This article has been translated from English to Thai.
เครื่องมือ MACD หรือที่เรียกว่า “Moving Average Convergence / Divergence” เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของโมเมนตัมที่ใช้ในการเทรดเทรนด์
MACD เป็นการวาดระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อช่วยเทรดเดอร์ในการระบุทิศทางของเทรนด์และดูว่าโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงของราคากำลังแข็งแรงหรืออ่อนแรงลง
แม้ว่า MACD จะเป็นออสซิลเลเตอร์ แต่ก็ไม่ได้ใช้เพื่อระบุสภาวะที่ซื้อมากเกินไปหรือขายเกินไป
MACD เป็น ตัวบ่งชี้ตามเทรนด์ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น (MAs)
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวนี้จะถูกวาดเป็นเส้นหนึ่งเส้น และเส้นที่สองจะวาดเป็นรูปแบบที่ถูกทำให้เรียบของเส้นแรก
เส้นสองเส้นนี้ปรากฏบนกราฟเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและแกว่งไปมาแบบไม่มีขอบเขต
การตัดกันของสองเส้น จะให้สัญญาณการซื้อขายที่คล้ายกับระบบการตัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตัวบ่งชี้ MACD ยังมี เส้นสัญญาณ ซึ่งเป็น ค่าเฉลี่ย ของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัว
เมื่อ MACD ตัด ขึ้น เหนือเส้นสัญญาณ อาจมีแนวโน้มขาขึ้นใหม่เกิดขึ้น
ในทางตรงกันข้าม เมื่อมันตก ลง ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ อาจมีแนวโน้มขาลงใหม่เกิดขึ้น
ความแตกต่างระหว่างค่า MACD และค่าของเส้นสัญญาณจะถูกวาดเป็น ฮิสโตแกรม ซึ่งบางครั้งอาจให้คุณเห็นสัญญาณล่วงหน้าว่าการตัดกันกำลังจะเกิดขึ้น
MACD ทำงานอย่างไร?
ตัวบ่งชี้ MACD ทำงานโดยใช้สามองค์ประกอบ:
- เส้น (หรือ "MACD")
- เส้น (หรือ "เส้นสัญญาณ")
- ฮิสโตแกรม
เส้นแรกหรือ "MACD" เป็น ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น โดยทั่วไปคือ 12 ช่วงเวลา EMA และ 26 ช่วงเวลา EMA
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “MACD ตัวบ่งชี้” และ “MACD เส้น”
ทำไม Gerald Appel ผู้สร้าง ถึงตัดสินใจใช้ชื่อเดียวกันกับสองสิ่งต่างกัน ใครจะไปรู้ล่ะ
เส้นที่สองหรือ "เส้นสัญญาณ" คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้นแรก โดยทั่วไปจะเป็น 9 ช่วงเวลา EMA หรือพูดง่ายๆ คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD
นั่นหมายความว่าเส้น MACD จะถือว่าเป็นเส้น “เร็ว” ในขณะที่เส้นสัญญาณจะถือว่าเป็นเส้น “ช้า”
ถ้าเส้นสองเส้นมารวมกันจะเรียกว่า “การบรรจบ” และถ้าเคลื่อนออกจากกันจะเรียกว่า “การแตกต่าง“
ความแตกต่าง ระหว่างเส้นสองเส้นจะถูกแทนด้วย ฮิสโตแกรม
ถ้า MACD ถูกวาดอยู่เหนือเส้นศูนย์ แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
ถ้า MACD ถูกวาดอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงถึงแนวโน้มขาลง
วิธีการเทรดกับ MACD
มีสี่กลยุทธ์การเทรด MACD ที่พบบ่อย:
- การข้ามเส้นศูนย์
- การตัดข้ามระหว่าง MACD / เส้นสัญญาณ
- การกลับทิศทางของฮิสโตแกรม
- การแตกต่างของ MACD
การข้ามเส้นศูนย์
เมื่อ MACD ข้ามขึ้นเส้นศูนย์ ถือว่าเป็นขาขึ้น
เมื่อ MACD ข้ามลงเส้นศูนย์ ถือว่าเป็นขาลง
บนกราฟด้านล่าง เส้นสัญญาณและฮิสโตแกรมจะถูก ลบออก เพื่อให้ตัวอย่างชัดเจนขึ้น
เทรดเดอร์บางคนชอบดูที่ เส้นสัญญาณ ด้วย และมองหาการข้ามขึ้นและลงเส้นศูนย์เพื่อสร้างสัญญาณการเทรด
การตัดข้ามระหว่าง MACD / เส้นสัญญาณ
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การตัดข้ามอื่นๆ สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อเส้น “เร็ว” ตัดขึ้นเหนือเส้น “ช้า” และในทางกลับกันสำหรับสัญญาณขาย
ที่นี่ MACD เป็นเส้นเร็ว ในขณะที่เส้นสัญญาณเป็นเส้นช้า
เมื่อ เส้น MACD ตัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนของเส้นสัญญาณ ตัวบ่งชี้ถือว่า เป็นขาขึ้น ยิ่งต่ำกว่าเส้นศูนย์มากเท่าไหร่ สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
เมื่อ เส้น MACD ตัดจากด้านบนลงด้านล่างของเส้นสัญญาณ ตัวบ่งชี้ถือว่า เป็นขาลง ยิ่งสูงกว่าเส้นศูนย์มากเท่าไหร่ สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
การกลับทิศทางของฮิสโตแกรม
ฮิสโตแกรมแสดงถึง ความแตกต่างระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณ
หมายความว่าเมื่อแถบในฮิสโตแกรมเคลื่อนห่างจากศูนย์มากขึ้น เส้นสองเส้นกำลังเคลื่อนห่างกันมากขึ้น
เมื่อโมเมนตัมของราคามีความแข็งแกร่ง ฮิสโตแกรมจะสูงขึ้น
เมื่อฮิสโตแกรมหดตัว เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัม (ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลง) กำลังอ่อนแรงลง
เมื่อช่วงโมเมนตัมเริ่มต้นสิ้นสุดลง จะเกิดรูปทรงเนินหรือเนินเขา
นี่คือสัญญาณว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังแคบลงอีกครั้ง ซึ่งสามารถ เป็นสัญญาณล่วงหน้าว่าการตัดกันกำลังจะเกิดขึ้น
นี่เป็นวิธีการ พยากรณ์ แทนที่จะเป็นวิธีการ ตอบสนอง ที่กลยุทธ์การตัดข้ามใช้
การกลับทิศทางของฮิสโตแกรมอิงจากการใช้เทรนด์ที่มีอยู่เป็นพื้นฐานสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์สามารถดำเนินการก่อนที่การเคลื่อนไหวของราคาจะเกิดขึ้นจริง
การแตกต่างของ MACD
การแตกต่างระหว่าง MACD กับราคาถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง
เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (หรือจุดสูงสุดใหม่) MACD ก็ควรทำจุดต่ำสุดใหม่ (หรือจุดสูงสุดใหม่) เช่นกัน
ทั้งคู่ควรเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ก็จะเกิด การแตกต่าง
ในตัวอย่างด้านล่าง ราคาทำ จุดต่ำสุด ใหม่ แต่ MACD ทำ จุดต่ำสุด ที่สูงกว่า
การแตกต่างนี้ระหว่างราคาและ MACD ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ที่อาจเกิดขึ้น
ในกรณีนี้ MACD กำลังบอกเป็นนัยว่าแนวโน้มขาลงอาจจะสิ้นสุดลง
คิดว่าการแตกต่างของ MACD เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับการกลับทิศทางเทรนด์ (หรืออย่างน้อย เงื่อนไขตลาดที่ผันผวนในอนาคต)
วิธีการคำนวณ MACD
MACD หรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนขึ้นคือ เส้น “MACD” จะคำนวณโดยการลบ EMA ระยะยาว (26 ช่วงเวลา) ออกจาก EMA ระยะสั้น (12 ช่วงเวลา)
MACD = 12-Period EMA − 26-Period EMA
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเสวนา (EMA) เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่ให้ความสำคัญและน้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด
EMA ระยะสั้นจะคอยบรรจบและแยกห่างจาก EMA ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ MACD แกว่งไปรอบระดับศูนย์
เส้นสัญญาณถูกสร้างขึ้นด้วย 9 ช่วงเวลา EMA ของเส้น MACD