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O Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que mostra a posição do preço de fecho em relação à variação máxima-mínima durante um determinado número de períodos.
Foi desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950. Ele acreditava que o momentum muda antes do preço, então criou o oscilador estocástico para acompanhar a «velocidade» ou o momentum do preço.
Este oscilador funciona com base na teoria de que, durante uma tendência de alta, permanecerá igual ou acima do preço de fecho do período anterior e, numa tendência de baixa, os preços permanecerão iguais ou abaixo do preço de fecho anterior.
Em resumo:
- Numa tendência de alta, o preço de fechamento tende a fechar perto da alta.
- Numa tendência de queda, o preço de fecho tende a fechar perto da mínima.
Se o preço de fecho começar a afastar-se da máxima ou da mínima, considera-se que o momentum está a abrandar.
O estocástico é mais eficaz em amplas faixas de negociação ou tendências de movimento lento.
Como funciona o estocástico
O indicador pode variar de 0 a 100.
São representadas duas linhas: a %K, que oscila rapidamente, e uma média móvel da %K, comumente chamada de %D.
O oscilador estocástico mede o nível do fecho em relação à variação máxima-mínima durante um determinado período de tempo.
Suponha que a máxima mais alta seja igual a 100, a mínima mais baixa seja igual a 90 e o fecho seja igual a 98.
Isso significa que a variação máxima-mínima é 10 (100-90), que é o denominador na fórmula %K.
O fecho menos a mínima mais baixa é igual a 8, que é o numerador.
8 dividido por 10 é igual a 0,80 ou 80%.
Multiplica este número por 100 para encontrar %K.
%K seria igual a 20 se o fecho fosse 92 (0,20 x 100).
O Oscilador Estocástico está acima de 50 quando o fecho está na metade superior da variação e abaixo de 50 quando o fecho está na metade inferior.
Leituras baixas (abaixo de 20) indicam que o preço está próximo da sua MÍNIMA para o período de tempo determinado.
Leituras altas (acima de 80) indicam que o preço está próximo da sua MÁXIMA para o período de tempo em questão.
Como negociar com o oscilador estocástico
Condições de sobrecompra/sobrevenda
Os níveis mais comuns usados são 80 e 20. Em geral, a área acima de 80 indica uma região de sobrecompra, enquanto a área abaixo de 20 é considerada uma região de sobrevenda.
- Um sinal de venda é dado quando o oscilador está acima de 80 e depois volta a cruzar abaixo de 80.
- Um sinal de compra é dado quando o oscilador está abaixo de 20 e depois volta a cruzar acima de 20.
Sinal de cruzamento
Um sinal de cruzamento ocorre quando as duas linhas se cruzam na região de sobrecompra ou sobrevenda.
- Um sinal de venda ocorre quando uma linha %K decrescente cruza abaixo da linha %D na região de sobrecompra.
- Um sinal de compra ocorre quando uma linha %K crescente cruza acima da linha %D na região de sobrevenda.
Divergências
As divergências formam-se quando o preço atinge uma nova alta ou baixa, mas o oscilador estocástico NÃO.
- Uma divergência de alta se forma quando o preço atinge uma baixa mais baixa, mas o Oscilador Estocástico forma uma baixa mais alta. Isso indica menos impulso de queda, sinalizando uma possível reversão de alta.
- Uma divergência de baixa se forma quando o preço atinge uma alta mais alta, mas o Oscilador Estocástico atinge uma alta mais baixa. Isso indica menos impulso de alta e sinaliza uma possível reversão de baixa.
Existem três versões do oscilador estocástico: rápido, lento e completo.
Cada versão aplica um cálculo diferente ao valor do oscilador estocástico básico.