Estocástico

O Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que mostra a posição do preço de fechamento em relação à variação máxima-mínima durante um determinado número de períodos.

Ele foi criado por George C. Lane no final dos anos 1950. Ele achava que o momentum muda antes do preço, então criou o Oscilador Estocástico para acompanhar a “velocidade” ou o momentum do preço.

Esse oscilador funciona com base na teoria de que, durante uma tendência de alta, permanecerá igual ou acima do preço de fechamento do período anterior e, em uma tendência de baixa, os preços permanecerão iguais ou abaixo do preço de fechamento anterior.

Resumindo:

• Em uma tendência de alta, o preço de fechamento tende a fechar perto da alta.
• Em uma tendência de baixa, o preço de fechamento tende a fechar perto da mínima.

Se o preço de fechamento começar a se afastar da máxima ou da mínima, então considera-se que o momentum está diminuindo.

O estocástico é mais eficaz em amplas faixas de negociação ou tendências de movimento lento.

Como funciona o estocástico

O indicador pode variar de 0 a 100.

São representadas duas linhas: a %K de oscilação rápida e uma média móvel da %K, comumente chamada de %D.

O oscilador estocástico mede o nível do fechamento em relação à faixa de alta-baixa durante um determinado período de tempo.

Suponha que a máxima mais alta seja igual a 100, a mínima mais baixa seja igual a 90 e o fechamento seja igual a 98.

Isso significa que a variação máxima-mínima é 10 (100-90), que é o denominador na fórmula %K.

O fechamento menos a mínima mais baixa é igual a 8, que é o numerador.

8 dividido por 10 é igual a 0,80 ou 80%.

Multiplique esse número por 100 para encontrar %K.

%K seria igual a 20 se o fechamento fosse 92 (0,20 x 100).

O Oscilador Estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior da faixa e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior.

Leituras baixas (abaixo de 20) indicam que o preço está próximo de sua MÍNIMA para o período de tempo determinado.

Leituras altas (acima de 80) indicam que o preço está próximo de sua MÁXIMA para o período de tempo determinado.

Como negociar com o oscilador estocástico

Condições de sobrecompra/sobrevenda

Os níveis mais comuns são 80 e 20. Em geral, a área acima de 80 indica uma região de sobrecompra, enquanto a área abaixo de 20 é considerada uma região de sobrevenda.

• Um sinal de venda é dado quando o oscilador está acima de 80 e depois volta a cruzar abaixo de 80.
• Um sinal de compra é dado quando o oscilador está abaixo de 20 e depois volta a cruzar acima de 20.

Sinal de cruzamento

Um sinal de cruzamento ocorre quando as duas linhas se cruzam na região de sobrecompra ou sobrevenda.

• Um sinal de venda ocorre quando uma linha %K decrescente cruza abaixo da linha %D na região de sobrecompra.
• Um sinal de compra ocorre quando uma linha %K crescente cruza acima da linha %D na região de sobrevenda.

Divergências

As divergências se formam quando o preço atinge uma nova alta ou baixa, mas o oscilador estocástico NÃO.

• Uma divergência de alta se forma quando o preço atinge uma baixa mais baixa, mas o Oscilador Estocástico forma uma baixa mais alta. Isso indica menos impulso de queda, sinalizando uma possível reversão de alta.
• Uma divergência de baixa se forma quando o preço atinge uma alta mais alta, mas o Oscilador Estocástico atinge uma alta mais baixa. Isso indica menos impulso de alta e sinaliza uma possível reversão de baixa.

Existem três versões do Oscilador Estocástico: Rápido, Lento e Completo.

Cada versão aplica um cálculo diferente ao valor do oscilador estocástico básico.