendencia alcista.
Cuando las envolventes se mueven a la baja, el precio está en una tendencia bajista.
Cuando las envolventes se mueven lateralmente, el precio no está ni en una tendencia alcista ni en una tendencia bajista. La tendencia es neutral y el precio se considera sin dirección.
Debes prestar atención cuando el precio se mueva por encima o por debajo de los límites.
Dado que las tendencias a menudo comienzan con un movimiento fuerte, si el precio se dispara por encima del sobre superior, se considera alcista.
Si el precio cae por debajo del sobre inferior, se considera bajista.
Señal de compra
Si el precio cierra por encima del sobre SUPERIOR, compra.
Señal de venta
Si el precio cierra por debajo del sobre INFERIOR, vende.
Ejemplo: GBP/USD
En el gráfico siguiente, observa cómo la media móvil simple de 20 días (línea naranja) y los límites superior e inferior (líneas azules) se mueven al alza.
¿Ves cómo el precio logró cerrar por encima de la media móvil?
Para confirmar que la tendencia ha cambiado de bajista a alcista, podrías esperar hasta que el precio también haya cerrado por encima del sobre superior.
Cómo identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con los sobres de la media móvil
También habrá momentos en los que el precio se mueva inicialmente por encima o por debajo de un sobre, pero vuelva a girar.
Esto suele ocurrir cuando la pendiente de la media móvil es PLANA.
Cuando esto sucede, los sobres de la media móvil se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa.
Cuando el precio se mueve por encima del sobre superior, se puede considerar sobrecomprado.
Cuando el precio se mueve por debajo del sobre inferior, se puede considerar sobrevendido.
Sin embargo, identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa no es fácil.
Recuerda que un par de divisas puede sobrecomprarse y permanecer sobrecomprado cuando la tendencia alcista es fuerte.
Lo mismo ocurre con la sobreventa. En una fuerte tendencia bajista, algo puede estar técnicamente sobrevendido, pero permanecer sobrevendido durante bastante tiempo.
Por eso es mejor prestar atención a la pendiente de la media móvil y asegurarse de que sea plana.
Debes confirmar los niveles de sobrecompra y sobreventa con los niveles de soporte y resistencia.
Señal de compra
Si el precio toca o cae por debajo del sobre inferior, y luego vuelve a subir por encima, compra.
Señal de venta
Si el precio toca o sube por encima del sobre SUPERIOR, y luego vuelve a caer por debajo, vende.
Ejemplo: EUR/JPY
En el gráfico de abajo, observa cómo la media móvil simple (SMA) de 30 (línea naranja) y los envolventes superior e inferior (líneas azules) son planos... casi horizontales.
EUR/JPY no tiene dirección. No hay una fuerte tendencia alcista, ni una fuerte tendencia bajista.
Observa cómo el sobre superior actúa como un fuerte nivel de resistencia.
Siempre que el precio se negociaba cerca de la envolvente superior, el precio volvía a caer.
Lo mismo ocurre con el sobre inferior. Observa cómo actúa como un fuerte nivel de soporte.
Siempre que el precio cotizaba cerca del sobre inferior, el precio volvía a subir.
Resumen
Las envolventes de medias móviles (MAE) se utilizan como herramienta para confirmar la dirección de la tendencia, pero también pueden utilizarse en mercados laterales para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa.