Commodity Channel Index (CCI)

Ang Commodity Channel Index (CCI) ay isang teknikal na indicator na sumusukat sa kasalukuyang presyo kumpara sa average na presyo sa loob ng isang partikular na panahon.

Ginawa ito ni Donald Lambert at orihinal na dinisenyo para tukuyin ang mga cyclical na pag-ikot sa mga commodities.

Ang CCI ay categorized bilang isang momentum oscillator, na ibig sabihin ginagamit ito para i-identify ang overbought at oversold levels.

Ang pangunahing assumption sa likod ng CCI indicator ay na ang mga commodities ay gumagalaw sa mga cycle, kasama ng highs at lows na dumarating sa mga periodic na pagitan.

Ipinapakita ng CCI kung kailan ang isang cyclical reversal ay malapit na.

Habang orihinal na ginamit ni Lambert ang CCI sa pag-trade ng commodities, ginagamit ang indicator na ito sa iba’t ibang assets ngayon.

Paano Gumagana ang Commodity Channel Index (CCI)

Sinusukat ng Commodity Channel Index (CCI) ang kasalukuyang presyo kumpara sa average na presyo sa loob ng isang takdang panahon.

Ang CCI ay nag-o-oscillate pataas at pababa ng zero.

• Relatibong mataas ang CCI kapag ang mga presyo ay lampas sa kanilang average.
• Relatibong mababa ang CCI kapag ang mga presyo ay nasa ilalim ng kanilang average.

Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, maaari gamitin ang CCI para matukoy ang overbought at oversold levels.

Ang porsyento ng CCI values na mahuhulog sa pagitan ng +100 at -100 ay nakadepende sa bilang ng mga period na ginamit.

• Ang mas maikling CCI ay mas magalaw na may mas maliit na porsiyento ng values sa pagitan ng +100 at -100.
• Kapag mas maraming period ang ginamit para kalkulahin ang CCI, mas mataas ang porsyento ng values sa pagitan ng +100 at -100.

Ang trading guidelines ni Lambert para sa CCI ay nakatuon sa galaw pataas ng +100 at pababa ng -100 para makabuo ng buy at sell signals.

Dahil mga 70 hanggang 80 porsyento ng CCI values ay nasa pagitan ng +100 at -100, ang buy o sell signal ay mabubuo lang sa 20 hanggang 30 porsyento ng oras.

Buy Signal

• Kapag ang CCI ay umangat sa +100, ang presyo ay itinuturing na pumapasok sa isang malakas na uptrend at nagkakaroon ng buy signal.
• Dapat isara ang posisyon kapag ang CCI ay bumaba muli sa ilalim ng +100.

Sell Signal

• Kapag ang CCI ay bumaba sa -100, ang presyo ay itinuturing na nasa malakas na downtrend at nagkakaroon ng sell signal.
• Dapat isara ang posisyon kapag ang CCI ay umangat muli sa itaas ng -100.

Paano Gamitin ang Commodity Channel Index (CCI)

Ang CCI ay isang versatile na indicator at maaaring gamitin sa iba't ibang paraan.

Overbought at Oversold Levels

Ginagamit ang CCI para matukoy ang overbought at oversold levels.

• Ang isang asset ay itinuturing na oversold kapag ang CCI ay bumaba sa ilalim ng -100.
• Mula sa oversold levels, maaaring magkaroon ng buy signal kapag ang CCI ay umangat muli sa itaas ng -100.
• Ang isang asset ay itinuturing na overbought kapag ang CCI ay umakyat sa itaas ng +100.
• Mula sa overbought levels, maaaring magkaroon ng sell signal kapag ang CCI ay bumaba muli sa ilalim ng +100.

CCI Divergence

Tulad ng karamihan sa mga oscillator, ang mga divergence sa pagitan ng indicator at aktwal na paggalaw ng presyo ay maaari ring magamit upang palakasin ang mga signal.

• Ang positive divergence sa ilalim ng -100 ay magpapalakas ng isang signal batay sa pag-angat muli sa itaas ng -100.
• Ang negative divergence sa itaas ng +100 ay magpapalakas ng isang signal batay sa pagbaba muli sa ilalim ng +100.

CCI Trend Line Breaks

Ang mga Trend line breaks ay maaaring gamitin upang makabuo ng mga signal. Ang mga trend line ay maaaring iguhit na kumokonekta sa mga peaks at troughs.

• Mula sa oversold levels, ang isang advance sa itaas ng -100 at trend line breakout ay itinuturing na bullish.
• Mula sa overbought levels, ang isang pagbaba sa ilalim ng +100 at trend line break ay itinuturing na bearish.

Ginagamit ng mga trader ang CCI para matulungan silang matukoy ang price reversals, price extremes, at trend strength.

Tulad ng karamihan sa mga teknikal na indicator, ang CCI ay dapat gamitin kasabay ng iba pang anyo ng teknikal na pagsusuri.

Paano I-calculate ang Commodity Channel Index (CCI)

Ang tamang pagkalkula ng CCI ay nangangailangan ng ilang hakbang.

Nakasaad ang mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod sa ibaba.

Kailangan mo munang kalkulahin ang karaniwang presyo, gamit ang high, low, at close para sa interval. Ito ay ang simpleng arithmetic average ng tatlong halaga.

Ang formula ay:

TP = (High + Low + Close) / 3

• TP ay kumakatawan sa typical price.
• High ay ang pinakamataas na presyo para sa interval na ito.
• Low ay ang pinakamababang presyo para sa interval na ito.
• Close ay ang closing price para sa interval na ito.

Susunod, ikaw ay magko-calculate ng simpleng moving average ng typical price para sa bilang ng mga period na tinukoy.

TPAVG = (TP1 + TP2 +... + TPn) / n

• TPAVG ay ang moving average ng typical price.
• TP ay ang typical price para sa nth interval.
• n ay ang bilang ng mga interval para sa average.

Ang susunod na hakbang ay medyo kumplikado; kinokompyut nito ang mean deviation. Ang formula ay:

MD = (|TP1 - TPAVG1| +... + | TPn - TPAVGn |) / n

• MD ay ang mean deviation para sa interval na ito.
• TPn ay ang typical price para sa nth interval.
• TPAVGn ay ang moving average ng typical price para sa nth interval.
• n ay ang bilang ng mga interval.

Ang simbolo na | | ay nagtatakda ng absolute value. Sa mga matematikal na termino, ang mga negatibong pagkakaiba ay itinuturing na positibong halaga.

Ngayon, ang computation para sa final na CCI value ay:

CCI = (TPt - TPAVGt) / (.015 * MDT)

• CCI ay ang Commodity Channel Index para sa kasalukuyang period.
• TPt ay ang typical price para sa kasalukuyang period.
• TPAVGt ay ang moving average ng typical price.
• .015 ay isang constant.
• MDT ay ang mean deviation para sa period na ito.

Para sa scaling purposes, itinakda ni Lambert ang constant sa .015 upang matiyak na humigit-kumulang 70 hanggang 80 porsyento ng CCI values ay mahuhulog sa pagitan ng -100 at +100.