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Il canale di regressione lineare è un indicatore tecnico a tre linee che si usa per capire i limiti superiori e inferiori di un trend già in atto.
La regressione lineare è uno strumento statistico che si usa per prevedere il futuro basandosi sui dati passati. Si usa per capire quando i prezzi potrebbero essere troppo alti o troppo bassi.
Un canale di regressione lineare dà potenziali segnali di acquisto e vendita in base alla volatilità dei prezzi.
È composto da tre parti:
- Linea di regressione lineare
- Linea del canale superiore
- Linea inferiore del canale
Linea di regressione lineare
Una linea di regressione lineare è una linea retta che si adatta meglio ai prezzi tra un punto di prezzo iniziale e un punto di prezzo finale.
"Adattamento migliore" vuol dire che la linea è tracciata dove c'è meno spazio tra i punti di prezzo e la linea di regressione lineare effettiva.
La linea di regressione lineare si usa per capire la direzione del trend.
Funge da punto medio del trend.
Pensa alla linea di tendenza come al prezzo di "equilibrio", dove qualsiasi movimento al di sopra o al di sotto della linea di tendenza indica acquirenti o venditori troppo entusiasti.
Quando i prezzi si allontanano al di sopra o al di sotto della linea, ci si può aspettare che il prezzo torni verso la linea di regressione lineare.
Quando i prezzi sono sotto la linea di regressione lineare, si parla di trend rialzista.
Quando i prezzi sono al di sopra della linea di regressione lineare, la situazione è considerata ribassista.
Linee del canale superiore e inferiore
La linea del canale superiore è una linea parallela alla linea di regressione lineare e di solito si trova a una o due deviazioni standard sopra la linea di regressione lineare.
Segna il punto più alto del trend.
La linea inferiore del canale è una linea parallela alla linea di regressione lineare e di solito si trova da una a due deviazioni standard al di sotto della linea di regressione lineare.
Segna il fondo del trend.
Le linee del canale superiore e inferiore sono equidistanti dalla linea di regressione lineare.
L'impostazione predefinita della deviazione standard è "1", il che significa che il 68% di tutti i movimenti di prezzo sono contenuti tra la linea del canale superiore e quella inferiore.
Quando il prezzo esce dai canali, vengono generati segnali di acquisto e vendita.
Tipi di canali di regressione lineare
Ci sono due tipi di canali di regressione lineare, a seconda della direzione del trend:
- Canale di regressione lineare rialzista
- Canale di regressione lineare ribassista
Questi due tipi di canali di regressione si distinguono in base alla loro inclinazione.
Canale di regressione lineare rialzista
Il canale di regressione lineare rialzista indica un trend rialzista. Il prezzo sta aumentando e la pendenza della regressione lineare è positiva.
Canale di regressione lineare ribassista
Il canale di regressione lineare ribassista indica una tendenza ribassista. Il prezzo sta scendendo e la pendenza della regressione lineare è negativa.
Come disegnare il canale di regressione lineare
Per disegnare il canale di regressione lineare, basta selezionare l'inizio di un trend e allungare l'indicatore fino a un altro punto del trend.
Le tre linee del canale di regressione lineare si regoleranno automaticamente in base al punto più alto e più basso del trend.
Il canale di regressione lineare (linea centrale) apparirà automaticamente tra il canale superiore e quello inferiore.
Come usare il canale di regressione lineare
Fare trading con il canale di regressione lineare significa tenere d'occhio il prezzo ogni volta che interagisce con una delle tre linee.
Ogni volta che il prezzo interagisce con il canale superiore o inferiore, dovresti aspettarti di vedere un potenziale punto di svolta sul grafico dei prezzi.
Segnale di acquisto
Se pensi che il trend continuerà e il prezzo scende sotto la linea del canale inferiore, questo dovrebbe essere visto come un segnale di acquisto.
Puoi aspettare una conferma aspettando che il prezzo salga e chiuda nuovamente all'interno del canale di regressione lineare.
Segnale di vendita
Se pensi che il trend continuerà e il prezzo sale sopra la linea del canale superiore, questo dovrebbe essere visto come un segnale di vendita.
Puoi aspettare una conferma aspettando che il prezzo scenda e chiuda nuovamente all'interno del canale di regressione lineare.
Inversioni di tendenza
Quando il prezzo chiude fuori dal canale di regressione lineare per lunghi periodi di tempo, questo è spesso interpretato come un segnale precoce che l'attuale trend potrebbe terminare e che potrebbe essere imminente un'inversione di tendenza.
Ipercomprato/Ipervenduto
L'uso della deviazione standard può darti un'idea di quando i prezzi potrebbero essere ipercompresi o ipervenduti rispetto al trend a lungo termine.