This article has been translated from English to Korean.
윌리엄스 %R(%R) 은 특정 기간(보통 14일 또는 기간) 동안의 최고가 대비 종가 수준을 반영하는 기술적 지표입니다.
윌리엄스 %R(Williams %R)은 윌리엄스 퍼센트 레인지(Williams Percent Range) 라고도 불리며 , 모멘텀 오실레이터로 분류됩니다 . 이는 윌리엄스 %R이 과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 사용됨을 의미합니다.
윌리엄스 %R 지표는 저명한 저자이자 주식 및 상품 트레이더인 래리 윌리엄스( Larry Williams)가 개발했습니다 .
윌리엄스 %R 외에도 윌리엄스는 얼티밋 오실레이터(Ultimate Oscillator), COT 지수, 축적/분배 지표, 사이클 예측, 시장 심리, 상품 가격 가치 측정 등 다양한 지표를 개발했습니다.
그러나 그의 가장 유명한 창조물은 아마도 그의 딸인 미셸 윌리엄스일 것입니다. 그녀는 드라마 <마릴린 먼로와 함께한 일주일>에서 마릴린 먼로를 연기하여 두 개의 골든 글로브 상을 수상한 유명한 배우입니다.
Williams %R은 스토캐스틱 오실레이터와 유사하며 동일한 방식으로 사용됩니다.
이 지표는 "과매수" 및 "과매도" 상태와 강세 또는 약세 모멘텀의 변화를 기반으로 트레이더가 진입 및 퇴출 시점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
윌리엄스 %R 사용 방법
윌리엄스 %R은 현재 가격이 지난 14개 기간(또는 선택한 조회 기간 수) 동안의 최고가 대비 어디에 위치하는지 알려줍니다.
한계 진동기는 최소값과 최대값을 가진 지표입니다. 한계 진동기의 값은 이러한 한계 내에 포함됩니다. 윌리엄스 %R의 경우, 그 값이 0을 넘거나 -100 아래로 떨어질 수 없음을 의미합니다.
윌리엄스 %R은 제한된 오실레이터로 0과 -100 사이에서 움직이며,-50을 중간점으로 합니다.
- 지표값이 -100에 가까울수록 가격은 과거 기간 내 최저가에 근접한 상태임을 의미합니다.
- 수치가 0에 가까울수록 가격은 해당 기간 내 최고가에 근접한 상태입니다.
- 윌리엄스 %R이 -50을 상향 돌파하면, 주가가 해당 관측 기간의 고저 범위 상단에서 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 강세 신호입니다.
- 윌리엄스 %R이 -50 아래로 교차하면, 주가가 주어진 회고 기간의 고저 범위 하반부에서 거래되고 있음을 시사합니다 . 이는 약세 신호입니다.
윌리엄스 %R의 기본 설정은 과매수 임계값으로 -20, 과매도 임계값으로 -80을 사용합니다.
이 지표의 해석은 다음과 같이 간단합니다:
- -20 이상은 과매수로 간주됩니다.
- -80 미만은 과매도 상태로 간주됩니다.
그러나 실제 수치 해석은 다음과 같습니다:
- 윌리엄스 %R의 -20 이상 수치는 가격이 고저 범위 상단 근처에서 거래되고 있음을 나타냅니다.
- 윌리엄스 %R의 -80 이상 수치는 가격이 고저 범위 하단 근처에서 거래되고 있음을 나타냅니다.
상승 추세 중에는 윌리엄스 %R이 -80 아래로 내려갈 때까지 기다리십시오. 가격이 상승하기 시작하고 지표가 다시 -80 위로 올라가면 상승 추세가 재개될 수 있다는 신호입니다.
하락 추세 중에는 윌리엄스 %R이 -20 위로 올라갈 때까지 기다립니다. 가격이 하락하기 시작하고 지표가 다시 -20 아래로 내려가면 하락 추세가 재개될 수 있음을 시사합니다.
모멘텀 약화 신호를 주시하십시오.
강한 상승 추세 중에는 윌리엄스 %R이 종종 -20 이상에 도달합니다. 지표가 하락한 후 다시 -20 위로 회복하지 못하고 재차 하락한다면, 이는 상승 가격 모멘텀이 약화되고 가격이 하락할 수 있음을 시사합니다.
강한 하락 추세 중에는 윌리엄스 %R이 종종 -80 이하로 떨어집니다. 지표가 상승한 후 다시 상승하기 전에 -80 아래로 떨어지지 못하면 하락 가격 모멘텀이 약화되고 가격이 상승할 수 있음을 나타냅니다.
윌리엄스 %R의 한계점
윌리엄스 %R 지표를 사용할 때 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다:
과매수/과매도 상태가 반드시 추세 반전을 의미하지는 않습니다.
윌리엄스 %R이 "과매수" 또는 "과매도" 신호를 보인다고 해서 반드시 반전이 발생한다는 보장은 없습니다.
"과매수" 판독값은 가격이 이전 고점 근처에서 거래되거나 심지어 새로운 고점을 기록하고 있음을 나타내며, 이는 상승 추세가 실제로 강하다는 것을 의미합니다.
따라서 가격이 계속 상승 추세를 보인다면 윌리엄스 %R은 "과매수" 상태를 유지할 수 있습니다.
"과매도"는 가격이 이전 저점 근처에서 거래되거나 심지어 새로운 저점을 기록하고 있음을 나타내며, 이는 하락 추세가 강하다는 것을 의미합니다.
따라서 가격이 계속 하락 추세를 보인다면 Williams %R은 "과매도" 상태를 유지할 수 있습니다.
과매수 또는 과매도 상태라 할지라도 이러한 상태가 오랫동안 지속될 수 있다는 점을 항상 기억하십시오.
얼마나 오래? 당신이 파산하거나 계좌를 날릴 만큼 충분히 오래 지속될 수 있습니다.
거짓 신호에 주의하십시오.
윌리엄스 %R 지표 역시 허위 신호에 취약합니다.
예를 들어, 14기간 윌리엄스 %R이 "과매도"를 나타내고 상승하기 시작해도 가격이 평평하게 유지되거나 더 낮아질 수도 있습니다.
이는 지표가 최근 14기간만을 살펴보기 때문입니다.
기간이 지남에 따라, 가격이 움직이지 않았더라도, 현재 가격이 과거 기간의 고점과 저점 범위에 비해 변화하기 때문입니다.
윌리엄스 %R 계산 방법
윌리엄스 %R 계산 공식:
%R = (최고가 - 종가) / (최고가 - 최저가) * -100
여기서:
최저가(Lowest Low) = 과거 기간의 최저가 최고가(Highest High ) = 과거 기간의 최고가 %R에 -100을 곱하는 것은 역전 현상을 보정하고 소수점을 이동시키기 위함입니다.
윌리엄스 %R은 일반적으로 최근 14기간의 가격을 기준으로 계산됩니다.
- 14개 기간 동안 각 기간의 고점과 저점을 기록합니다.
- 14번째 기간에는 현재 가격, 최고가, 최저가를 기록합니다.
- 15번째 기간에는 현재 가격, 최고가, 최저가를 기록하되, 지난 14개 기간(15개 기간이 아님)에 대해서만 기록합니다.
- 새로운 윌리엄스 %R 값을 계산합니다.
- 각 기간이 종료될 때마다 최근 14개 기간의 데이터만을 사용하여 새로운 윌리엄스 %R을 계산합니다.