ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI)

Commodity Channel Index (CCI) หรือที่เรียกกันว่า "ดัชนีภาวะสินค้า" เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้วัดระดับราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับระดับราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

สร้างขึ้นโดย Donald Lambert โดยแรกเริ่มใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงรอบวัฏจักรในสินค้าโภคภัณฑ์

CCI จัดเป็นเครื่องมือนับแรงในกลุ่มออสซิลเลเตอร์ ซึ่งหมายความว่า CCI ใช้ในการระบุระดับที่ซื้อเกินและขายเกิน (Overbought และ Oversold)

สมมติฐานพื้นฐานเบื้องหลังตัวชี้วัด CCI คือสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนที่ในวัฏจักร โดยมีจุดสูงและต่ำในช่วงเวลาที่เป็นระยะ

CCI บ่งบอกเมื่อใดที่การกลับตัวของวัฏจักรเหล่านั้นใกล้เข้ามา

แม้ Lambert จะใช้ CCI ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงแรก แต่ปัจจุบันตัวชี้วัดนี้ถูกใช้ในสินทรัพย์ต่างๆ ด้วย

วิธีการทำงานของ Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index (CCI) วัดระดับราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับระดับราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

CCI ขึ้นลงเหนือและใต้ศูนย์

• CCI จะอยู่ในระดับสูงเมื่อราคาห่างจากราคาเฉลี่ยมาก
• CCI จะอยู่ในระดับต่ำเมื่อราคาห่างจากราคาเฉลี่ยน้อย

ด้วยวิธีนี้ CCI สามารถใช้ในการระบุระดับที่ซื้อเกินและขายเกินได้

เปอร์เซ็นต์ของค่า CCI ที่ตกอยู่ระหว่าง+100 และ -100 จะขึ้นอยู่กับจำนวนช่วงเวลาที่ใช้

• CCI ช่วงสั้น ๆ จะมีความผันผวนมากขึ้นด้วยเปอร์เซ็นต์ค่าน้อยระหว่าง +100 และ -100
• ยิ่งใช้ช่วงเวลามากขึ้นในการคำนวณ CCI จะมีเปอร์เซ็นต์ค่ามากขึ้นระหว่าง +100 และ -100

ข้อแนะนำการซื้อขายของ Lambert สำหรับ CCI มุ่งเน้นที่การเคลื่อนไหวเหนือ +100 และใต้ -100 เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขาย

เนื่องจากประมาณ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของค่า CCI อยู่ระหว่าง +100 และ -100 สัญญาณซื้อหรือขายจะเกิดขึ้นเพียง20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเท่านั้น

สัญญาณซื้อ

• เมื่อ CCI เคลื่อนที่เหนือ +100 ถือว่าราคาเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างแรงและเป็นสัญญาณซื้อ
• ควรปิดสถานะเมื่อ CCI เคลื่อนที่กลับต่ำกว่า +100

สัญญาณขาย

• เมื่อ CCI เคลื่อนที่ต่ำกว่า -100 ถือว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างแรงและเป็นสัญญาณขาย
• ควรปิดสถานะเมื่อ CCI เคลื่อนที่กลับสูงกว่า -100

วิธีการใช้ Commodity Channel Index (CCI)

CCI เป็นตัวชี้วัดที่มีความหลากหลายและสามารถใช้ในหลายวิธี

ระดับที่ซื้อเกินและขายเกิน

ใช้ CCI ในการระบุระดับที่ซื้อเกินและขายเกิน

• สินทรัพย์ถือว่าขายเกินเมื่อ CCI ตกต่ำกว่า -100
• จากระดับขายเกิน อาจมีสัญญาณซื้อเมื่อ CCI เคลื่อนที่กลับสูงกว่า -100
• สินทรัพย์ถือว่าซื้อเกินเมื่อ CCI เพิ่มขึ้นเหนือ +100
• จากระดับซื้อเกิน อาจมีสัญญาณขายเมื่อ CCI เคลื่อนที่กลับต่ำกว่า +100

CCI Divergence

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่ การเกิด Divergence ระหว่างตัวชี้วัดและการเคลื่อนไหวของราคาจริงสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของสัญญาณได้

• การเกิด Divergence บวกต่ำกว่า -100 จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสัญญาณที่อิงจากการเคลื่อนที่กลับสูงกว่า -100
• การเกิด Divergence ลบเหนือ +100 จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสัญญาณที่อิงจากการเคลื่อนที่กลับต่ำกว่า +100

CCI การทะลุเส้นแนวโน้ม

การทะลุเส้นแนวโน้มสามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณได้ เส้นแนวโน้มสามารถวาดเพื่อเชื่อมต่อจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

• จากระดับขายเกิน การเพิ่มขึ้นเหนือ -100 และการทะลุเส้นแนวโน้มถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น
• จากระดับซื้อเกิน การลดลงต่ำกว่า +100 และการทะลุเส้นแนวโน้มถือว่าเป็นแนวโน้มขาลง

นักเทรดใช้ CCI เพื่อช่วยระบุการกลับตัวของราคา ระดับราคาเร่งด่วน และความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

เช่นเดียวกับเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ CCI ควรใช้งานร่วมกับรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

วิธีคำนวณ Commodity Channel Index (CCI)

การคำนวณ CCI อย่างถูกต้องต้องผ่านหลายขั้นตอน

มีรายการตามลำดับที่ถูกต้องด้านล่าง

คุณต้องคำนวณราคาทั่วไปก่อน โดยใช้ค่าสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดสำหรับช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ง่ายของสามค่าด้านบน

สูตรคือ:

TP = (High + Low + Close) / 3

• TP คือตัวแทนของราคาทั่วไป
• High คือราคาสูงสุดสำหรับช่วงเวลานี้
• Low คือราคาต่ำสุดสำหรับช่วงเวลานี้
• Close คือราคาปิดสำหรับช่วงเวลานี้

ถัดไป คุณคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายของราคาทั่วไปสำหรับจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด

TPAVG = (TP1 + TP2 +... + TPn) / n

• TPAVG คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาทั่วไป
• TP คือราคาทั่วไปสำหรับช่วงเวลา nth
• n คือจำนวนช่วงเวลาสำหรับค่าเฉลี่ย

ขั้นตอนถัดไปค่อนข้างซับซ้อน มันคำนวณค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย สูตรคือ:

MD = (|TP1 - TPAVG1| +... + | TPn - TPAVGn |) / n

• MD คือค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลานี้
• TPn คือราคาทั่วไปสำหรับช่วงเวลา nth
• TPAVGn คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาทั่วไปสำหรับช่วงเวลา nth
• n คือจำนวนช่วงเวลา

สัญลักษณ์ | | ระบุค่าเด็ดขาด ในทางคณิตศาสตร์ ความต่างเชิงลบจะถูกปฏิบัติเป็นค่าบวก

ตอนนี้ การคำนวณสำหรับค่า CCI สุดท้ายคือ:

CCI = (TPt - TPAVGt) / (.015 * MDT)

• CCI คือ Commodity Channel Index สำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน
• TPt คือราคาทั่วไปสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน
• TPAVGt คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาทั่วไป
• .015 คือค่าคงที่
• MDT คือค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลานี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับขนาด Lambert ตั้งค่าค่าคงที่ที่ .015 เพื่อให้ประมาณ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของค่า CCI จะตกอยู่ระหว่าง -100 ถึง +100