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RSI(상대강도지수) 는 특정 기간 동안의 상승폭과 하락폭을 비교하여 통화쌍의 강세 또는 약세를 측정하는 기술적 지표입니다.
이는 최근 가격 상승분과 하락분을 추적하여 현재 가격과 비교함으로써 이루어집니다.
RSI 지표는 J. 웰스 와일더 주니어가 개발했으며, 1978년 그의 저서『기술적 거래 시스템의 새로운 개념』에 처음 소개되었습니다.
RSI는 모멘텀 지표로 간주되며, 이는 가격 변동의 속도와 강도를 판단하고 근본적인 모멘텀이 강화되고 있는지 약화되고 있는지 여부를 판단하는 데 사용된다는 것을 의미합니다.
RSI는 트레이더가 가격 모멘텀을 식별하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 과매수 및 과매도 상태와 발산 및 숨겨진 발산 신호를 식별하는 데에도 사용됩니다.
RSI 지표란 무엇인가?
RSI는 오실레이터 (두 극단 사이에서 변동하는 선 그래프)로 표시되며 0에서 100 사이에서 변동합니다.
가격 차트에서 RSI 지표는 주어진 기간 동안 다음 정보를 결합하여 계산된 단일 선으로 표시됩니다:
- 정해진 기간 내 상승 시 평균 상승폭.
- 설정된 기간 내 하락 시 평균 하락폭.
이 두 값의 비율을 사용하여 0에서 100 사이를 움직이는 측정값을 생성합니다.
- 50을 초과하는 수치는 일반적으로 상승하는 가격 움직임을 나타내며,
- 50 미만 수치는 일반적으로 하락하는 가격 움직임을 나타냅니다.
"과매도" 대 "과매수"
RSI는 30 미만일 때 "과매도", 70 이상일 때 "과매수"로 간주되므로 고려해야 할 세 가지 주요 "구역"이 있습니다:
- 0-30: 과매도(OS) 영역
- 30-70: 중립 영역
- 70-100: 과매수(OB) 영역
상승 추세 vs. 하락 추세
- 상승 추세 또는 강세장에서는 RSI가 40-90 범위 내에서 유지되는 경향이 있으며, 40-50 구간이 지지선 역할을 합니다.
- 하락 추세 또는 약세장에서는 RSI가 10-60 범위 내에 머무르는 경향이 있으며, 50-60 구간이 저항선 역할을 합니다.
기본 설정
상대적 강도 지수(RSI)의 기본 기간 설정은 14 기간입니다.
트레이더들은 일반적으로 2기간 (주간 차트용)부터 25기간 (단기 시간대용)까지 다양한 값을 사용합니다.
RSI 거래 방법
상대적 강도 지수(RSI)는 다양한 방식으로 유용하게 활용될 수 있습니다. 다음과 같은 용도로 사용될 수 있습니다:
- 새로운 추세를 확인하기위해 .
- 최근 가격 움직임이 "과매수" 및 "과매도" 수준에 도달할 수 있음을 시사하기 위해.
- 실제 가격과 RSI 지표 간의 발산으로 인한 잠재적 가격 반전을 경고하기 위해.
RSI를 활용하여 거래 신호를 생성하는 다양한 접근법을 살펴보겠습니다.
과매수/과매도 (추세 반전)
가격이 하락하면 RSI는 0을 향해 움직입니다. 반대로 가격이 상승하면 RSI는 100을 향해 움직입니다. 값이 극단적일수록 해당 통화 쌍은 "과매수" 또는 "과매도" 상태로 간주됩니다.
- 70 이상의 상한 범위는 과매수 상태를 나타냅니다.
- 30 미만의 하단 범위는 과매도 상태를 나타냅니다.
과매수 신호는 최근의 가격 상승이 (당분간) 끝날 수 있으며 가격이 곧 하락할 수 있음을 시사합니다.
과매도 신호는 최근 가격 하락이 (당분간) 끝날 수 있으며 가격이 곧 반등할 수 있음을 시사합니다.
수렴/발산 (추세 강도/약세)
- 수렴: RSI가 가격과 동일한 방향으로 움직일 때, 이는 잠재적인 추세 강도와 상승 모멘텀 증가를 시사합니다.
- 발산: RSI가 가격과 반대 방향으로 움직일 때, 이는 추세 약화와 상승 모멘텀 감소를 시사합니다.
RSI가 과매수 또는 과매도 수준에 도달하면, 현재 추세가 곧 모멘텀을 잃을 수 있다는 경고 신호로 간주해야 합니다.
RSI가 과매수 또는 과매도 수준으로 진입한다고 해서 추세 반전이 반드시 발생한다는 보장은 없으며, 단지 그 가능성이 존재할 뿐입니다.
매수 신호
과매도 신호 (추세 반전)
RSI가 과매도 수준(30 이하)까지 하락한 후 다시 30 위로 상승할 때 매수 신호가 발생합니다 .
상승 추세 경고 (추세 확인)
RSI가 이전에 50 미만이었다가 다시 50 위로 상승할 때 매수 신호가 발생합니다.
강세 다이버전스 신호 (추세 반전)
가격 차트와 RSI 지표 사이에 강세 다이버전스가 형성될 때 매수 신호가 발생합니다. 강세 다이버전스는 가격이 더 낮은 저점을 형성하는 동안 RSI가 더 높은 저점을 형성하는 경우를 말합니다.
매도 신호
과매수 신호 (추세 반전)
RSI가 과매수 수준(70 이상)까지 상승한 후 다시 70 아래로 떨어질 때 매도 신호가 발생합니다 .
하락 추세 경고 (추세 확인)
RSI가 이전에 50 이상이었다가 다시 50 아래로 떨어질 때 매도 신호가 발생합니다.
약세 다이버전스 신호 (추세 반전)
가격 차트와 RSI 지표 사이에 약세 다이버전스가 형성될 때 매도 신호가 발생합니다. 약세 다이버전스는 가격이 더 높은 고점을 형성하는 동안 RSI가 더 낮은 고점을 형성할 때 발생합니다.
RSI 계산 방법
RSI 계산은 여러 단계의 과정으로, 평균 주기적 상승폭과 하락폭을 비교하여 상대적 강도를 측정하는 것을 포함합니다.
다음과 같은 방식으로 수행됩니다:
- 평균 상승폭: 상승폭은 주기별 종가의 양의 변화입니다. 평균 상승폭을 계산하려면 모든 주기별 상승폭을 합산한 후 해당 기간으로 나눕니다(총 상승폭 / 기간).
- 평균 하락: 하락은 주기별 종가의 음의 변화입니다. 평균 하락을 계산하려면 모든 주기별 하락을 더한 후 기간 자체로 나눕니다(총 하락 / 기간).
- 상대 강도(RS): 상대 강도는 평균 상승분을 평균 하락분으로 나눈 값으로 도출됩니다(평균 상승분 / 평균 하락분).
기본 14기간 설정을 사용한 RSI 공식을 살펴보겠습니다:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
위 공식에서 RS는 "상대 강도(Relative Strength)"를 의미합니다 .
이제 상대 강도(RS)의 값을 계산해야 합니다.
RS = (최근 14개 상승 바의 14일 지수 이동 평균) / (최근 14개 하락 바의 14일 지수 이동 평균)
RS 값을 산출한 후 첫 번째 공식에 대입하면 현재 RSI 값을 얻을 수 있습니다.