ช่องเคลท์เนอร์

Keltner Channel หรือ KC เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มีแถบความผันผวนอยู่เหนือและใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

โดยทั่วไป แถบจะถูกตั้งค่าเป็นสองค่า Average True Range (ATR) อยู่เหนือและใต้เส้นกลางที่มักตั้งค่าเป็น 20-period EMA

Keltner Channel ถูกใช้เพื่อส่งสัญญาณการแบ่งราคาและให้ข้อมูลการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

ตัวชี้วัดนี้คล้ายกับ Bollinger Bands (BB) แต่แทนที่จะใช้ Standard Deviation (SD) ในการตั้งค่าระยะห่างของแถบจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Keltner Channels จะใช้ Average True Range (ATR)

ตัวชี้วัด Keltner Channels (KC) ถูกจัดประเภทเป็น envelope คล้ายกับ Bollinger Bands(BB) และ Moving Average Envelopes (MAE)

Envelopes เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มักจะถูกพล็อตอยู่เหนือกราฟราคาพร้อมขอบบนและล่าง

แนวคิดพื้นฐานของตัวชี้วัด Keltner Channels ถูกนำเสนอโดย Chester Keltner ในหนังสือปี 1960 ของเขา How to Make Money in Commodities

แนวคิดของเขาได้รับการขยายและปรับปรุงโดย Market Wizard และผู้ค้ากองทุนเฮดจ์ Linda Bradford Raschke ที่ทำให้การใช้ exponential moving average (EMA กับเส้นกลางและใช้ Average True Range (ATR) สำหรับ Upper และ Lower Envelopes

วิธีการทำงานของ Keltner Channel

Keltner Channel ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ:

1. Middle Line
2. Upper Envelope (เหนือเส้นกลาง)
3. Lower Envelope (ใต้เส้นกลาง)

เส้นกลางเป็นค่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมักตั้งเป็น 20

ค่าเริ่มต้นจะใช้ exponential moving average (EMA) แต่บางผู้ค้าชอบใช้ simple moving average (SMA)

ระยะห่างของ Upper และ Lower Envelopes จากเส้นกลางขึ้นอยู่กับจำนวนเฉพาะของ Average True Range

ทั้งสามเส้นเคลื่อนที่ตามราคา สร้างลักษณะคล้ายช่อง

นี่คือเหตุผลที่ Upper และ Lower Envelopes ถูกเรียกว่า “channels”

EMA กำหนดทิศทางแนวโน้มและ ATR-multiple กำหนดความกว้างของช่อง

วิธีการใช้ Keltner Channel

Keltner ดั้งเดิมใช้ Keltner Channels เป็นตัวชี้วัดการติดตามแนวโน้ม เพื่อ ระบุแนวโน้มพื้นฐาน แต่ในปัจจุบันยังถูกใช้เพื่อ ระบุระดับการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

เพื่อรู้วิธีใช้ตัวชี้วัด Keltner Channel คุณต้อง ระบุว่าราคากำลังเป็นแนวโน้มหรือไม่มีแนวโน้ม

ซึ่งจะบอกว่าใช้กลยุทธ์ไหน:

แนวโน้ม	ไม่มีแนวโน้ม
Breakout Strategy	Overbought and Oversold Strategy
Trend Pullback Strategy

Breakout Strategy

กลยุทธ์นี้ใช้เมื่อราคา แยกออกจาก Keltner Channel

ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่อิงจาก envelopes ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมราคาเกือบทั้งหมด

หมายความว่า ทุกครั้งที่ราคาขยับเกินหรือใต้ช่อง คุณควรให้ความสนใจเพราะเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

แนวโน้มมักเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงในทิศทางหนึ่งไปยังอีก

การพุ่งสูงกว่าช่องบนแสดงถึงความแข็งแกร่งในขณะที่การหล่นต่ำกว่าช่องล่างแสดงถึงความอ่อนแอ

การเคลื่อนไหวที่แข็งแรงสามารถส่งสัญญาณจบของหนึ่งแนวโน้มและเริ่มต้นอีกแนวโน้มหนึ่ง

กลยุทธ์ Breakout ถูกใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงจากตลาดที่ไม่มีแนวโน้มไปสู่กระแสขาขึ้นหรือลง

สัญญาณซื้อ

• เมื่อราคาพุ่งออกไปและปิดเหนือช่องบน ให้เปิดสถานะซื้อ
• ใช้เส้นกลางเป็นจุดออก
• ไม่มีเป้าหมายกำไรสำหรับการเทรดนี้
• ไม่ว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน ให้ปิดสถานะเมื่อเส้นกลางถูกแตะ

สัญญาณขาย

• เมื่อราคาพุ่งลงและปิดต่ำกว่าช่องบน ให้เปิดสถานะขาย
• ใช้เส้นกลางเป็นจุดออก
• ไม่มีเป้าหมายกำไรสำหรับการเทรดนี้
• ไม่ว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน ให้ปิดสถานะเมื่อเส้นกลางถูกแตะ

Trend Pullback Strategy

กลยุทธ์นี้ใช้เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแรง แต่ไม่ตามไปทันที รอให้ราคาลดลงชั่วคราวแล้วค่อยกลับเข้าสู่แนวโน้ม

สัญญาณซื้อ

• ยืนยันว่าราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง
• เมื่อราคาย้อนมาใกล้เส้นกลาง ให้เปิดสถานะซื้อ
• วาง stop loss ประมาณครึ่งทางระหว่างเส้นกลางและช่องล่าง วางเป้าหมายกำไรที่หรือใกล้ช่องบน

สัญญาณขาย

• ยืนยันว่าราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแรง
• เมื่อราคาพุ่งกลับมาใกล้เส้นกลาง ให้เปิดสถานะขาย
• วาง stop loss ประมาณครึ่งทางระหว่างเส้นกลางและช่องบน
• วางเป้าหมายกำไรที่หรือใกล้ช่องล่าง

ก่อนใช้กลยุทธ์นี้ ต้องแน่ใจว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง

ถ้าราคาเด้งไปมาระหว่างช่องบนและล่าง อย่าใช้กลยุทธ์นี้ เมื่อไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน กลยุทธ์นี้จะไม่ได้ผล

Overbought and Oversold

ในช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้ม การเทรด breakouts จะไม่ได้ผล

การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่มีแนวโน้มจะถูกระบุด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราบเรียบ (เอียงแนวนอน) และ Average Directional Index (ADX)

หากราคายังไม่มีแนวโน้ม การเทรดในช่วงหรือด้านข้าง คุณสามารถใช้ Keltner Channels เป็น oscillator indicator และระบุระดับการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

สัญญาณซื้อ

• รอให้ราคาพุ่งออกไปใต้ Keltner Channel ล่าง
• รอจนกว่าราคาจะปิดกลับ ภายใน Keltner Channel ล่าง
• เปิดสถานะซื้อ
• ด้วยการรอให้ปิดกลับภายใน Keltner Channel จะช่วยหลีกเลี่ยงการถูกฆ่าด้วยมีดที่ตกลงมา หากการ breakouts เป็นการพุ่งล่างจริงๆ ของ Keltner Channel

สัญญาณขายที่อาจเกิดขึ้นจาก Keltner Channel Overbought

• รอให้ราคาพุ่งสูงกว่าช่อง Keltner บน
• รอจนกว่าราคาจะปิดกลับ ภายใน Keltner Channel ล่าง
• เปิดสถานะขาย
• ด้วยการรอให้ปิดกลับภายใน Keltner Channel จะช่วยหลีกเลี่ยงการติดกับดักหมี หากการ breakouts เป็นการพุ่งขึ้นจริงๆ ของ Keltner Channel

เมื่อใช้ Keltner Channels เป็นตัวชี้วัด “ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป” ให้คำนึงว่าภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปมักเป็นสัญญาณของ ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

“ซื้อมากเกินไป” อาจหมายถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ส่วน “ขายมากเกินไป” อาจหมายถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

แนวโน้มปัจจุบันอาจยังคงแข็งแกร่งขึ้นและ ยังคง “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”

นี่คือเหตุผลที่คุณต้องแน่ใจว่าคุณใช้กลยุทธ์นี้เฉพาะเมื่อราคาค้าขายด้านข้างหรือไม่มีแนวโน้มเท่านั้น

วิธีคำนวณ Keltner Channels

แม้ว่า Keltner Channels จะถูกแนะนำโดย Chester Keltner ตั้งแต่ปี 1960 ตัวชี้วัดถูกปรับปรุงโดย Linda Bradford Raschke ในปี 1980

เวอร์ชันของ Raschke ของตัวชี้วัดเป็นสิ่งที่ใช้ในปัจจุบัน

Keltner Channels เป็นการรวมกันของสองตัวชี้วัดอื่น:

1. Exponential Moving Average (EMA)
2. Average True Range (ATR)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือราคาสำหรับจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด EMA ให้ความสำคัญกับราคาที่ใหม่กว่า

ATR เป็นมาตรวัดความผันผวน

Keltner Channels ต้องการพารามิเตอร์สามตัว:

1. เลือกความยาวสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)
2. เลือกช่วงเวลาสำหรับ Average True Range (ATR)
3. เลือกตัวคูณสำหรับ Average True Range (ATR)

นี่คือวิธีการคำนวณ Keltner Channels:

Upper Band = EMA + (ATR x multiplier)

Middle Band = EMA

Lower Band = EMA - (ATR x multiplier)

คุณอาจต้องปรับพารามิเตอร์ Keltner Channel ของคุณเล็กน้อยหากคุณเทรดสินทรัพย์ที่แตกต่างกันไป

พารามิเตอร์ที่คุณใช้กับสินทรัพย์หนึ่งอาจไม่จำเป็นต้องทำงานได้ดีสำหรับสินทรัพย์อีกอันหนึ่ง

ช่วงเวลาของ EMA มักจะตั้งค่าเป็น 20 แต่สามารถตั้งค่าเป็นค่าที่คุณต้องการ ช่วงความยาวของ EMA ที่พบบ่อยคือ 15 ถึง 40

ตัวคูณที่พบบ่อยสำหรับ ATR คือ 2 หมายความว่าเส้นบนจะถูกพล็อต 2 x ATR เหนือ EMA และเส้นล่างจะถูกพล็อต 2 x ATR ใต้ EMA

เมื่อปรับตัวคูณ ตัวคูณที่สูงกว่าจะทำให้ช่องกว้างขึ้น ตัวคูณที่เล็กกว่าจะทำให้ช่องแคบลง

ตัวคูณที่เล็กกว่าเช่น 1.5 หรือใหญ่กว่าเช่น 2.5 อาจให้ข้อมูลที่ดีกว่าสำหรับสินทรัพย์ที่คุณกำลังเทรด