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O Canal de Regressão Linear é um indicador técnico de três linhas que a gente usa pra analisar os limites superior e inferior de uma tendência que já tá rolando.
A regressão linear é uma ferramenta estatística usada para prever o futuro a partir de dados passados. Ela é usada para determinar quando os preços podem estar supervalorizados.
Um Canal de Regressão Linear dá sinais potenciais de compra e venda com base na volatilidade dos preços.
Ele tem três partes:
- Linha de regressão linear
- Linha do canal superior
- Linha do canal inferior
Linha de regressão linear
Uma linha de regressão linear é uma linha reta que melhor se ajusta aos preços entre um ponto de preço inicial e um ponto de preço final.
“Melhor ajuste” significa que a linha é construída onde há menos espaço entre os pontos de preço e a linha de regressão linear real.
A linha de regressão linear é usada para determinar a direção da tendência.
Ela funciona como o ponto médio da tendência.
Pense na linha de tendência como o preço de “equilíbrio”, onde qualquer movimento acima ou abaixo da linha de tendência indica compradores ou vendedores excessivamente otimistas.
Quando os preços se desviam acima ou abaixo da linha, você pode esperar que o preço volte para a linha de regressão linear.
Quando os preços estão abaixo da linha de regressão linear, isso é considerado otimista.
Quando os preços estão acima da linha de regressão linear, isso é considerado uma tendência de baixa.
Linhas do canal superior e inferior
A linha do canal superior é uma linha paralela à linha de regressão linear e geralmente fica um ou dois desvios padrão acima da linha de regressão linear.
Ela marca o topo da tendência.
A linha do canal inferior é uma linha paralela à linha de regressão linear e geralmente fica um ou dois desvios padrão abaixo da linha de regressão linear.
Ela marca o fundo da tendência.
As linhas superior e inferior do canal estão equidistantes da linha de regressão linear.
A configuração padrão de desvio padrão usada é “1”, o que significa que 68% de todos os movimentos de preço estão contidos entre as linhas do canal superior e inferior.
Quando o preço sai dos canais, são gerados sinais de compra e venda.
Tipos de canais de regressão linear
Existem dois tipos de canais de regressão linear, dependendo da direção da tendência:
- Canal de regressão linear de alta
- Canal de regressão linear de baixa
Esses dois tipos de canais de regressão são definidos com base na inclinação deles.
Canal de regressão linear de alta
O canal de regressão linear de alta indica uma tendência de alta. O preço está aumentando e a inclinação da regressão linear é positiva.
Canal de regressão linear de baixa
O canal de regressão linear de baixa indica uma tendência de baixa. O preço está caindo e a inclinação da regressão linear é negativa.
Como desenhar o canal de regressão linear
Para desenhar o canal de regressão linear, basta selecionar o início de uma tendência e esticar o indicador até outro ponto da tendência.
As três linhas do Canal de Regressão Linear se ajustam automaticamente dependendo da parte superior e inferior da tendência.
O Canal de Regressão Linear (linha do meio) vai aparecer automaticamente entre os canais superior e inferior.
Como usar o Canal de Regressão Linear
Negociar com o Canal de Regressão Linear envolve ficar de olho no preço sempre que ele interage com uma das três linhas.
Cada vez que o preço interagir com o canal superior ou inferior, você deve esperar ver um ponto de inflexão potencial no gráfico de preços.
Sinal de compra
Se você espera uma continuação da tendência e o preço cai abaixo da linha do canal inferior, isso deve ser considerado um sinal de compra.
Você pode esperar pela confirmação, aguardando que o preço suba e feche novamente dentro do canal de regressão linear.
Sinal de venda
Se você espera que a tendência continue e o preço subir acima da linha do canal superior, isso deve ser considerado um sinal de venda.
Você pode esperar pela confirmação, aguardando que o preço se mova para baixo e feche novamente dentro do Canal de Regressão Linear.
Reversões de tendência
Quando o preço fecha fora do Canal de Regressão Linear por longos períodos, isso é frequentemente interpretado como um sinal precoce de que a tendência atual pode estar terminando e que uma reversão de tendência pode estar próxima.
Sobrecomprado/sobrevendido
O uso do desvio padrão pode te dar uma ideia de quando os preços podem estar sobrecomprados ou sobrevendidos em relação à tendência de longo prazo.