This article has been translated from English to Thai.
ช่องการถดถอยเชิงเส้น เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีสามเส้นใช้ในการวิเคราะห์ขอบเขตบนและล่างของแนวโน้มที่มีอยู่
การถดถอยเชิงเส้นเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการทำนายอนาคตจากข้อมูลในอดีต ใช้ในการบอกว่าราคาน่าจะเกินไปหรือไม่
ช่องการถดถอยเชิงเส้นให้สัญญาณซื้อและขายตามความผันผวนของราคา
มันประกอบด้วยสามส่วน:
- เส้นถดถอยเชิงเส้น
- เส้นช่องบน
- เส้นช่องล่าง
เส้นถดถอยเชิงเส้น
เส้นถดถอยเชิงเส้น เป็นเส้นตรงที่พอดีกับราคาที่สุดระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของราคา
“พอดีที่สุด” หมายถึงการสร้างเส้นที่มีพื้นที่ว่างระหว่างจุดราคาและเส้นถดถอยเชิงเส้นจริงน้อยที่สุด
เส้นถดถอยเชิงเส้นใช้ในการบอกทิศทางของ แนวโน้ม
มันทำหน้าที่เป็น จุดกึ่งกลาง ของแนวโน้ม
คิดว่าเส้นแนวโน้มเป็นเหมือนราคาที่ “สมดุล” ซึ่งการเคลื่อนไหวเหนือหรือใต้เส้นแนวโน้มบ่งชี้ถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เกินไป
เมื่อราคาห่างจากเส้น คุณสามารถคาดหวังว่าราคาจะกลับไปทางเส้นถดถอยเชิงเส้น
เมื่อราคาอยู่ใต้เส้นถดถอยเชิงเส้น ถือว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น
เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นถดถอยเชิงเส้น ถือว่าเป็นสัญญาณขาลง
เส้นช่องบนและล่าง
เส้นช่องบน เป็นเส้นที่วิ่งขนานกับเส้นถดถอยเชิงเส้นและปกติจะอยู่หนึ่งถึงสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เหนือ เส้นถดถอยเชิงเส้น
มันหมายถึงยอดของแนวโน้ม
เส้นช่องล่าง เป็นเส้นที่วิ่งขนานกับเส้นถดถอยเชิงเส้นและปกติจะอยู่หนึ่งถึงสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใต้ เส้นถดถอยเชิงเส้น
มันหมายถึงฐานของแนวโน้ม
เส้นช่องบนและล่าง มีระยะห่างเท่ากันจาก เส้นถดถอยเชิงเส้น
การตั้งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใช้โดยค่าเริ่มต้นคือ “1” ซึ่งหมายความว่า 68% ของการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดถูกกักอยู่ระหว่างเส้นช่องบนและล่าง
เมื่อราคาทะลุช่อง เกิดสัญญาณซื้อและขาย
ประเภทของช่องการถดถอยเชิงเส้น
มีสองประเภทของช่องการถดถอยเชิงเส้น ขึ้นอยู่กับทิศทางของแนวโน้ม:
- ช่องการถดถอยเชิงเส้นขาขึ้น
- ช่องการถดถอยเชิงเส้นขาลง
ช่องการถดถอยเชิงเส้นทั้งสองประเภทนี้ถูกนิยามโดย ความลาดชัน ของมัน
ช่องการถดถอยเชิงเส้นขาขึ้น
ช่องการถดถอยเชิงเส้นขาขึ้นบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้น ราคากำลังเพิ่มขึ้นและความลาดชันของการถดถอยเชิงเส้นเป็นบวก
ช่องการถดถอยเชิงเส้นขาลง
ช่องการถดถอยเชิงเส้นขาลงบ่งชี้แนวโน้มขาลง ราคากำลังลดลงและความลาดชันของการถดถอยเชิงเส้นเป็นลบ
วิธีการวาดช่องการถดถอยเชิงเส้น
เพื่อวาดช่องการถดถอยเชิงเส้น เพียงเลือกจุดเริ่มต้นของแนวโน้มแล้วขยายตัวบ่งชี้ไปยังอีกจุดหนึ่งของแนวโน้ม
เส้นทั้งสามของช่องการถดถอยเชิงเส้นจะปรับตัวเองขึ้นอยู่กับยอดและฐานของแนวโน้ม
ช่องการถดถอยเชิงเส้น (เส้นกลาง) จะปรากฏระหว่างช่องบนและล่างโดยอัตโนมัติ
วิธีการใช้ช่องการถดถอยเชิงเส้น
การเทรดช่องการถดถอยเชิงเส้นเกี่ยวข้องกับการสังเกตการณ์ราคาทุกครั้งที่มีการปฏิสัมพันธ์กับหนึ่งในเส้นทั้งสาม
ทุกครั้งที่ราคาปฏิสัมพันธ์กับช่องบนหรือล่าง คุณควรคาดหวังที่จะเห็นจุดหมุนที่อาจเกิดขึ้นในกราฟราคา
สัญญาณซื้อ
ถ้าคุณคาดหวังว่าแนวโน้มจะต่อเนื่อง และราคาต่ำกว่าช่องล่าง ควรพิจารณาว่าเป็นสัญญาณซื้อ
คุณสามารถรอการยืนยันด้วยการรอให้ราคาขยับขึ้นและปิดกลับในช่องการถดถอยเชิงเส้น
สัญญาณขาย
ถ้าคุณคาดหวังว่าแนวโน้มจะต่อเนื่อง และราคาสูงกว่าช่องบน ควรพิจารณาว่าเป็นสัญญาณขาย
คุณสามารถรอการยืนยันด้วยการรอให้ราคาขยับลงและปิดกลับในช่องการถดถอยเชิงเส้น
การกลับตัวของแนวโน้ม
เมื่อราคาปิดอยู่นอกช่องการถดถอยเชิงเส้นเป็นเวลานาน ถือว่าเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่ามีแนวโน้มปัจจุบันอาจจบและอาจมีการกลับตัวของแนวโน้ม
การซื้อมากเกินไป/การขายมากเกินไป
การใช้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถให้แนวคิดว่าเมื่อไรราคาน่าจะมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเมื่อเทียบกับแนวโน้มระยะยาว