This article has been translated from English to German.
Der lineare Regressionskanal ist ein dreizeiliger technischer Indikator, mit dem die Ober- und Untergrenze eines bestehenden Trends analysiert werden.
Die lineare Regression ist ein statistisches Werkzeug, mit dem man anhand von Daten aus der Vergangenheit die Zukunft vorhersagen kann. Sie wird verwendet, um festzustellen, wann Preise überbewertet sein könnten.
Ein linearer Regressionskanal gibt potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf Basis der Preisvolatilität.
Er besteht aus drei Teilen:
- Lineare Regressionslinie
- Obere Kanallinie
- untere Kanallinie
Lineare Regressionslinie
Eine lineare Regressionslinie ist eine gerade Linie, die am besten zu den Kursen zwischen einem Startkurs und einem Endkurs passt.
„Am besten passt“ heißt, dass die Linie so gezogen wird, dass zwischen den Preispunkten und der tatsächlichen linearen Regressionslinie möglichst wenig Platz ist.
Die lineare Regressionslinie wird verwendet, um die Richtung eines Trends zu bestimmen .
Sie fungiert als Mittelpunkt des Trends.
Stell dir die Trendlinie als „Gleichgewichtspreis” vor, bei dem jede Bewegung über oder unter der Trendlinie auf übertrieben eifrige Käufer oder Verkäufer hindeutet.
Wenn die Preise über oder unter die Linie fallen, kannst du davon ausgehen, dass der Preis wieder in Richtung der linearen Regressionslinie zurückgeht.
Wenn die Preise unterhalb der linearen Regressionslinie liegen, wird dies als bullish angesehen.
Wenn die Preise über der linearen Regressionslinie liegen, wird dies als bärisch angesehen.
Obere und untere Kanallinien
Die obere Kanallinie verläuft parallel zur linearen Regressionslinie und liegt in der Regel ein bis zwei Standardabweichungen über der linearen Regressionslinie.
Sie markiert die Obergrenze des Trends.
Die untere Kanallinie verläuft parallel zur linearen Regressionslinie und liegt normalerweise ein bis zwei Standardabweichungen unter der linearen Regressionslinie.
Sie markiert die Untergrenze des Trends.
Die obere und untere Kanallinie sind gleich weit von der linearen Regressionslinie entfernt.
Die Standardabweichung ist standardmäßig auf „1“ eingestellt, was bedeutet, dass 68 % aller Kursbewegungen zwischen der oberen und unteren Kanallinie liegen.
Wenn der Kurs aus den Kanälen ausbricht, werden Kauf- und Verkaufssignale generiert.
Arten von linearen Regressionskanälen
Es gibt zwei Arten von linearen Regressionskanälen, je nachdem, in welche Richtung der Trend geht:
- Bullischer linearer Regressionskanal
- Bärischer linearer Regressionskanal
Diese beiden Arten von Regressionskanälen werden anhand ihrer Steigung definiert.
Bullischer linearer Regressionskanal
Der bullische lineare Regressionskanal zeigt einen bullischen Trend an. Der Kurs steigt und die Steigung der linearen Regression ist positiv.
Bärischer linearer Regressionskanal
Der bärische lineare Regressionskanal zeigt einen bärischen Trend an. Der Preis sinkt und die Steigung der linearen Regression ist negativ.
So zeichnest du den linearen Regressionskanal
Um den linearen Regressionskanal zu zeichnen, wähl einfach den Anfang eines Trends und zieh den Indikator zu einem anderen Punkt des Trends.
Die drei Linien des linearen Regressionskanals passen sich automatisch an den Höchst- und Tiefstpunkt des Trends an.
Der lineare Regressionskanal (mittlere Linie) erscheint automatisch zwischen dem oberen und unteren Kanal.
Wie man den linearen Regressionskanal nutzt
Beim Trading mit dem linearen Regressionskanal musst du den Kurs im Auge behalten, wenn er mit einer der drei Linien interagiert.
Jedes Mal, wenn der Kurs mit dem oberen oder unteren Kanal interagiert, solltest du mit einem potenziellen Wendepunkt auf dem Kurschart rechnen.
Kaufsignal
Wenn du eine Fortsetzung des Trends erwartest und der Kurs unter die untere Kanallinie fällt, solltest du das als Kaufsignal sehen.
Du kannst auf eine Bestätigung warten, indem du abwartest, bis der Kurs wieder steigt und innerhalb des linearen Regressionskanals schließt.
Verkaufssignal
Wenn du eine Fortsetzung des Trends erwartest und der Preis über die obere Kanallinie steigt, solltest du das als Verkaufssignal sehen.
Du kannst auf eine Bestätigung warten, indem du darauf wartest, dass der Kurs wieder sinkt und innerhalb des linearen Regressionskanals schließt.
Trendwenden
Wenn der Kurs über einen längeren Zeitraum außerhalb des linearen Regressionskanals schließt, wird dies oft als frühes Signal dafür interpretiert, dass der aktuelle Trend zu Ende geht und eine Trendumkehr bevorstehen könnte.
Überkauft/überverkauft
Die Verwendung der Standardabweichung kann dir eine Vorstellung davon geben, wann die Preise im Vergleich zum langfristigen Trend überkauft oder überverkauft sein könnten.