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El canal de regresión lineal es un indicador técnico de tres líneas que se utiliza para analizar los límites superior e inferior de una tendencia existente.
La regresión lineal es una herramienta estadística que se utiliza para predecir el futuro a partir de datos pasados. Se utiliza para determinar cuándo los precios pueden estar sobrevalorados.
Un canal de regresión lineal proporciona señales potenciales de compra y venta basadas en la volatilidad de los precios.
Consta de tres partes:
- Línea de regresión lineal
- Línea superior del canal
- Línea inferior del canal
Línea de regresión lineal
Una línea de regresión lineal es una línea recta que se ajusta mejor a los precios entre un punto de precio inicial y un punto de precio final.
«Mejor ajuste» significa que la línea se construye donde hay menos espacio entre los puntos de precio y la línea de regresión lineal real.
La línea de regresión lineal se utiliza para determinar la dirección de la tendencia.
Actúa como punto medio de la tendencia.
Piensa en la línea de tendencia como el precio de «equilibrio», donde cualquier movimiento por encima o por debajo de la línea de tendencia indica compradores o vendedores excesivamente entusiastas.
Cuando los precios se desvían por encima o por debajo de la línea, puedes esperar que el precio vuelva hacia la línea de regresión lineal.
Cuando los precios están por debajo de la línea de regresión lineal, se considera alcista.
Cuando los precios están por encima de la línea de regresión lineal, se considera bajista.
Líneas del canal superior e inferior
La línea del canal superior es una línea que discurre paralela a la línea de regresión lineal y suele estar entre una y dos desviaciones estándar por encima de la línea de regresión lineal.
Marca la parte superior de la tendencia.
La línea del canal inferior es una línea paralela a la línea de regresión lineal y suele estar entre una y dos desviaciones estándar por debajo de la línea de regresión lineal.
Marca el fondo de la tendencia.
Las líneas superior e inferior del canal están equidistantes de la línea de regresión lineal.
El ajuste predeterminado de la desviación estándar es «1», lo que significa que el 68 % de todos los movimientos de precios se encuentran entre las líneas superior e inferior del canal.
Cuando el precio se sale de los canales, se generan señales de compra y venta.
Tipos de canales de regresión lineal
Hay dos tipos de canales de regresión lineal, dependiendo de la dirección de la tendencia:
- Canal de regresión lineal alcista
- Canal de regresión lineal bajista
Estos dos tipos de canales de regresión se definen en función de su pendiente.
Canal de regresión lineal alcista
El canal de regresión lineal alcista indica una tendencia alcista. El precio está aumentando y la pendiente de la regresión lineal es positiva.
Canal de regresión lineal bajista
El canal de regresión lineal bajista indica una tendencia bajista. El precio está disminuyendo y la pendiente de la regresión lineal es negativa.
Cómo dibujar el canal de regresión lineal
Para dibujar el canal de regresión lineal, simplemente selecciona el inicio de una tendencia y extiende el indicador hasta otro punto de la tendencia.
Las tres líneas del canal de regresión lineal se ajustarán automáticamente en función de la parte superior e inferior de la tendencia.
El canal de regresión lineal (línea central) aparecerá automáticamente entre los canales superior e inferior.
Cómo utilizar el canal de regresión lineal
Operar con el canal de regresión lineal implica estar atento al precio cada vez que interactúa con una de las tres líneas.
Cada vez que el precio interactúa con el canal superior o inferior, debes esperar ver un posible punto de inflexión en el gráfico de precios.
Señal de compra
Si esperas que la tendencia continúe y el precio cae por debajo de la línea del canal inferior, esto debería considerarse una señal de compra.
Puedes esperar a que se confirme esperando a que el precio suba y vuelva a cerrar dentro del canal de regresión lineal.
Señal de venta
Si esperas que la tendencia continúe y el precio sube por encima de la línea del canal superior, esto debería considerarse una señal de venta.
Puedes esperar a que se confirme esperando a que el precio baje y vuelva a cerrar dentro del canal de regresión lineal.
Inversiones de tendencia
Cuando el precio cierra fuera del canal de regresión lineal durante largos periodos de tiempo, esto se interpreta a menudo como una señal temprana de que la tendencia actual podría estar terminando y que podría estar cerca una inversión de la tendencia.
Sobrecompra/sobreventa
El uso de la desviación estándar puede darte una idea de cuándo los precios podrían estar sobrecomprados o sobrevendidos en relación con la tendencia a largo plazo.