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Le canal de régression linéaire est un indicateur technique à trois lignes qui sert à analyser les limites supérieures et inférieures d'une tendance existante.
La régression linéaire est un outil statistique qui sert à prédire l'avenir à partir de données passées. Elle est utilisée pour déterminer quand les prix peuvent être surévalués.
Un canal de régression linéaire donne des signaux d'achat et de vente potentiels basés sur la volatilité des prix.
Il se compose de trois parties :
- La ligne de régression linéaire
- Ligne supérieure du canal
- Ligne inférieure du canal
Ligne de régression linéaire
Une ligne de régression linéaire est une ligne droite qui correspond le mieux aux prix entre un point de départ et un point d'arrivée.
« Le mieux ajustée » veut dire qu'on trace une ligne là où il y a le moins d'espace entre les points de prix et la ligne de régression linéaire réelle.
La ligne de régression linéaire sert à déterminer la direction de la tendance.
Elle sert de point médian de la tendance.
Considérez la ligne de tendance comme le prix « d'équilibre », où tout mouvement au-dessus ou en dessous de la ligne de tendance indique un excès d'enthousiasme des acheteurs ou des vendeurs.
Lorsque les prix s'écartent au-dessus ou en dessous de la ligne, on peut s'attendre à ce qu'ils reviennent vers la ligne de régression linéaire.
Quand les prix sont en dessous de la ligne de régression linéaire, on considère que la tendance est haussière.
Quand les prix sont au-dessus de la ligne de régression linéaire, on parle de tendance baissière.
Lignes supérieure et inférieure du canal
La ligne supérieure du canal est une ligne parallèle à la ligne de régression linéaire et se trouve généralement à un ou deux écarts-types au-dessus de la ligne de régression linéaire.
Elle marque le sommet de la tendance.
La ligne inférieure du canal est une ligne parallèle à la ligne de régression linéaire et se situe généralement à un ou deux écarts-types en dessous de celle-ci.
Elle marque le bas de la tendance.
Les lignes supérieure et inférieure du canal sont à égale distance de la ligne de régression linéaire.
Le paramètre d'écart type par défaut utilisé est « 1 », ce qui signifie que 68 % de tous les mouvements de prix se situent entre les lignes supérieure et inférieure du canal.
Lorsque le prix sort des canaux, des signaux d'achat et de vente sont générés.
Types de canaux de régression linéaire
Il existe deux types de canaux de régression linéaire, selon la direction de la tendance :
- Canal de régression linéaire haussier
- Canal de régression linéaire baissier
Ces deux types de canaux de régression sont définis en fonction de leur pente.
Canal de régression linéaire haussier
Le canal de régression linéaire haussier montre une tendance haussière. Le prix augmente et la pente de la régression linéaire est positive.
Canal de régression linéaire baissier
Le canal de régression linéaire baissier montre une tendance baissière. Le prix baisse et la pente de la régression linéaire est négative.
Comment tracer le canal de régression linéaire
Pour tracer le canal de régression linéaire, il suffit de sélectionner le début d'une tendance et d'étirer l'indicateur jusqu'à un autre point de la tendance.
Les trois lignes du canal de régression linéaire s'ajustent automatiquement en fonction du sommet et du creux de la tendance.
Le canal de régression linéaire (ligne du milieu) apparaîtra automatiquement entre les canaux supérieur et inférieur.
Comment utiliser le canal de régression linéaire
Pour trader avec le canal de régression linéaire, il faut surveiller le prix chaque fois qu'il interagit avec l'une des trois lignes.
Chaque fois que le prix interagit avec le canal supérieur ou inférieur, vous devez vous attendre à voir un point de retournement potentiel sur le graphique des prix.
Signal d'achat
Si tu t'attends à ce que la tendance se poursuive et que le prix tombe en dessous de la ligne inférieure du canal, ça devrait être vu comme un signal d'achat.
Tu peux attendre une confirmation en attendant que le prix remonte et se referme à l'intérieur du canal de régression linéaire.
Signal de vente
Si tu penses que la tendance va continuer et que le prix passe au-dessus de la ligne supérieure du canal, ça devrait être vu comme un signal de vente.
Tu peux attendre une confirmation en attendant que le prix baisse et referme le canal de régression linéaire.
Renversements de tendance
Quand le prix clôture en dehors du canal de régression linéaire pendant une longue période, c'est souvent vu comme un premier signe que la tendance actuelle pourrait se terminer et qu'un renversement de tendance pourrait être proche.
Surcharge/sous-charge
L'utilisation de l'écart type peut te donner une idée du moment où les prix pourraient être surachetés ou survendus par rapport à la tendance à long terme.