Indice de force relative (RSI)

Le RSI, ou indice de force relative, est un indicateur technique qui montre si une paire de devises est forte ou faible en comparant ses hausses et ses baisses sur une période donnée.

Pour ça, il suit les gains et les pertes récents et les compare au prix actuel.

L'indicateur RSI a été créé par J. Welles Wilder Jr. et est apparu pour la première fois en 1978, dans son livre «New Concepts in Technical Trading Systems ».

Le RSI est vu comme un indicateur de momentum, ce qui veut dire qu'il sert à déterminer la vitesse et la force du mouvement des prix et si le momentum sous-jacent se renforce ou s'affaiblit.

En plus d'aider les traders à repérer le momentum des prix, le RSI sert aussi à repérer les conditions de surachat et de survente, ainsi que les signaux de divergence et de divergence cachée.

C'est quoi l'indicateur RSI ?

Le RSI est affiché sous forme d'oscillateur (un graphique linéaire qui fluctue entre deux extrêmes) et oscille entre 0 et 100.

Sur un graphique des prix, l'indicateur RSI est représenté par une ligne unique calculée en combinant les informations suivantes sur une période donnée :

• Le gain moyen pendant les hausses sur une période donnée.
• La perte moyenne pendant les baisses sur une période donnée.

Le rapport entre ces deux valeurs est utilisé pour créer une mesure qui varie entre 0 et 100.

• Les valeurs supérieures à 50 indiquent un mouvement des prix généralement à la hausse,
• Les valeurs inférieures à 50 indiquent une tendance générale à la baisse des prix.

« Survente » vs « surachat »

Le RSI est considéré comme « survendu » lorsqu'il est inférieur à 30 et « suracheté » lorsqu'il est supérieur à 70 . Il y a donc trois « zones » principales à prendre en compte :

1. 0-30: zone de survente (OS)
2. 30-70 : zone neutre
3. 70-100 : zone de surachat (OB)

Tendance haussière vs tendance baissière

• Quand le marché est en hausse ou haussier, le RSI reste souvent entre 40 et 90, avec la zone 40-50 qui sert de support.
• Quand c'est une tendance baissière ou un marché baissier, le RSI a tendance à rester entre 10 et 60, avec la zone 50-60 qui sert de résistance.

Paramètres par défaut

Le paramètre par défaut pour l'indice de force relative (RSI) est de 14 périodes.

Les traders utilisent différentes valeurs, allant généralement de 2 périodes (pour les graphiques hebdomadaires) à 25 périodes (pour les périodes plus courtes).

Comment trader le RSI

L'indice de force relative (RSI) peut être utile de différentes manières. Il peut être utilisé :

• Pour confirmer une nouvelle tendance.
• Pour indiquer quand un mouvement récent des prix pourrait atteindre des niveaux de « surachat » et de « survente ».
• Pour avertir d'un potentiel renversement de tendance en raison d'une divergence entre le prix réel et l'indicateur RSI.

Voyons les différentes façons d'utiliser le RSI pour générer des signaux de trading.

Surcharge/sous-charge (renversement de tendance)

Quand le prix baisse, le RSI se dirige vers 0. À l'inverse, quand le prix augmente, le RSI se dirige vers 100. Plus les valeurs sont extrêmes, plus la paire de devises est considérée comme « surachetée » ou « survendue ».

• La fourchette supérieure au-dessus de 70 montre qu'il y a surachat.
• La fourchette inférieure, en dessous de 30, montre une situation de survente.

Un signal de surachat suggère que la récente hausse des prix pourrait toucher à sa fin (pour le moment) et que les prix pourraient bientôt baisser.

Un signal de survente suggère que la récente baisse des prix pourrait toucher à sa fin (pour le moment) et que les prix pourraient bientôt rebondir.

Convergence/divergence (force/faiblesse de la tendance)

• Convergence : quand le RSI suit la MÊME direction que le prix, ça montre une force potentielle de la tendance et une augmentation de la dynamique haussière.
• Divergence : quand le RSI va dans le sens OPPOSÉ au prix, ça montre que la tendance pourrait être faible et que le momentum haussier pourrait ralentir.

Quand le RSI atteint un niveau de surachat ou de survente, tu dois le prendre comme un avertissement que la tendance actuelle pourrait bientôt s'essouffler.

Le fait que le RSI atteigne un niveau de surachat ou de survente ne garantit PAS un renversement de tendance, mais seulement que cette possibilité existe.

Signaux d'ACHAT

Signal de survente (renversement de tendance)

Un signal d'achat se produit lorsque le RSI tombe à un niveau de survente (30 ou moins) puis remonte au-dessus de 30.

Alerte de tendancehaussière (confirmation de tendance)

Un signal d'achat apparaît quand le RSI est en dessous de 50 et remonte au-dessus de 50.

Signal de divergence haussière (renversement de tendance)

Un signal d'achat apparaît quand il y a une divergence haussière entre le graphique des prix et l'indicateur RSI. Une divergence haussière, c'est quand le RSI fait un plus haut plus élevé alors que le prix fait un plus bas plus bas.

Signaux de VENTE

Signal de surachat (renversement de tendance)

Un signal de vente apparaît quand le RSI monte à un niveau de surachat (70 ou plus) puis redescend en dessous de 70.

Alerte de tendancebaissière (confirmation de tendance)

Un signal de vente apparaît quand le RSI est au-dessus de 50, puis redescend en dessous de 50.

Signal de divergence baissière (renversement de tendance)

Un signal de vente apparaît quand il y a une divergence baissière entre le graphique des prix et l'indicateur RSI. Une divergence baissière, c'est quand le RSI atteint un sommet plus bas alors que le prix atteint un sommet plus élevé.

Comment calculer le RSI

Le calcul du RSI se fait en plusieurs étapes et consiste à mesurer la force relative en comparant les gains et les pertes moyens sur une période donnée.

Voici comment ça marche :

• Gain moyen: un gain est une variation positive des cours de clôture périodiques. Pour calculer le gain moyen, on additionne tous les gains périodiques, puis on divise le résultat par la période elle-même (gain total / période).
• Perte moyenne: une perte, c'est une variation négative des cours de clôture périodiques. Pour calculer la perte moyenne, on additionne toutes les pertes périodiques, puis on divise le résultat par la période elle-même (pertes totales / période).
• Force relative (RS): la force relative est calculée en divisant le gain moyen par la perte moyenne (gain moyen / perte moyenne).

Voyons la formule du RSI en utilisant le paramètre par défaut de 14 périodes :

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

Dans la formule ci-dessus, RS signifie « force relative ».

Maintenant, on doit calculer la valeur de la force relative (RS).

RS = (14 EMA sur les 14 dernières barres haussières) / (14 EMA sur les 14 dernières barres baissières)

Une fois que tu as déterminé la valeur de la RS, tu peux appliquer le résultat dans la première formule. Ça te donnera la valeur actuelle du RSI.