상품 채널 지수(CCI)

상품 채널 지수(CCI) 는 특정 기간 동안의 평균 가격 수준 대비 현재 가격 수준을 측정하는 기술적 지표입니다.

도널드 램버트(Donald Lambert) 가 개발했으며, 원래 상품의 주기적 전환점을 식별하기 위해 고안되었습니다.

CCI는 모멘텀 오실레이터로 분류되며, 이는 CCI가과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 사용됨을 의미합니다.

CCI 지표의 기본 전제는 상품이 주기적으로 움직이며, 고점과 저점이 주기적으로 발생한다는 것입니다.

CCI는 이러한 주기적 반전이 임박한 시점을 나타냅니다.

램버트는 원래 CCI를 상품 거래에 사용했지만, 현재는 다양한 자산에 걸쳐 이 지표가 사용되고 있습니다.

상품 채널 지수(CCI)의 작동 원리

상품 채널 지수(CCI)는 주어진 기간 동안의 평균 가격 수준과 비교하여 현재 가격 수준을 측정합니다.

CCI는 0을 기준으로 위아래로 변동합니다 .

• 가격이 평균보다 훨씬 높을 때 CCI는 상대적으로 높습니다.
• 가격이 평균보다 훨씬 낮을 때 CCI는 상대적으로 낮습니다.

이러한 방식을 통해 CCI는 과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 활용될 수 있습니다.

+100과 -100 사이의 CCI 값 비율은 사용된 기간 수에 따라 달라집니다.

• CCI 기간이 짧을수록 변동성이 커지고 +100과 -100 사이의 값 비율은 낮아집니다.
• CCI 계산을 위해 사용되는 기간이 많을수록 +100과 -100 사이의 값 비율이 높아집니다.

램버트의 CCI 거래 지침은 매수 및 매도 신호를 생성하기 위해 +100 이상 및 -100 미만의 움직임에 초점을 맞췄습니다.

CCI 값의 약 70~80%가 +100과 -100 사이이므로 매수 또는 매도 신호는 20~30%의 확률로만 발생합니다 .

매수 신호

• CCI가 +100 이상으로 상승하면 가격이 강한 상승 추세에 진입한 것으로 간주되어 매수 신호가 발생합니다.
• CCI가 다시 +100 아래로 떨어지면 포지션을 청산해야 합니다.

매도 신호

• CCI가 -100 아래로 이동하면 가격이 강한 하락 추세에 있다고 간주되어 매도 신호가 발생합니다.
• CCI가 다시 -100 위로 올라가면 포지션을 청산해야 합니다.

상품 채널 지수(CCI) 사용 방법

CCI는 다용도 지표로 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.

과매수 및 과매도 수준

CCI는 과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 사용됩니다.

• CCI가 -100 아래로 떨어지면자산이 과매도 상태로 간주됩니다 .
• 과매도 수준에서 CCI가 -100 위로 다시 상승하면 매수 신호가발생할 수 있습니다.
• CCI가 +100 이상으로 상승하면 자산이 과매수 상태로 간주됩니다.
• 과매수 수준에서 CCI가 +100 아래로 다시 떨어지면 매도 신호가 발생할 수 있습니다.

CCI 다이버전스

대부분의 오실레이터와 마찬가지로, 지표와 실제 가격 움직임 사이의 다이버전스도 신호의 강도를 높이는 데 적용될 수 있습니다.

• -100 아래에서 양의 다이버전스가 발생하면 -100 위로 다시 상승하는 움직임을 기반으로 한 신호의 강도가 증가합니다.
• +100 이상에서 음의 다이버전스가 발생하면 +100 아래로 다시 하락할 때 신호의 강도가 증가합니다.

CCI 추세선 돌파

추세선 돌파는 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 추세선은 고점과 저점을 연결하여 그릴 수 있습니다.

• 과매도 수준에서 -100 이상으로 상승하고 추세선을 돌파하는 것은강세로 간주됩니다.
• 과매수 수준에서 +100 아래로 하락하고 추세선을 돌파하는 것은 약세로 간주됩니다.

트레이더들은 CCI를 사용하여 가격 반전, 가격 극단, 추세 강도를 식별하는 데 도움을 받습니다.

대부분의 기술적 지표와 마찬가지로 CCI는 다른 형태의 기술적 분석과 함께 사용해야 합니다.

상품 채널 지수(CCI) 계산 방법

CCI를 올바르게 계산하려면 여러 단계가 필요합니다.

아래에 올바른 순서로 나열되어 있습니다.

먼저 해당 기간의 고가, 저가, 종가를 사용하여 전형적인 가격을 계산해야 합니다. 이는 세 값의 단순 산술 평균입니다.

공식은 다음과 같습니다:

TP = (고가 + 저가 + 종가) / 3

• TP는 대표 가격을 나타냅니다.
• 고가는 해당 시간대의 최고가를 의미합니다.
• 저가는 해당 구간의 최저가입니다.
• 종가는 해당 구간의 종가를 의미합니다.

다음으로, 지정된 기간 수에 대한 전형적인 가격의 단순 이동 평균을 계산합니다.

TPAVG = (TP1 + TP2 +... + TPn) / n

• TPAVG는 전형적인 가격의 이동 평균입니다.
• TP는 n번째 구간의 전형적인 가격입니다.
• n은 평균을 구하는 구간 수입니다.

다음 단계는 다소 복잡하며 평균 편차를 계산합니다. 공식은 다음과 같습니다:

MD = (|TP1 - TPAVG1| +... + | TPn - TPAVGn |) / n

• MD는 해당 구간의 평균편차입니다 .
• TPn은 n번째 구간의 전형적인 가격입니다.
• TPAVGn은 n번째 구간의 대표 가격에 대한 이동 평균입니다.
• n은 구간 수입니다.

기호 | |는 절대값을 나타냅니다. 수학적으로, 음수 차이는 양수 값으로 처리됩니다.

이제 최종 CCI 값의 계산식은 다음과 같습니다:

CCI = (TPt - TPAVGt) / (.015 * MDT)

• CCI는 현재 기간의 상품 채널 지수입니다.
• TPt는 현재 기간의 전형적 가격입니다.
• TPAVGt는 전형적 가격의 이동 평균입니다.
• .015는 상수입니다.
• MDT는 해당 기간의 평균 편차입니다.

스케일링을 위해 램버트는 CCI 값의 약 70~80%가 -100과 +100 사이로 떨어지도록 상수를 0.015로 설정했습니다.