Stochastique

L'oscillateur stochastique, c'est un indicateur de momentum qui montre où se situe le cours de clôture par rapport à la fourchette haute-basse sur un certain nombre de périodes.

Il a été inventé par George C. Lane à la fin des années 1950. Il pensait que la dynamique change avant le prix, alors il a créé l'oscillateur stochastique pour suivre la « vitesse » ou la dynamique du prix.

Cet oscillateur part du principe que, dans une tendance haussière, le cours restera égal ou supérieur au cours de clôture de la période précédente, et que, dans une tendance baissière, les cours resteront égaux ou inférieurs au cours de clôture précédent.

En gros :

• Dans une tendance haussière, le cours de clôture a tendance à se rapprocher du plus haut.
• Dans une tendance baissière, le cours de clôture a tendance à se rapprocher du plus bas.

Si le cours de clôture commence à s'éloigner du plus haut ou du plus bas, on considère que la dynamique ralentit.

Les stochastiques sont les plus efficaces dans les larges fourchettes de négociation ou les tendances à évolution lente.

Comment ça marche

L'indicateur peut aller de 0 à 100.

Deux lignes sont représentées graphiquement : la ligne %K, qui oscille rapidement, et la moyenne mobile de %K, communément appelée %D.

L'oscillateur stochastique mesure le niveau de clôture par rapport à la fourchette haute-basse sur une période donnée.

Supposons que le plus haut soit égal à 100, le plus bas à 90 et la clôture à 98.

Ça veut dire que la fourchette haute-basse est de 10 (100-90), qui est le dénominateur dans la formule %K.

Le cours de clôture moins le cours le plus bas est égal à 8, ce qui est le numérateur.

8 divisé par 10 égale 0,80 ou 80 %.

Multiplie ce nombre par 100 pour trouver %K.

%K serait égal à 20 si le cours de clôture était de 92 (0,20 x 100).

L'oscillateur stochastique est au-dessus de 50 quand le cours de clôture est dans la moitié supérieure de la fourchette et en dessous de 50 quand le cours de clôture est dans la moitié inférieure.

Les valeurs basses (inférieures à 20) indiquent que le prix est proche de son PLUS BAS pour la période donnée.

Les valeurs élevées (supérieures à 80) indiquent que le prix est proche de son PLUS HAUT pour la période donnée.

Comment trader avec l'oscillateur stochastique

Conditions de surachat/survente

Les niveaux 80 et 20 sont les plus couramment utilisés. En général, la zone au-dessus de 80 montre une région de surachat, tandis que la zone en dessous de 20 est considérée comme une région de survente.

• Un signal de vente est donné lorsque l'oscillateur est au-dessus de 80 puis repasse en dessous de 80.
• Un signal d'achat est donné lorsque l'oscillateur est inférieur à 20, puis repasse au-dessus de 20.

Signal de croisement

Un signal de croisement se produit lorsque les deux lignes se croisent dans la zone de surachat ou de survente.

• Un signal de vente se produit lorsque la ligne %K en baisse passe sous la ligne %D dans la zone de surachat.
• Un signal d'achat apparaît quand une ligne %K en hausse passe au-dessus de la ligne %D dans la zone de survente.

Divergences

Les divergences apparaissent quand le prix atteint un nouveau plus haut ou plus bas, mais pas l'oscillateur stochastique.

• Une divergence haussière se produit lorsque le prix atteint un nouveau plus bas, mais que l'oscillateur stochastique atteint un plus bas plus élevé. Cela indique une moindre dynamique baissière et signale un potentiel renversement haussier.
• Une divergence baissière se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que l'oscillateur stochastique atteint un sommet plus bas. Cela indique une dynamique haussière plus faible et signale un potentiel renversement baissier.

Il y a trois versions de l'oscillateur stochastique : rapide, lent et complet.

Chaque version applique un calcul différent à la valeur de l'oscillateur stochastique de base.