This article has been translated from English to Korean.
MACD (이동평균 수렴/발산지표)는 추세 거래에 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다.
MACD는 이동평균선 간의 거리를 표시하여 트레이더가 추세 방향과 가격의 상승 또는 하락 모멘텀이 강화되고 있는지 약화되고 있는지 식별하는 데 도움을 줍니다.
MACD는 오실레이터이지만 일반적으로 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 사용되지 않습니다.
MACD는 두 이동 평균(MA) 간의 차이를 보여주는 것이 목적이기 때문에 추세를 따르는 지표입니다.
두 MA의 차이는 하나의 선으로 표시되고, 두 번째 선은 첫 번째 선을 "부드럽게"한 버전을 표시합니다.
이 두 선은 차트에 기술적 지표로 나타나며 경계 없이 진동합니다.
두 선의 교차는 이동 평균 교차 시스템과 유사한 거래 신호를 제공합니다.
MACD 지표는 또한 두 이동 평균 간의 차이의 평균인 신호선을 제공합니다 .
MACD가 신호선을 상향 교차할 때 상승 추세가 나타날 수 있습니다.
반대로, MACD가 신호선 아래로 떨어지면 하락 추세가 나타날 수 있습니다.
MACD와 신호값의 차이는 히스토그램으로 표시되며, 이는 때때로 교차가 곧 발생할 것이라는 조기 신호를 줄 수 있습니다.
MACD는 어떻게 작동합니까?
MACD 지표는 세 가지 구성 요소를 사용하여 작동합니다.
- 선 (MACD)
- 선 (시그널 라인)
- 히스토그램
첫 번째 선인 "MACD"는 두 이동 평균(일반적으로 12기간 지수 이동 평균과 26기간 지수 이동 평균) 의 차이를 나타냅니다.
"MACD 지표"와 "MACD 선"의 차이를 반드시 이해하십시오.
창시자인 제럴드 애플이 왜 서로 다른 두 가지를 같은 이름으로 명명했는지? 알 수 없습니다.
두 번째 선인 "신호선"은 첫 번째 선의 이동 평균입니다. 일반적으로 9기간 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다. 달리 말하면, MACD의 이동 평균입니다.
이는 MACD 선이 "빠른" 선으로 간주되는 반면, 신호선은 "느린" 선으로 간주됨을 의미합니다.
두 선이 가까워지면 "수렴"하고, 멀어지면 "발산"한다고 표현합니다.
두 선의 차이는 히스토그램에 표시됩니다.
MACD가 제로 라인 위에 표시되면 상승 추세를 시사합니다.
MACD가 제로 라인 아래에 표시되면 하락 추세를 나타냅니다.
MACD 거래 방법
일반적인 MACD 거래 전략은 네 가지입니다:
- 제로 크로스
- MACD / 신호선 교차
- 히스토그램 반전
- MACD 다이버전스
제로 크로스
MACD가 0을 상향 돌파할 때, 이는 강세로 간주됩니다.
MACD가 0 아래로 교차하면 약세로 간주됩니다.
아래 차트에서는 예시를 명확하게 하기 위해 신호선과 히스토그램을 제거했습니다.
일부 트레이더들은 신호선을 함께 관찰하며, 신호선이 0선을 상향/하향 돌파하는 시점을 거래 신호로 활용하기도 합니다.
MACD / 신호선 교차
대부분의 크로스오버 전략과 마찬가지로, "빠른" 선이 "느린" 선을 상향 돌파할 때 매수 신호가 발생합니다. 매도 신호는 그 반대의 경우입니다.
여기서 MACD는 빠른 선이고, 신호선은 느린 선입니다.
MACD 선이 시그널 라인 아래에서 위로 교차할 때 지표는 강세로 간주됩니다. 0선 아래로 갈수록 신호는 더 강해집니다.
MACD 라인이 시그널 라인을 위에서 아래로 교차할 때 지표는 약세로 간주됩니다. 제로 라인 위일수록 신호가 더 강합니다.
히스토그램 반전
히스토그램은 MACD와 신호선의 차이를 나타냅니다.
즉, 히스토그램의 막대가 0에서 멀어질수록 두 선은 더 멀어지고 있다는 의미입니다.
가격의 모멘텀이 강할 때, 히스토그램의 높이는 증가합니다.
히스토그램이 줄어들면 모멘텀(강세 또는 약세)이 약해지고 있다는 신호입니다.
초기 모멘텀 급증이 끝나면, 마운드 또는 혹 모양이 나타납니다.
이는 이동 평균선이 다시 좁아지고 있다는 신호로, 크로스오버가 곧 발생할 수 있다는 초기 징후일 수 있습니다 .
이는 교차 전략이 취하는 반응적 접근 방식이 아닌 예측적 접근 방식입니다.
히스토그램 반전은 기존 추세를 포지션 진입의 기초로 사용하는 것을 기반으로 하므로, 가격 변동이 실제로 발생하기 전에 전략을 실행할 수 있습니다.
MACD 다이버전스
MACD와 가격 간의 다이버전스는 강력한 신호입니다.
가격이 더 낮은 저점(또는 더 높은 고점)을 형성할 때, MACD도 더 낮은 저점(또는 더 높은 고점)을 형성해야 합니다.
둘은 같은 방향으로 움직여야 합니다. 그러나 그렇지 않을 때, 발산이 발생합니다.
아래 예에서 가격은 더 낮은 저점을 만들었지만 MACD는 더 높은 저점을 만들었습니다.
가격과 MACD 사이의 이러한 다이버전스는 추세 변화 가능성을 시사합니다.
이 경우 MACD는 하락 추세가 끝날 수 있음을 암시합니다.
MACD 다이버전스는 추세 반전(또는 최소한 앞으로 다가올 변동성 시장 상황)에 대한 조기 경고 신호로 생각하십시오.
MACD 계산 방법
MACD, 보다 구체적으로 MACD "라인" 은 더 짧은 EMA(12기간)에서 더 긴 EMA(26기간)를 빼서 계산합니다.
MACD = 12기간 EMA − 26기간 EMA
지수 이동 평균(EMA)은 최근 가격에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하는 이동 평균(MA)의 한 유형입니다.
짧은 EMA는 지속적으로 긴 EMA를 향해 수렴하거나 발산합니다. 이로 인해 MACD는 0선 주변에서 진동합니다.
신호선은 MACD 선의 9기간 EMA로 생성됩니다.