مؤشر ستوكاستيك

مؤشر التذبذب العشوائي هو مؤشر زخم يوضح موقع سعر الإغلاق بالنسبة للنطاق الأعلى والأدنى خلال عدد محدد من الفترات.

تم تطويره بواسطة جورج سي لين في أواخر الخمسينيات. كان يعتقد أن الزخم يتغير قبل السعر، لذا ابتكر مؤشر التذبذب العشوائي لتتبع "سرعة" أو زخم السعر.

يعمل هذا المذبذب على أساس النظرية التي تقول أنه خلال الاتجاه الصعودي سيظل سعر الإغلاق مساوياً أو أعلى من سعر الإغلاق في الفترة السابقة، وفي الاتجاه الهبوطي، ستظل الأسعار مساوية أو أقل من سعر الإغلاق السابق.

باختصار:

• في الاتجاه الصعودي، يميل سعر الإغلاق إلى الإغلاق بالقرب من أعلى سعر.
• في الاتجاه الهبوطي، يميل سعر الإغلاق إلى الإغلاق بالقرب من أدنى سعر.

إذا بدأ سعر الإغلاق في الابتعاد عن أعلى أو أدنى سعر، فإن الزخم يعتبر متباطئًا.

تكون مؤشرات ستوكاستيك أكثر فعالية في نطاقات التداول الواسعة أو الاتجاهات البطيئة.

كيف يعمل مؤشر ستوكاستيك

يمكن أن يتراوح المؤشر من 0 إلى 100.

يتم رسم خطين، الخط المتذبذب السريع %K، والمتوسط المتحرك لـ %K، والذي يشار إليه عادةً بـ %D.

يقيس مؤشر ستوكاستيك مستوى الإغلاق بالنسبة إلى نطاق الأعلى والأدنى خلال فترة زمنية معينة.

لنفترض أن أعلى مستوى يساوي 100، وأدنى مستوى يساوي 90، والإغلاق يساوي 98.

هذا يعني أن النطاق الأعلى والأدنى هو 10 (100-90)، وهو المقام في صيغة %K.

السعر عند الإغلاق ناقصًا أدنى سعر يساوي 8، وهو البسط.

8 مقسومًا على 10 يساوي 0.80 أو 80٪.

اضرب هذا الرقم في 100 لتحصل على %K.

سيكون %K يساوي 20 إذا كان الإغلاق عند 92 (0.20 × 100).

يكون مؤشر ستوكاستيك أوسيليتور أعلى من 50 عندما يكون الإغلاق في النصف العلوي من النطاق وأقل من 50 عندما يكون الإغلاق في النصف السفلي.

تشيرالقراءات المنخفضة (أقل من 20) إلى أن السعر قريب من أدنى مستوى له خلال الفترة الزمنية المحددة.

تشيرالقراءات المرتفعة (فوق 80) إلى أن السعر قريب من أعلى مستوى له خلال الفترة الزمنية المحددة.

كيفية تداول مؤشر ستوكاستيك

ظروف ذروة الشراء/ذروة البيع

80 و 20 هما المستويان الأكثر استخدامًا. بشكل عام، تشير المنطقة فوق 80 إلى منطقة ذروة الشراء، بينما تعتبر المنطقة تحت 20 منطقة ذروة البيع.

• تظهر إشارة بيع عندما يكون المذبذب فوق 80 ثم يعود إلى ما دون 80.
• تظهر إشارة الشراء عندما يكون المذبذب أقل من 20 ثم يعود إلى ما فوق 20.

إشارة التقاطع

تحدث إشارة التقاطع عندما يتقاطع الخطان في منطقة الإفراط في الشراء أو الإفراط في البيع.

• تظهر إشارة البيع عندما يتقاطع خط %K المتناقص أسفل خط %D في منطقة ذروة الشراء.
• تظهر إشارة الشراء عندما يتجاوز خط %K المتزايد خط %D في منطقة الإفراط في البيع.

الاختلافات

تتشكل الاختلافات عندما يصل السعر إلى مستوى مرتفع أو منخفض جديد، ولكن مؤشر ستوكاستيك أوسيليتور لا يفعل ذلك.

• يتشكل الاختلاف الصعودي عندما يسجل السعر قاعًا منخفضًا، ولكن مؤشر ستوكاستيك يشكل قاعًا أعلى. يشير هذا إلى انخفاض الزخم الهبوطي، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي.
• يتشكل الاختلاف الهبوطي عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى، ولكن مؤشر ستوكاستيك يشكل أعلى مستوى. وهذا يشير إلى انخفاض الزخم الصعودي ويشير إلى احتمال حدوث انعكاس هبوطي.

توجد ثلاثة إصدارات من مؤشر ستوكاستيك: سريع، وبطيء، وكامل.

يطبق كل إصدار حسابًا مختلفًا على قيمة مؤشر ستوكاستيك الأساسي.