This article has been translated from English to Arabic.
مؤشر MACD أو"تقارب/تباعد المتوسط المتحرك"هو مذبذب زخم يستخدم لتداول الاتجاهات.
يرسم MACD المسافة بين المتوسطات المتحركة ويساعد المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه وما إذا كان الزخم الصعودي أو الهبوطي في السعر يتعزز أو يضعف.
على الرغم من أن MACD هو مذبذب، إلا أنه لا يستخدم عادةً لتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع.
MACD هو مؤشر يتبع الاتجاهات ، حيث أن الغرض منه هو إظهار الاختلافات بين متوسطين متحركين (MAs).
يتم رسم الفرق بين المتوسطين المتحركين كخط واحد، بينما يرسم الخط الثاني نسخة "معدلة" من الخط الأول.
يظهر هذان الخطان على الرسم البياني كمؤشر فني ويتأرجحان دون حدود.
يوفر تقاطع الخطين إشارات تداول مشابهة لنظام تقاطع المتوسط المتحرك.
يوفر مؤشر MACD أيضًا خط إشارة، وهو متوسط الاختلافات بين المتوسطين المتحركين.
عندما يتقاطع MACD فوق خط الإشارة، قد يكون هناك اتجاه صعودي في الطريق.
وعلى العكس، عندما ينخفض إلى ما دون خط الإشارة، فقد يكون هناك اتجاه هبوطي في الطريق.
يتم رسم الفرق بين قيم MACD وقيم الإشارة على شكل رسم بياني، والذي قد يعطيك في بعض الأحيان إشارة مبكرة على أن التقاطع على وشك الحدوث.
كيف يعمل MACD؟
يعمل مؤشر MACD باستخدام ثلاثة مكونات:
- الخط (MACD)
- الخط (خط الإشارة)
- الرسم البياني
الخط الأول، "MACD" هو الفرق بين متوسطين متحركين، عادةً ما يكونان EMA لفترة 12 و EMA لفترة 26.
تأكد من فهمك للفرق بين "مؤشر MACD" و"خط MACD".
لماذا قرر جيرالد أبيل، مبتكر المؤشر، تسمية شيئين مختلفين بنفس الاسم؟ من يدري.
الخط الثاني، "خط الإشارة" هو المتوسط المتحرك للخط الأول. عادةً ما يكون المتوسط المتحرك لـ 9 فترات. بعبارة أخرى، هو المتوسط المتحرك لـ MACD.
هذا يعني أن خط MACD يعتبر الخط "الأسرع"، بينما يعتبر خط الإشارة الخط "الأبطأ".
إذا التقيا الخطان، يُقال إنهما "متقاربان"، وإذا ابتعدا عن بعضهما، يُقال إنهما "متباعدان".
يتم تمثيل الفرق بين الخطين على الرسم البياني.
إذا تم رسم MACD فوق خط الصفر، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي.
إذا تم رسم MACD فوق خط الصفر، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.
كيفية تداول MACD
هناك أربع استراتيجيات تداول شائعة لـ MACD:
- تقاطعات الصفر
- تقاطعات MACD / خط الإشارة
- انعكاسات الرسم البياني
- تباعد MACD
تقاطعات الصفر
عندما يتجاوز MACD الصفر، يعتبر ذلك اتجاهاً صعودياً.
عندما يتجاوز MACD الصفر، يعتبر ذلك اتجاهاً هبوطياً.
في الرسم البياني أدناه، تمت إزالة خط الإشارة والرسم البياني لتوضيح المثال.
يحب بعض المتداولين أيضًا مراقبة خط الإشارة والبحث عن تقاطعه فوق وتحت الصفر لتوليد إشارات تداول.
تقاطعات MACD / خط الإشارة
كما هو الحال مع معظم استراتيجيات التقاطع، تأتي إشارة الشراء عندما يتجاوز الخط "الأسرع" الخط "الأبطأ". والعكس صحيح بالنسبة لإشارة البيع.
هنا، MACD هو الخط الأسرع، بينما خط الإشارة هو الخط الأبطأ.
عندما يتقاطع خط MACD من أسفل إلى أعلى خط الإشارة، يعتبر المؤشر صعوديًا. كلما كان الخط أقل من خط الصفر، كانت الإشارة أقوى.
عندما يتقاطع خط MACD من أعلى إلى أسفل خط الإشارة، يعتبر المؤشر هبوطيًا. كلما كان أعلى من خط الصفر، كانت الإشارة أقوى.
انعكاسات الرسم البياني
يمثل الرسم البياني الفرق بين MACD وخط الإشارة.
هذا يعني أنه كلما ابتعدت أشرطة الرسم البياني عن الصفر، كلما ابتعد الخطان عن بعضهما.
عندما يكون زخم السعر قويًا، يزداد ارتفاع الرسم البياني.
عندما يتقلص الرسم البياني، فهذا دليل على أن الزخم (سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا) يضعف.
بمجرد انتهاء الارتفاع الأولي للزخم، سيظهر شكل تلة أو نتوء.
هذه إشارة إلى أن المتوسطات المتحركة تتقلص مرة أخرى، مما قد يكون علامة مبكرة على أن التقاطع على وشك الحدوث.
هذه طريقة تنبؤية، بدلاً من الطريقة التفاعلية التي تتبعها استراتيجيات التقاطع.
يعتمد انعكاس الرسم البياني على استخدام الاتجاه الحالي كأساس لدخول مركز، مما يعني أنه يمكن تنفيذ الاستراتيجية قبل حدوث حركة السعر فعليًا.
تباعد MACD
يعد الاختلاف بين MACD والسعر إشارة قوية.
عندما يسجل السعر قاعًا منخفضًا (أو قمة مرتفعة)، يجب أن يسجل MACD أيضًا قاعًا منخفضًا (أو قمة مرتفعة).
يجب أن يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. ولكن عندما لا يحدث ذلك، يكون هناك تباعد.
في المثال أدناه، حقق السعر قاعًا منخفضًا ولكن MACD حقق قاعًا أعلى.
يشير هذا الاختلاف بين السعر و MACD إلى احتمال حدوث تغيير في الاتجاه.
في هذه الحالة، يشير MACD إلى أن الاتجاه الهبوطي قد انتهى.
اعتبر تباعد MACD بمثابة علامة إنذار مبكرة لانعكاس الاتجاه (أو على الأقل، ظروف سوق متقلبة في المستقبل).
كيفية حساب MACD
يتم حساب MACD، وبشكل أكثر تحديدًا، "خط" MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي الأطول (26 فترة) من المتوسط المتحرك الأسي الأقصر (12 فترة).
MACD = EMA لـ 12 فترة − EMA لـ 26 فترة
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسط المتحرك (MA) الذي يضع وزنًا وأهمية أكبر على أحدث سعر.
يتقارب المتوسط المتحرك الأسي الأقصر باستمرار مع المتوسط المتحرك الأسي الأطول ويبتعد عنه. وهذا يتسبب في تذبذب MACD حول مستوى الصفر.
يتم إنشاء خط الإشارة باستخدام EMA لفترة 9 من خط MACD.