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L'RSI, o Indice di Forza Relativa, è un indicatore tecnico che misura quanto una coppia di valute è forte o debole, confrontando i suoi movimenti al rialzo con quelli al ribasso in un certo periodo di tempo.
Lo fa tenendo traccia dei recenti aumenti e diminuzioni di prezzo e confrontandoli con il prezzo attuale.
L'indicatore RSI è stato creato da J. Welles Wilder Jr. ed è apparso per la prima volta nel 1978 nel suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems".
L'RSI è considerato un indicatore di momentum, il che significa che viene usato per capire quanto velocemente e con quanta forza si muove il prezzo e se il momentum sottostante sta diventando più forte o più debole.
Oltre ad aiutare i trader a identificare il momentum dei prezzi, l'RSI viene utilizzato anche per identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, nonché segnali di divergenza e divergenza nascosta.
Cos'è l'indicatore RSI?
L'RSI viene visualizzato come un oscillatore (un grafico lineare che oscilla tra due estremi) e oscilla tra 0 e 100.
Su un grafico dei prezzi, l'indicatore RSI è tracciato come una singola linea che viene calcolata combinando le seguenti informazioni su un determinato periodo:
- Il guadagno medio durante i rialzi in un determinato periodo di tempo.
- La perdita media durante i cali in un determinato periodo di tempo.
Il rapporto tra questi due valori viene utilizzato per creare una misura che oscilla tra 0 e 100.
- I valori superiori a 50 indicano un movimento dei prezzi generalmente in aumento,
- I valori inferiori a 50 indicano un movimento dei prezzi generalmente al ribasso.
"Ipervenduto" vs. "Ipercomprato"
L'RSI è considerato "ipervenduto" quando è sotto 30 e "ipercomprato" quando è sopra 70, quindi ci sono tre "aree" principali da considerare:
- 0-30: area di ipervenduto (OS)
- 30-70: Area neutra
- 70-100: area di ipercomprato (OB)
Tendenza al rialzo vs. tendenza al ribasso
- In un trend rialzista o in un mercato rialzista, l'RSI di solito rimane tra 40 e 90, con la zona 40-50 che fa da supporto.
- In un trend ribassista o in un mercato ribassista, l'RSI di solito rimane tra 10 e 60, con la zona 50-60 che fa da resistenza.
Impostazioni predefinite
L'impostazione predefinita per il periodo dell'indice di forza relativa (RSI) è di 14 periodi.
I trader usano valori diversi, che in genere vanno da un minimo di 2 periodi (per i grafici settimanali) a un massimo di 25 periodi (per i timeframe a breve termine).
Come fare trading con l'RSI
L'indice di forza relativa (RSI) può essere utile in vari modi. Può essere usato per:
- Per confermare una nuova tendenza.
- Per capire quando un recente movimento di prezzo potrebbe raggiungere livelli di "ipercomprato" e "ipervenduto".
- Per avvertire di una potenziale inversione di prezzo a causa di una divergenza tra il prezzo effettivo e l'indicatore RSI.
Vediamo i diversi modi di usare l'RSI per generare segnali di trading.
Ipercomprato/Ipervenduto (Inversione di tendenza)
Quando il prezzo scende, l'RSI va verso lo 0. Al contrario, quando il prezzo sale, l'RSI va verso il 100. Più i valori sono estremi, più la coppia di valute è considerata "ipercomprata" o "ipervenduta".
- Il range superiore a 70 indica condizioni di ipercomprato.
- Il range inferiore al di sotto di 30 indica condizioni di ipervenduto.
Un segnale di ipercomprato suggerisce che il recente rialzo dei prezzi potrebbe terminare (per il momento) e che i prezzi potrebbero presto diminuire.
Un segnale di ipervenduto suggerisce che il recente calo del prezzo potrebbe terminare (per il momento) e che il prezzo potrebbe presto rimbalzare.
Convergenza/Divergenza (Forza/Debolezza del trend)
- Convergenza: quando l'RSI segue la STESSA direzione del prezzo, questo indica una potenziale forza del trend e un aumento del momentum rialzista.
- Divergenza: quando l'RSI si muove nella direzione OPPOSTA al prezzo, questo indica una potenziale debolezza del trend e un calo del momentum rialzista.
Quando l'RSI raggiunge un livello di ipercomprato o ipervenduto, dovresti considerarlo come un segnale di avvertimento che l'attuale tendenza potrebbe presto esaurire il suo slancio.
Il fatto che l'RSI raggiunga un livello di ipercomprato o ipervenduto NON garantisce che si verificherà un'inversione di tendenza, ma solo che esiste questa possibilità.
Segnali di ACQUISTO
Segnale di ipervenduto (inversione di tendenza)
Un segnale di acquisto si verifica quando l'RSI scende a un livello di ipervenduto (30 o meno) e poi risale sopra 30.
Avviso di trend rialzista (conferma del trend)
Un segnale di acquisto si verifica quando l'RSI è precedentemente inferiore a 50 e poi risale sopra 50.
Segnale di divergenza rialzista (inversione di tendenza)
Un segnale di acquisto si verifica quando si forma una divergenza rialzista tra il grafico dei prezzi e l'indicatore RSI. Una divergenza rialzista si ha quando l'RSI registra un minimo più alto mentre il prezzo registra un minimo più basso.
Segnali di VENDITA
Segnale di ipercomprato (inversione di tendenza)
Un segnale di vendita si verifica quando l'RSI sale a un livello di ipercomprato (70 o più) e poi scende di nuovo sotto 70.
Allerta di tendenzaal ribasso (conferma di tendenza)
Un segnale di vendita si verifica quando l'RSI è precedentemente superiore a 50 e poi scende al di sotto di 50.
Segnale di divergenza ribassista (inversione di tendenza)
Un segnale di vendita si verifica quando si forma una divergenza ribassista tra il grafico dei prezzi e l'indicatore RSI. Una divergenza ribassista si ha quando l'RSI registra un massimo inferiore mentre il prezzo registra un massimo superiore.
Come calcolare l'RSI
Calcolare l'RSI è un processo in più fasi e comporta la misurazione della forza relativa confrontando i guadagni e le perdite periodici medi.
Questo viene fatto nel modo seguente:
- Guadagno medio: un guadagno è una variazione positiva dei prezzi di chiusura periodici. Per calcolare il guadagno medio, si sommano tutti i guadagni periodici e poi si dividono per il periodo stesso (Guadagno totale / Periodo).
- Perdita media: una perdita è una variazione negativa dei prezzi di chiusura periodici. Per calcolare la perdita media, si sommano tutte le perdite periodiche e poi si dividono per il periodo stesso (Perdite totali / Periodo).
- Forza relativa (RS): la forza relativa si ottiene dividendo il guadagno medio per la perdita media (Guadagno medio / Perdita media).
Diamo un'occhiata alla formula RSI utilizzando l'impostazione predefinita di 14 periodi:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
Nella formula sopra, RS sta per "Forza relativa".
Ora dobbiamo calcolare il valore della forza relativa (RS).
RS = (14 EMA sulle ultime 14 barre al rialzo) / (14 EMA sulle ultime 14 barre al ribasso)
Dopo aver determinato il valore dell'RS, puoi applicare il risultato nella prima formula. Questo ti darà il valore RSI attuale.