This article has been translated from English to Vietnamese.

Commodity Channel Index (CCI) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường mức giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.

CCI được tạo ra bởi Donald Lambert và ban đầu được thiết kế để xác định các điểm đảo chiều chu kỳ trong hàng hóa.

CCI được xếp vào loại bộ dao động động lượng, nghĩa là CCI được sử dụng để xác định các mức mua quá mức và bán quá mức.

Giả định cơ bản đằng sau chỉ báo CCI là các hàng hóa di chuyển theo chu kỳ, với các đỉnh và đáy xuất hiện ở các khoảng thời gian định kỳ.

CCI chỉ ra khi nào một trong những đảo chiều chu kỳ đó sắp xảy ra.

Mặc dù ban đầu Lambert sử dụng CCI để giao dịch hàng hóa, chỉ báo này ngày nay được sử dụng trên nhiều tài sản khác nhau.

Commodity Channel Index

CCI Hoạt Động Như Thế Nào

Commodity Channel Index (CCI) đo lường mức giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.

CCI dao động trên và dưới mức không.

  • CCI tương đối cao khi giá cách xa mức trung bình của chúng.
  • CCI tương đối thấp khi giá cách xa mức trung bình của chúng.

CCI với các mức mua quá mức và bán quá mức

Sử dụng phương pháp này, CCI có thể được sử dụng để xác định các mức mua quá mức và bán quá mức.

Tỷ lệ phần trăm giá trị CCI nằm giữa +100 và -100 sẽ phụ thuộc vào số lượng kỳ hạn được sử dụng.

  • CCI ngắn hơn sẽ biến động hơn với tỷ lệ phần trăm giá trị nhỏ hơn giữa +100 và -100.
  • Càng nhiều kỳ hạn được sử dụng để tính toán CCI, tỷ lệ phần trăm giá trị giữa +100 và -100 càng cao.

Hướng dẫn giao dịch của Lambert đối với CCI tập trung vào sự di chuyển trên +100 và dưới -100 để tạo ra tín hiệu mua và bán.

Bởi vì khoảng 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI nằm giữa +100 và -100, một tín hiệu mua hoặc bán sẽ chỉ được tạo ra 20 đến 30 phần trăm thời gian.

CCI với các tín hiệu mua và bán

Tín Hiệu Mua

  • Khi CCI di chuyển trên +100, giá được coi là đang bước vào một xu hướng tăng mạnh và tín hiệu mua được phát ra.
  • Vị trí nên được đóng khi CCI di chuyển trở lại dưới +100.

Tín Hiệu Bán

  • Khi CCI di chuyển dưới -100, giá được coi là đang trong xu hướng giảm mạnh và tín hiệu bán được phát ra.
  • Vị trí nên được đóng khi CCI di chuyển trở lại trên -100.

Cách Sử Dụng Commodity Channel Index (CCI)

CCI là một chỉ báo đa năng và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Các Mức Mua Quá Mức và Bán Quá Mức

CCI được sử dụng để xác định các mức mua quá mức và bán quá mức.

  • Một tài sản được coi là bán quá mức khi CCI giảm dưới -100.
  • Từ các mức bán quá mức, một tín hiệu mua có thể được đưa ra khi CCI di chuyển trở lại trên -100.
  • Một tài sản được coi là mua quá mức khi CCI tăng trên +100.
  • Từ các mức mua quá mức, một tín hiệu bán có thể được đưa ra khi CCI di chuyển trở lại dưới +100.

CCI với các tín hiệu mua và bán

Phân Kỳ CCI

Giống như hầu hết các bộ dao động, sự phân kỳ giữa chỉ báo và hành động giá thực tế cũng có thể được áp dụng để tăng cường sức mạnh của các tín hiệu.

  • Một phân kỳ dương dưới -100 sẽ tăng cường sức mạnh của tín hiệu dựa trên sự di chuyển trở lại trên -100.
  • Một phân kỳ âm trên +100 sẽ tăng cường sức mạnh của tín hiệu dựa trên sự di chuyển trở lại dưới +100.

Phân Kỳ CCI

Phá Vỡ Đường Xu Hướng CCI

Phá vỡ đường xu hướng có thể được sử dụng để tạo ra các tín hiệu. Đường xu hướng có thể được vẽ nối liền các đỉnh và đáy.

  • Từ các mức bán quá mức, một sự tiến lên trên -100 và phá vỡ đường xu hướng được coi là tăng giá.
  • Từ các mức mua quá mức, một sự suy giảm dưới +100 và phá vỡ đường xu hướng được coi là giảm giá.

Phá Vỡ Đường Xu Hướng CCI

Nhà giao dịch sử dụng CCI để giúp xác định các đảo chiều giá, các mức giá cực đoan và sức mạnh xu hướng.

Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật khác, CCI nên được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác.

Cách Tính Commodity Channel Index (CCI)

Tính toán đúng CCI đòi hỏi nhiều bước.

Các bước được liệt kê theo thứ tự dưới đây.

Bạn phải đầu tiên tính toán giá điển hình, sử dụng giá cao, giá thấp và giá đóng cửa cho khoảng thời gian. Đây là trung bình số học đơn giản của ba giá trị.

Công thức:

TP = (Cao + Thấp + Đóng cửa) / 3
  • TP đại diện cho giá điển hình.
  • Cao là giá cao nhất cho khoảng thời gian này.
  • Thấp là giá thấp nhất cho khoảng thời gian này.
  • Đóng cửa là giá đóng cửa cho khoảng thời gian này.

Tiếp theo, bạn tính toán trung bình động đơn giản của giá điển hình cho số lượng kỳ hạn được chỉ định.

TPAVG = (TP1 + TP2 +... + TPn) / n
  • TPAVG là trung bình động của giá điển hình.
  • TP là giá điển hình cho kỳ hạn thứ n.
  • n là số kỳ hạn cho trung bình động.

Bước tiếp theo khá phức tạp; nó tính toán độ lệch trung bình. Công thức là:

MD = (|TP1 - TPAVG1| +... + | TPn - TPAVGn |) / n
  • MD là độ lệch trung bình cho kỳ hạn này.
  • TPn là giá điển hình cho kỳ hạn thứ n.
  • TPAVGn là trung bình động của giá điển hình cho kỳ hạn thứ n.
  • n là số kỳ hạn.

Ký hiệu | | biểu thị giá trị tuyệt đối. Về mặt toán học, các khác biệt âm được coi là giá trị dương.

Bây giờ, tính toán giá trị CCI cuối cùng là:

CCI = (TPt - TPAVGt) / (.015 * MDT)
  • CCI là Commodity Channel Index cho kỳ hạn hiện tại.
  • TPt là giá điển hình cho kỳ hạn hiện tại.
  • TPAVGt là trung bình động của giá điển hình.
  • .015 là hằng số.
  • MDT là độ lệch trung bình cho kỳ hạn này.

Để phục vụ cho việc cân đo, Lambert đã đặt hằng số là .015 để đảm bảo rằng xấp xỉ 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI rơi vào giữa -100 và +100.