Relative Strength Index (RSI)

Ang RSI o Relative Strength Index ay isang teknikal na indicator na sumusukat sa lakas o hina ng isang currency pair sa pamamagitan ng paghahambing ng pag-akyat laban sa pagbaba nito sa loob ng isang tiyak na panahon.

Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsubaybay ng mga kamakailang pagtaas at pagbaba ng presyo at paghahambing nito sa kasalukuyang presyo.

Ang RSI indicator ay nilikha ni J. Welles Wilder Jr. at unang lumabas noong 1978, sa kanyang libro na, “New Concepts in Technical Trading Systems.”

Ang RSI ay itinuturing na isang momentum indicator na ibig sabihin ay ginagamit ito para malaman ang bilis at lakas ng galaw ng presyo at kung ang momentum ay lumalakas o humihina.

Maliban sa pagtulong sa mga traders makilala ang price momentum, ang RSI ay ginagamit din para makilala ang overbought at oversold condition, pati na rin ang divergence at hidden divergence signals

Ano ang RSI indicator?

Ang RSI ay ipinapakita bilang isang oscillator (isang graph na linya na nagbabago-bago sa pagitan ng dalawang sukdulan) at nag-o-oscillate sa pagitan ng 0 at 100.

Sa isang price chart, ang RSI indicator ay inilalagay bilang isang linya na kinakalkula sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga sumusunod na impormasyon sa loob ng isang tiyak na panahon:

• Ang average gain sa panahon ng pag-akyat sa loob ng isang nakatakdang panahon.
• Ang average loss sa panahon ng pagbaba sa loob ng isang nakatakdang panahon.

Ang ratio ng dalawang halagang ito ay ginagamit para makabuo ng sukat na gumagalaw sa pagitan ng 0 at 100.

• Readings over 50 ay nagpapahiwatig ng pag-akyat ng presyo,
• Readings below 50 ay nagpapahiwatig ng pagbaba ng presyo.

“Oversold” vs. “Overbought”

Ang RSI ay itinuturing na “oversold” kapag nasa ibaba ng 30 at “overbought” kapag lampas sa 70 kaya may tatlong pangunahing “areas” na isasaalang-alang:

1. 0-30: Oversold (OS) area
2. 30-70: Neutral area
3. 70-100: Overbought (OB) area

Uptrend vs. Downtrend

• Sa isang uptrend o bull market, ang RSI ay madalas na nasa 40-90 range kung saan ang 40-50 zone ay nagsisilbing suporta.
• Sa isang downtrend o bear market, ang RSI ay madalas na nasa 10-60 range kung saan ang 50-60 zone ay nagsisilbing resistance.

Default Settings

Ang default na setting ng period para sa Relative Strength Index (RSI) ay 14 periods.

Gumagamit ang mga traders ng iba't ibang halaga, karaniwang mula sa kasing baba ng 2 periods (para sa weekly charts) hanggang sa kasing taas ng 25 periods (para sa mas maiikli na timeframes).

Paano Mag-Trade gamit ang RSI

Ang Relative Strength Index (RSI) ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa iba't ibang paraan. Ito ay maaaring gamitin:

• Upang kumpirmahin ang bagong trend.
• Upang ipakita kapag ang kamakailang galaw ng presyo ay maaaring umaabot na sa “overbought” at “oversold” levels.
• Upang magbigay babala ng posibleng pagbabaligtad ng presyo dahil sa divergence sa pagitan ng aktwal na presyo at ng RSI indicator.

Tara, himayin natin ang iba't ibang approaches sa paggamit ng RSI para makabuo ng trading signals.

Overbought/Oversold (Trend Reversal)

Kapag bumababa ang presyo, ang RSI ay papunta sa 0. Sa kabaligtaran, kapag tumataas ang presyo, ang RSI ay papunta sa 100. Kapag mas extreme ang value, mas itinuturing na “overbought” o “oversold” ang currency pair.

• Ang upper range above 70 ay nagpapahiwatig ng overbought conditions.
• Ang lower range below 30 ay nagpapahiwatig ng oversold conditions.

Ang isang overbought signal ay nagmumungkahi na ang kamakailang price rally ay maaaring magtapos na (habangpanahon) at ang presyo ay maaaring bumaba na.

Ang isang oversold signal ay nagmumungkahi na ang kamakailang pagbaba ng presyo ay maaaring magtapos na (habangpanahon) at ang presyo ay maaaring tumaas muli.

Convergence/Divergence (Trend Strength/Weakness)

• Convergence: Kapag ang RSI ay sumusunod sa PAREHONG direksyon ng presyo, ito ay nagpapahiwatig ng posibleng lakas ng trend at pagtaas ng bullish momentum.
• Divergence: Kapag ang RSI ay gumagalaw sa KABALIGTARANG direksyon ng presyo, ito ay nagpapahiwatig ng posibleng kahinaan ng trend at pagbaba ng bullish momentum.

Kapag ang RSI ay umabot sa isang overbought o oversold level, dapat mong ituring ito bilang isang babala na ang kasalukuyang trend ay maaaring mawalan ng momentum sa lalong madaling panahon.

Kahit na ang RSI ay napunta sa isang overbought o oversold level ay HINDI nito ginagarantiya ang isang trend reversal, kundi nag-e-exist lamang ang posibilidad.

BUY Signals

Oversold signal (Trend Reversal)

Ang buy signal ay nangyayari kapag ang RSI ay bumagsak sa isang oversold level (30 o mas mababa) at pagkatapos ay tumaas pabalik sa itaas ng 30.

Uptrend alert (Trend Confirmation)

Ang buy signal ay nangyayari kapag ang RSI ay dati nasa ibaba ng 50 at pagkatapos ay tumaas pabalik sa itaas ng 50.

Bullish Divergence signal (Trend Reversal)

Ang buy signal ay nangyayari kapag may bullish divergence sa pagitan ng price chart at ng RSI indicator. Ang bullish divergence ay kapag ang RSI ay gumagawa ng mas mataas na low habang ang presyo ay gumagawa ng mas mababang low.

SELL Signals

Overbought signal (Trend Reversal)

Ang sell signal ay nangyayari kapag ang RSI ay tumaas sa isang overbought level (70 o higit pa) at pagkatapos ay bumagsak pabalik sa ibaba ng 70.

Downtrend alert (Trend Confirmation)

Ang sell signal ay nangyayari kapag ang RSI ay dati nasa itaas ng 50 at pagkatapos ay bumagsak pabalik sa ibaba ng 50.

Bearish Divergence signal (Trend Reversal)

Ang sell signal ay nangyayari kapag may bearish divergence sa pagitan ng price chart at ng RSI indicator. Ang bearish divergence ay kapag ang RSI ay gumagawa ng mas mababang high habang ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na high.

Paano Kalkulahin ang RSI

Ang pagkalkula ng RSI ay isang multi-step na proseso at kinabibilangan ng pagsukat ng relative strength sa pamamagitan ng paghahambing ng average na periodic gains at losses.

Nagawa ito sa pamamagitan ng:

• Average Gain: Ang gain ay isang positibong pagbabago sa periodic closing prices. Upang kalkulahin ang average gain, lahat ng periodic gains ay idinadagdag at pagkatapos ay hinahati sa period mismo (Total Gain / Period).
• Average Loss: Ang loss ay isang negatibong pagbabago sa periodic closing prices. Upang kalkulahin ang average loss, lahat ng periodic losses ay idinadagdag at pagkatapos ay hinahati sa period mismo (Total Losses / Period).
• Relative Strength (RS): Ang Relative Strength ay kinukuha sa pamamagitan ng paghahati ng average gain sa average loss (Average Gain / Average Loss).

Tara at tingnan natin ang RSI formula gamit ang default na 14-period setting:

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

Sa formula sa itaas, ang RS ay nangangahulugang “Relative Strength”.

Ngayon kailangan nating kalkulahin ang halaga ng Relative Strength (RS).

RS = (14 EMA sa huling 14 up bars) / (14 EMA sa huling 14 down bars)

Matapos mong matukoy ang halaga ng RS, maaari mong ilapat ang resulta sa unang formula. Magbibigay ito sa iyo ng kasalukuyang RSI value.