วิลเลียมส์ %R

Williams %R (%R) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่บอกระดับของราคาปิดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมักจะเป็น 14 วันหรือ 14 ช่วงเวลา

Williams %R หรือที่รู้จักกันในชื่อ Williams Percent Range จัดเป็น โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ ซึ่งหมายความว่า Williams %R ใช้ในการระบุระดับที่ซื้อเกินไปและขายเกินไป

อินดิเคเตอร์ Williams %R ถูกคิดค้นโดย Larry Williams ผู้เขียนชื่อดังและนักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น

นอกเหนือจาก Williams %R แล้ว Williams ยังคิดค้นอินดิเคเตอร์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น Ultimate Oscillator, ดัชนี COT, อินดิเคเตอร์สะสม/กระจาย, การคาดการณ์วัฏจักร, ความเชื่อมั่นตลาด และการวัดค่าราคาโภคภัณฑ์

แต่ผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาน่าจะเป็นลูกสาวของเขา Michelle Williams นักแสดงชื่อดังที่ชนะรางวัลลูกโลกทองคำสองครั้งจากการแสดงเป็น Marilyn Monroe ในละคร My Week with Marilyn

Williams %R คล้ายกับ Stochastic oscillator และใช้ในวิธีเดียวกัน

อินดิเคเตอร์สามารถช่วยให้เทรดเดอร์หาจุดเข้าและออกตาม “สถานะซื้อเกินไป” และ “สถานะขายเกินไป” รวมถึง การเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมกระทิงหรือหมี

วิธีใช้ Williams %R

Williams %R บอกคุณว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดในช่วง 14 ช่วงหรือจำนวนช่วงที่เลือกไว้

ออสซิลเลเตอร์ที่มีขอบเขต เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีค่าต่ำสุดและสูงสุด ค่าของออสซิลเลเตอร์ที่มีขอบเขตจะถูกจำกัดอยู่ภายในขอบเขตเหล่านี้ สำหรับ Williams %R หมายความว่าค่าของมันไม่สามารถสูงกว่า 0 หรือ ต่ำกว่า -100 ได้

Williams %R เป็นออสซิลเลเตอร์ที่มีขอบเขตและเคลื่อนไหว ระหว่าง 0 และ -100 โดยมี -50 เป็นจุดกึ่งกลาง

• การอ่านเข้าใกล้ -100 หมายความว่าราคาใกล้กับราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่พิจารณา
• การอ่านเข้าใกล้ 0 หมายความว่าราคาใกล้กับราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่พิจารณา
• ถ้า Williams %R ข้ามเหนือ -50 นี่บ่งชี้ว่าราคากำลังเทรดในครึ่งบนของช่วงสูง-ต่ำในช่วงเวลาที่พิจารณา นี่แสดงถึงภาวะกระทิง
• ถ้า Williams %R ข้ามต่ำกว่า -50 นี่บ่งชี้ว่าราคากำลังเทรดในครึ่งล่างของช่วงสูง-ต่ำในช่วงเวลาที่พิจารณา นี่แสดงถึงภาวะหมี

การตั้งค่าเริ่มต้นของ Williams %R ใช้ -20 เป็นเกณฑ์ซื้อเกินไป และ -80 เป็นเกณฑ์ขายเกินไป

วิธีง่ายๆ ในการตีความการอ่านคือ:

• การอ่าน เหนือ -20 ถือว่าเป็นภาวะซื้อเกินไป
• การอ่าน ต่ำกว่า -80 ถือว่าเป็นภาวะขายเกินไป

แต่ความหมายจริงๆ ของการอ่านคือ:

• การอ่านเหนือ -20 สำหรับ Williams %R บ่งบอกว่า ราคากำลังเทรดใกล้กับปลายบนของช่วงสูง-ต่ำ
• การอ่านเหนือ -80 สำหรับ Williams %R บ่งบอกว่า ราคากำลังเทรดใกล้กับปลายล่างของช่วงสูง-ต่ำ

ในช่วงขาขึ้น รอให้ Williams %R ลดลงต่ำกว่า -80 เมื่อราคากลับมาเพิ่มขึ้นและอินดิเคเตอร์เคลื่อนกลับเหนือ -80 นี่บ่งชี้ว่าขาขึ้นอาจกลับมาอีกครั้ง

ในช่วงขาลง รอให้ Williams %R ขึ้นไปสูงกว่า -20 เมื่อราคาลดลงและอินดิเคเตอร์เคลื่อนกลับต่ำกว่า -20 นี่บ่งชี้ว่าขาลงอาจกลับมาอีกครั้ง

สังเกตโมเมนตัมที่ลดลง

ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง Williams %R จะมักจะถึง -20 หรือสูงกว่า ถ้าอินดิเคเตอร์ลดลงแล้วไม่สามารถเพิ่มขึ้นกลับไปเหนือ -20 ก่อนที่จะลดลงอีกครั้ง นี่บ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาขาขึ้นอ่อนแอลงและราคาน่าจะลดลง

ในช่วงขาลงที่แข็งแกร่ง Williams %R จะมักจะถึง -80 หรือต่ำกว่า ถ้าอินดิเคเตอร์เพิ่มขึ้นแล้วไม่สามารถลดลงกลับไปต่ำกว่า -80 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง นี่บ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาขาลงอ่อนแอลงและราคาน่าจะเพิ่มขึ้น

ข้อบกพร่องของ Williams %R

นี่คือสิ่งที่ควรระวังเมื่อใช้ Williams %R:

สถานะซื้อเกินไป/ขายเกินไปไม่หมายความว่าทิศทางจะเปลี่ยน

เพียงเพราะ Williams %R กำลังให้การอ่านว่า “ซื้อเกินไป” หรือ “ขายเกินไป” ไม่ได้รับประกันว่าการเปลี่ยนทิศทางจะเกิดขึ้น

การอ่าน “ซื้อเกินไป” แสดงว่าราคากำลังเทรดใกล้กับยอดก่อนหน้าหรือกำลังทำยอดใหม่ ซึ่งหมายความว่าขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง

ดังนั้น Williams %R สามารถยังคง “ซื้อเกินไป” ได้ถ้าราคายังคงแนวโน้มขึ้น

การอ่าน “ขายเกินไป” แสดงว่าราคากำลังเทรดใกล้กับจุดต่ำสุดก่อนหน้าหรอกำลังทำระดับต่ำใหม่ ซึ่งหมายความว่าขาลงยังคงแข็งแกร่ง

ดังนั้น Williams %R สามารถยังคง “ขายเกินไป” ได้ถ้าราคายังคงแนวโน้มลง

จำไว้เสมอว่าแม้ว่าจะมีการซื้อเกินไปหรือขายเกินไป แต่มันสามารถคงอยู่ได้นาน

นานขนาดไหน? นานพอที่จะทำให้คุณล้มเหลวหรือบัญชีแตกได้

ระวังสัญญาณเท็จ

Williams %R ยัง มีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณเท็จ

ตัวอย่างเช่น 14-period Williams %R อาจแสดงว่า "ขายเกินไป" และเริ่มเคลื่อนสูงขึ้น แต่ราคายังคงอยู่ในระดับเดิมหรือแม้กระทั่งลดลง

นี่เป็นเพราะอินดิเคเตอร์พิจารณาเฉพาะ 14 ช่วงที่ผ่านมา

เมื่อช่วงเวลาผ่านไป ราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงสูง-ต่ำของระยะเวลาที่ย้อนกลับจะเปลี่ยนไป แม้ว่าราคาจะไม่เคลื่อนไหวก็ตาม

วิธีคำนวณ Williams %R

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ Williams %R คือ:

%R = (ราคาสูงสุด - ราคาปิด) / (ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด) * -100

โดยที่:

ราคาต่ำสุด = ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่พิจารณา
ราคาสูงสุด = ราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่พิจารณา
%R ถูกคูณด้วย -100 เพื่อแก้การกลับด้านและย้ายจุดทศนิยม

Williams %R คำนวณจากราคา โดยทั่วไปในช่วง 14 ช่วงที่ผ่านมา

1. บันทึกราคาสูงและราคาต่ำสำหรับแต่ละช่วงเวลาใน 14 ช่วงเวลา
2. ในช่วงที่ 14 บันทึกราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด
3. ในช่วงที่ 15 บันทึกราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด แต่เฉพาะใน 14 ช่วงสุดท้าย (ไม่ใช่ 15 ช่วง)
4. คำนวณค่า Williams %R ใหม่
5. เมื่อแต่ละช่วงเวลาสิ้นสุด คำนวณค่า Williams %R ใหม่ โดยใช้เฉพาะ 14 ช่วงสุดท้ายของข้อมูล