This article has been translated from English to Thai.
RSI หรือ Relative Strength Index เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้วัดความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของคู่สกุลเงิน โดยการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวขึ้นกับการเคลื่อนไหวลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
มันทำได้โดยการติดตามการเพิ่มและลดของราคาล่าสุด และเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบัน
ตัวชี้วัด RSI ถูกสร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และปรากฏครั้งแรกในปี 1978 ในหนังสือของเขา “New Concepts in Technical Trading Systems.”
RSI ถือเป็น ตัวชี้วัดโมเมนตัม หมายความว่าใช้ในการระบุความเร็วและความแข็งแรงของการเคลื่อนไหวของราคา และว่ามีโมเมนตัมพื้นฐานกำลังแข็งแกร่งขึ้นหรือลดลง
นอกจากจะช่วยให้เทรดเดอร์ระบุ โมเมนตัมของราคา แล้ว RSI ยังใช้ในการระบุ สภาวการณ์ที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป รวมถึง สัญญาณการแตกต่างและการแตกต่างซ่อนเร้น
เครื่องมือ RSI คืออะไร?
RSI แสดงเป็น ออสซิลเลเตอร์ (กราฟเส้นที่แกว่งไปมาระหว่างสองขั้ว) และแกว่ง ระหว่าง 0 ถึง 100.
บนกราฟราคา ตัวชี้วัด RSI จะแสดงเป็นเส้นเดี่ยวที่คำนวณโดยรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ในช่วงเวลาที่กำหนด:
- ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น ในช่วงการปรับตัวขึ้นภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- ค่าเฉลี่ยของการลดลง ในช่วงการปรับตัวลงภายในช่วงเวลาที่กำหนด
อัตราส่วนของค่าสองค่านี้ใช้สร้างค่าที่แกว่งไปมาระหว่าง 0 และ 100.
- การอ่านค่าเกิน 50 บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคากำลังเพิ่มขึ้น,
- การอ่านค่าต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคากำลังลดลง.
“ขายมากเกินไป” vs. “ซื้อมากเกินไป”
RSI ถูกพิจารณาว่า “ขายมากเกินไป” เมื่ออยู่ต่ำกว่า 30 และ “ซื้อมากเกินไป” เมื่ออยู่เหนือ 70 ดังนั้นจึงมี “เขต” สามประการที่ต้องพิจารณา:
- 0-30: เขตขายมากเกินไป (OS)
- 30-70: เขตกลาง
- 70-100: เขตซื้อมากเกินไป (OB)
แนวโน้มขาขึ้น vs. แนวโน้มขาลง
- ใน แนวโน้มขาขึ้น หรือภาวะตลาดกระทิง RSI มักจะอยู่ในเกณฑ์ 40-90 โดยมี เขต 40-50 เป็นแนวรับ.
- ใน แนวโน้มขาลง หรือภาวะตลาดหมี RSI มักจะอยู่ในเกณฑ์ 10-60 โดยมี เขต 50-60 เป็นแนวต้าน.
การตั้งค่าเริ่มต้น
การตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นสำหรับ Relative Strength Index (RSI) คือ 14 ช่วงเวลา.
เทรดเดอร์ใช้ค่าต่าง ๆ โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 2 ช่วงเวลา (สำหรับกราฟรายสัปดาห์) ถึง 25 ช่วงเวลา (สำหรับกรอบเวลาระยะสั้นกว่า).
วิธีการเทรดด้วย RSI
Relative Strength Index (RSI) สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในหลาย ๆ วิธี มันสามารถใช้:
- เพื่อ ยืนยันแนวโน้มใหม่.
- เพื่อแนะนำเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดอาจ ถึงระดับ “ซื้อมากเกินไป” และ “ขายมากเกินไป”.
- เพื่อเตือนถึง การกลับตัวของราคา ที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างราคาจริงและตัวชี้วัด RSI.
เรามาดูวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ RSI ในการสร้างสัญญาณการเทรดกันเถอะ
ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป (การกลับตัวของแนวโน้ม)
เมื่อราคาลดลง RSI จะมุ่งหน้าสู่ 0. ในขณะที่ราคาขึ้น RSI จะมุ่งหน้าสู่ 100. ค่ายิ่งสุดขั้วยิ่งทำให้สกุลเงินคู่นั้นถูกพิจารณาว่า “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”.
- ช่วงบนเหนือ 70 บ่งบอกถึงสภาวะซื้อมากเกินไป.
- ช่วงล่างต่ำกว่า 30 บ่งบอกถึงสภาวะขายมากเกินไป.
สัญญาณซื้อมากเกินไป แนะนำว่าการปรับขึ้นของราคาล่าสุดอาจกำลังสิ้นสุด (ชั่วคราว) และราคาอาจลดลงในไม่ช้า.
สัญญาณขายมากเกินไป แนะนำว่าการปรับลงของราคาล่าสุดอาจกำลังสิ้นสุด (ชั่วคราว) และราคาอาจรีบาวด์ในไม่ช้า.
การบรรจบ/การแยก (ความแข็งแกร่ง/ความอ่อนแอของแนวโน้ม)
- การบรรจบ: เมื่อ RSI เคลื่อนตัวในทิศทางเดียวกับราคา สัญญาณนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มีอยู่และโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น.
- การแยก: เมื่อ RSI เคลื่อนตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา สัญญาณนี้บ่งบอกถึงความอ่อนแอของแนวโน้มที่มีอยู่และโมเมนตัมที่ลดลง.
เมื่อ RSI ถึงระดับซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป คุณควรถือว่าเป็น คำเตือน ว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจกำลังหมดแรง.
เพียงเพราะ RSI เข้าสู่ระดับซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม แต่เพียงแค่มีความเป็นไปได้.
สัญญาณซื้อ
สัญญาณขายมากเกินไป (การกลับตัวของแนวโน้ม)
สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ RSI ลดลงถึงระดับขายมากเกินไป (30 หรือน้อยกว่า) และเพิ่มขึ้นกลับไปสูงกว่า 30.
สัญญาณเตือนแนวโน้มขาขึ้น (การยืนยันแนวโน้ม)
สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า 50 ก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นกลับไปสูงกว่า 50.
สัญญาณแตกต่างแบบขาขึ้น (การกลับตัวของแนวโน้ม)
สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อมีการแตกต่างแบบขาขึ้นระหว่างกราฟราคาและตัวชี้วัด RSI . การแตกต่างแบบขาขึ้นคือเมื่อ RSI ทำระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาทำระดับต่ำสุดที่ต่ำลง.
สัญญาณขาย
สัญญาณซื้อมากเกินไป (การกลับตัวของแนวโน้ม)
สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อ RSI เพิ่มขึ้นถึงระดับซื้อมากเกินไป (70 หรือมากกว่า) และลดลงกลับไปต่ำกว่า 70.
สัญญาณเตือนแนวโน้มขาลง (การยืนยันแนวโน้ม)
สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อ RSI อยู่เหนือ 50 ก่อนหน้าและลดลงกลับไปต่ำกว่า 50.
สัญญาณแตกต่างแบบขาลง (การกลับตัวของแนวโน้ม)
สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อมีการแตกต่างแบบขาลงระหว่างกราฟราคาและตัวชี้วัด RSI . การแตกต่างแบบขาลงคือเมื่อ RSI ทำระดับสูงสุดที่ต่ำลงในขณะที่ราคาทำระดับสูงสุดที่สูงขึ้น.
วิธีการคำนวณ RSI
การคำนวณ RSI เป็นกระบวนการหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับการวัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการเพิ่มและลดตามช่วงเวลา.
ทำได้โดย:
- ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น: การเพิ่มขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในราคาปิดตามช่วงเวลา. เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น, เพิ่มทุกการเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาแล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลา (ผลรวมการเพิ่มขึ้น / ช่วงเวลา).
- ค่าเฉลี่ยของการลดลง: การลดลงคือการเปลี่ยนแปลงเชิงลบในราคาปิดตามช่วงเวลา. เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยของการลดลง, เพิ่มทุกการลดลงตามช่วงเวลาแล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลา (ผลรวมการลดลง / ช่วงเวลา).
- ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RS): ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ได้จากการหารค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นด้วยค่าเฉลี่ยของการลดลง (ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น / ค่าเฉลี่ยการลดลง).
เรามาดูกันที่สูตร RSI โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น 14 ช่วงเวลา:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
ในสูตรข้างต้น, RS ย่อมาจาก “ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์”.
ตอนนี้เราจำเป็นต้องคำนวณค่าของ ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RS).
RS = (14 EMA ของบาร์ที่ขึ้นล่าสุด 14 บาร์) / (14 EMA ของบาร์ที่ลงล่าสุด 14 บาร์)
หลังจากคุณกำหนดค่าของ RS ได้แล้ว คุณสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ในสูตรแรก ซึ่งจะให้ค่าปัจจุบันของ RSI กับคุณ.