مؤشر قناة السلع (CCI)

مؤشر قناة السلع (CCI) هو مؤشر فني يقيس مستوى السعر الحالي بالنسبة لمستوى السعر المتوسط خلال فترة زمنية معينة.

تم إنشاؤه بواسطة دونالد لامبرت وصُمم في الأصل لتحديد التحولات الدورية في السلع.

يُصنف مؤشر CCI على أنه مذبذب زخم، مما يعني أن مؤشر CCI يُستخدملتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع.

الافتراض الأساسي وراء مؤشر CCI هو أن السلع تتحرك في دورات، مع ارتفاعات وانخفاضات تحدث على فترات دورية.

يشير مؤشر CCI إلى الوقت الذي يكون فيه أحد هذه الانعكاسات الدورية وشيكًا.

بينما استخدم لامبرت مؤشر CCI في الأصل لتداول السلع، يتم استخدام المؤشر حاليًا في مختلف الأصول.

كيف يعمل مؤشر قناة السلع (CCI)

يقيس مؤشر قناة السلع (CCI) مستوى السعر الحالي بالنسبة لمستوى السعر المتوسط خلال فترة زمنية معينة.

يتقلب مؤشر CCI فوق وتحت الصفر.

• يكون مؤشر CCI مرتفعًا نسبيًا عندما تكون الأسعار أعلى بكثير من متوسطها.
• يكون مؤشر CCI منخفضًا نسبيًا عندما تكون الأسعار أقل بكثير من متوسطها.

باستخدام هذه الطريقة، يمكن استخدام CCI لتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع.

ستعتمد النسبة المئوية لقيم CCI التي تقع بين +100 و -100 على عدد الفترات المستخدمة.

• سيكون مؤشر CCI الأقصر أكثر تقلبًا مع نسبة مئوية أقل من القيم بين +100 و -100.
• كلما زاد عدد الفترات المستخدمة لحساب مؤشر CCI، زادت النسبة المئوية للقيم بين +100 و-100.

ركزت إرشادات لامبرت للتداول باستخدام مؤشر CCI على التحركات فوق +100 وتحت -100 لتوليد إشارات شراء وبيع.

نظرًا لأن حوالي 70 إلى 80 في المائة من قيم مؤشر CCI تقع بين +100 و -100، فإن إشارة الشراء أو البيع لن تولد سوى 20 إلى 30 في المائة من الوقت.

إشارة الشراء

• عندما يتحرك مؤشر CCI فوق +100، يُعتبر السعر في اتجاه صعودي قوي ويتم إعطاء إشارة شراء.
• يجب إغلاق المركز عندما يتحرك مؤشر CCI مرة أخرى إلى ما دون +100.

إشارة بيع

• عندما يتحرك مؤشر CCI إلى ما دون -100، يُعتبر السعر في اتجاه هبوطي قوي ويتم إعطاء إشارة بيع.
• يجب إغلاق المركز عندما يتحرك مؤشر CCI مرة أخرى فوق -100.

كيفية استخدام مؤشر قناة السلع (CCI)

مؤشر CCI هو مؤشر متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه بطرق مختلفة.

مستويات ذروة الشراء وذروة البيع

يُستخدم مؤشر CCI لتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع.

• يعتبر الأصل في حالة ذروة البيع عندما ينخفضمؤشر CCI إلى ما دون -100.
• من مستويات البيع المفرط، قد يتم إعطاء إشارة شراءعندما يعود مؤشر CCI إلى ما فوق -100.
• يعتبر الأصل في حالة ذروة الشراء عندما يرتفع مؤشر CCI فوق +100.
• من مستويات الشراء المفرط، قد يتم إعطاء إشارة بيع عندما يعود مؤشر CCI إلى ما دون +100.

تباعد مؤشر CCI

كما هو الحال مع معظم المذبذبات، يمكن أيضًا تطبيق الاختلافات بين المؤشر وحركة السعر الفعلية لزيادة قوة الإشارات.

• سيؤدي الاختلاف الإيجابي تحت -100 إلى زيادة قوة الإشارة بناءً على العودة فوق -100.
• سيؤدي الاختلاف السلبي فوق +100 إلى زيادة قوة الإشارة بناءً على العودة إلى ما دون +100.

كسر خط اتجاه CCI

يمكن استخدام كسر خط الاتجاه لتوليد الإشارات. يمكن رسم خطوط الاتجاه بربط القمم والقيعان.

• من مستويات ذروة البيع، يعتبر الارتفاع فوق -100 واختراق خط الاتجاه صعوديًا.
• من مستويات ذروة الشراء، يعتبر الانخفاض إلى ما دون +100 وكسر خط الاتجاه اتجاهاً هبوطياً.

يستخدم المتداولون مؤشر CCI للمساعدة في تحديد انعكاسات الأسعار، والقيم القصوى للأسعار، وقوة الاتجاه.

كما هو الحال مع معظم المؤشرات الفنية، يجب استخدام مؤشر CCI بالاقتران مع أشكال أخرى من التحليل الفني.

كيفية حساب مؤشر قناة السلع (CCI)

يتطلب الحساب الصحيح لمؤشر CCI عدة خطوات.

وهي مدرجة بالترتيب الصحيح أدناه.

يجب أولاً حساب السعر النموذجي، باستخدام أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق للفترة الزمنية. وهو متوسط حسابي بسيط للقيم الثلاث.

الصيغة هي:

TP = (السعر الأعلى + السعر الأدنى + سعر الإغلاق) / 3

• يمثلTP السعر النموذجي.
• السعر الأعلى هو أعلى سعر لهذا الفاصل الزمني.
• السعرالأدنى هو أقل سعر لهذه الفترة.
• السعرعند الإغلاق هو سعر الإغلاق لهذا الفاصل الزمني.

بعد ذلك، تحسب المتوسط المتحرك البسيط للسعر النموذجي لعدد الفترات المحددة.

TPAVG = (TP1 + TP2 +... + TPn) / n

• TPAVG هو المتوسط المتحرك للسعر النموذجي.
• TP هو السعر النموذجي للفترة n.
• n هو عدد الفترات للمتوسط.

الخطوة التالية معقدة إلى حد ما؛ فهي تحسب الانحراف المتوسط. الصيغة هي:

MD = (|TP1 - TPAVG1| +... + | TPn - TPAVGn |) / n

• MD هو الانحراف المتوسط لهذا الفاصل الزمني.
• TPn هو السعر النموذجي للفترة الزمنية رقم n.
• TPAVGn هو المتوسط المتحرك للسعر النموذجي للفاصل الزمني n.
• n هو عدد الفترات.

الرمز | | يشير إلى القيمة المطلقة. من الناحية الحسابية، يتم التعامل مع الفروق السالبة كقيم موجبة.

الآن، حساب قيمة CCI النهائية هو:

CCI = (TPt - TPAVGt) / (.015 * MDT)

• CCI هو مؤشر قناة السلع للفترة الحالية.
• TPt هو السعر النموذجي للفترة الحالية.
• TPAVGt هو المتوسط المتحرك للسعر النموذجي.
• .015 هو ثابت.
• MDT هو الانحراف المتوسط لهذه الفترة.

لأغراض القياس، حدد لامبرت الثابت عند .015 لضمان أن تقع حوالي 70 إلى 80 في المائة من قيم CCI بين -100 و +100.