สโทแคสติก

Stochastic Oscillator คือเครื่องมือที่ใช้วัดแรงเหวี่ยงของราคา โดยแสดงตำแหน่งของราคาปิดเมื่อเทียบกับช่วงราคาสูง-ต่ำในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

เครื่องมือนี้พัฒนาโดย George C. Lane ในช่วงปี 1950 เขาเชื่อว่า แรงเหวี่ยงเปลี่ยนแปลงก่อนราคา ดังนั้นเขาจึงสร้าง Stochastic Oscillator เพื่อใช้ติดตาม "ความเร็ว" หรือแรงเหวี่ยงของราคา

Oscillator นี้ทำงานบนทฤษฎีที่ว่าระหว่างแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะคงอยู่เท่ากับหรือสูงกว่าราคาปิดของช่วงก่อนหน้า และในแนวโน้มขาลง ราคาจะคงอยู่เท่ากับหรือต่ำกว่าราคาปิดของช่วงก่อนหน้า

สรุปง่ายๆ:

• ใน แนวโน้มขาขึ้น, ราคาปิดมักจะปิดใกล้กับราคาสูงสุด
• ใน แนวโน้มขาลง, ราคาปิดมักจะปิดใกล้กับราคาต่ำสุด

ถ้าราคาปิดเริ่มห่างจากราคาสูงสุดหรือต่ำสุด ก็ถือว่าแรงเหวี่ยงเริ่มช้าลง

Stochastics มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงการซื้อขายที่กว้างหรือแนวโน้มที่เคลื่อนไหวช้า

วิธีการทำงานของ Stochastic

ตัวชี้วัดนี้สามารถมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100

มีเส้นสองเส้นที่ถูกกราฟ คือ %K ที่สั่นเร็ว และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K ที่เรียกว่า %D

Stochastic Oscillator วัดระดับของราคาปิดเมื่อเทียบกับช่วงราคาสูง-ต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด

สมมุติว่าราคาสูงสุดเท่ากับ 100, ราคาต่ำสุดเท่ากับ 90, และราคาปิดเท่ากับ 98

หมายความว่าช่วงสูง-ต่ำคือ 10 (100-90) ซึ่งเป็น ตัวหาร ในสูตร %K

ราคาปิดลบราคาต่ำสุดเท่ากับ 8 ซึ่งเป็น ตัวเศษ

8 หารด้วย 10 เท่ากับ .80 หรือ 80%

คูณตัวเลขนี้ด้วย 100 เพื่อหาค่า %K

%K จะเท่ากับ 20 ถ้าราคาปิดอยู่ที่ 92 (.20 x 100)

Stochastic Oscillator จะมีค่ามากกว่า 50 เมื่อราคาปิดอยู่ในครึ่งบนของช่วง และต่ำกว่า 50 เมื่อราคาปิดอยู่ในครึ่งล่าง

การอ่านค่าต่ำ (ต่ำกว่า 20) ระบุว่าราคาอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

การอ่านค่าสูง (สูงกว่า 80) ระบุว่าราคาอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

วิธีการเทรดด้วย Stochastic

สภาวะ Overbought/Oversold

ระดับ 80 และ 20 เป็นระดับที่ใช้บ่อยที่สุด โดยทั่วไป พื้นที่เหนือ 80 บอกถึงพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไป ส่วนพื้นที่ต่ำกว่า 20 ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการขายมากเกินไป

• สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อ Oscillator อยู่ เหนือ 80 แล้วข้ามกลับต่ำกว่า 80
• สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ Oscillator อยู่ ต่ำกว่า 20 แล้วข้ามกลับสูงกว่า 20

สัญญาณ Crossover

สัญญาณ Crossover เกิดขึ้นเมื่อเส้นทั้งสองข้ามกันในพื้นที่ Overbought หรือ Oversold

• สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อ เส้น %K ที่ลดลงข้ามต่ำกว่าเส้น %D ในพื้นที่ Overbought
• สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ เส้น %K ที่เพิ่มขึ้นข้ามสูงกว่าเส้น %D ในพื้นที่ Oversold

ความแตกต่าง (Divergences)

ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ แต่ Stochastic Oscillator ไม่ได้ทำ

• ความแตกต่างแบบ Bullish เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ Stochastic Oscillator ทำจุดต่ำสุดที่สูงกว่า ซึ่งบ่งบอกถึงแรงเหวี่ยงลงที่ลดลงและเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้น
• ความแตกต่างแบบ Bearish เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ Stochastic Oscillator ทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งบ่งบอกถึงแรงเหวี่ยงขึ้นที่ลดลงและเป็นสัญญาณของการกลับตัวลง

มี Stochastic Oscillator สามเวอร์ชัน: เร็ว, ช้า และ เต็ม

แต่ละเวอร์ชันใช้การคำนวณที่แตกต่างกันกับค่าของ Stochastic Oscillator พื้นฐาน