Stochastic

Ang Stochastic Oscillator ay isang momentum indicator na nagpapakita ng lokasyon ng closing price kumpara sa high-low range sa loob ng isang set na bilang ng mga periods.

Na-develop ito ni George C. Lane noong late 1950s. Naniniwala siya na ang momentum ay nauuna bago ang presyo kaya ginawa niya ang Stochastic Oscillator para sundan ang “bilis” o momentum ng presyo.

Gumagana ang oscillator na ito sa teoryang kapag pataas ang trend, ang presyo ay mananatiling katumbas o mas mataas sa closing price ng nakaraang period, at kapag pababa ang trend, ang mga presyo ay mananatiling katumbas o mas mababa sa nakaraang closing price.

Sa madaling sabi:

• Kapag uptrend, madalas na nagsasara ang closing price malapit sa high.
• Kapag downtrend, madalas na nagsasara ang closing price malapit sa low.

Kung ang closing price ay nagsisimulang lumayo mula sa high o low, ito ay itinuturing na bumabagal ang momentum.

Pinaka-epektibo ang Stochastics sa malawak na trading ranges o mabagal na paggalaw ng trends.

Paano Gumagana ang Stochastic

Ang indicator ay maaaring mag-range mula 0 hanggang 100.

Dalawang linya ang naka-graph, ang mabilis na oscillating %K, at isang moving average ng %K na karaniwang tinatawag na %D.

Sinasukat ng Stochastic Oscillator ang antas ng close kumpara sa high-low range sa loob ng isang ibinigay na panahon.

Ipagpalagay na ang highest high ay katumbas ng 100, ang lowest low ay katumbas ng 90, at ang close ay katumbas ng 98.

Ibig sabihin, ang high-low range ay 10 (100-90), na siya ring denominator sa %K formula.

Ang close na mabawasan ng lowest low ay katumbas ng 8, na siya ring numerator.

8 divided by 10 equals .80 or 80%.

I-multiply ang numerong ito sa 100 upang makuha ang %K.

Ang %K ay magiging 20 kung ang close ay nasa 92 (.20 x 100).

Ang Stochastic Oscillator ay nasa itaas ng 50 kapag ang close ay nasa upper half ng range at nasa ibaba ng 50 kapag ang close ay nasa lower half.

Low readings (below 20) ay nagsasaad na ang presyo ay malapit sa kanyang LOW para sa ibinigay na time period.

High readings (above 80) ay nagsasaad na ang presyo ay malapit sa kanyang HIGH para sa ibinigay na time period.

Paano Mag-Trade gamit ang Stochastic

Overbought/Oversold Conditions

Ang 80 at 20 ang pinaka-karaniwang ginagamit na levels. Sa pangkalahatan, ang area sa itaas ng 80 ay nagpapahiwatig ng overbought region, habang ang area sa ibaba ng 20 ay itinuturing na oversold region.

• Ang sell signal ay ibinibigay kapag ang oscillator ay nasa itaas ng 80 at pagkatapos ay bumaba sa ibaba ng 80.
• Ang buy signal ay ibinibigay kapag ang oscillator ay nasa ibaba ng 20 at pagkatapos ay umakyat sa itaas ng 20.

Crossover Signal

Nangyayari ang crossover signal kapag nag-cross ang dalawang linya sa overbought o oversold region.

• Ang sell signal ay nangyayari kapag ang bumababang %K line ay nag-cross sa ibaba ng %D line sa overbought region.
• Ang buy signal ay nangyayari kapag ang tumataas na %K line ay nag-cross sa itaas ng %D line sa oversold region.

Divergences

Ang divergences ay nabubuo kapag ang presyo ay gumagawa ng bagong high o low sa presyo pero ang Stochastic Oscillator ay HINDI.

• Ang isang bullish divergence ay nabubuo kapag ang presyo ay gumagawa ng lower low, ngunit ang Stochastic Oscillator ay bumubuo ng higher low. Ito ay nagmumungkahi ng mas mababang downward momentum at nagpapakita ng posibleng bullish reversal.
• Ang isang bearish divergence ay nabubuo kapag ang presyo ay gumagawa ng higher high, ngunit ang Stochastic Oscillator ay bumubuo ng lower high. Ito ay nagmumungkahi ng mas mababang upward momentum at nagpapakita ng posibleng bearish reversal.

Tatlong bersyon ng Stochastic Oscillator ang umiiral: Fast, Slow, at Full.

Ang bawat bersyon ay nag-aaplay ng ibang kalkulasyon sa halaga ng basic Stochastic Oscillator.