Stocastico

L'oscillatore stocastico è un indicatore di momentum che mostra dove si trova il prezzo di chiusura rispetto al range massimo-minimo su un certo numero di periodi.

È stato inventato da George C. Lane alla fine degli anni '50. Lui pensava che il momentum cambiasse prima del prezzo, quindi ha creato l'oscillatore stocastico per seguire la "velocità" o il momentum del prezzo.

Questo oscillatore funziona sulla base della teoria che durante un trend rialzista rimarrà uguale o superiore al prezzo di chiusura del periodo precedente, mentre in un trend ribassista i prezzi rimarranno uguali o inferiori al prezzo di chiusura precedente.

In poche parole:

• in un trend rialzista, il prezzo di chiusura tende a chiudersi vicino al massimo.
• In una tendenza al ribasso, il prezzo di chiusura tende a chiudersi vicino al minimo.

Se il prezzo di chiusura inizia ad allontanarsi dal massimo o dal minimo, si pensa che lo slancio stia rallentando.

Gli indicatori stocastici sono più efficaci in ampi intervalli di trading o in trend a lento movimento.

Come funziona lo stocastico

L'indicatore può variare da 0 a 100.

Vengono tracciate due linee: la %K a oscillazione rapida e una media mobile della %K, comunemente chiamata %D.

L'oscillatore stocastico misura il livello di chiusura rispetto all'intervallo massimo-minimo in un determinato periodo di tempo.

Supponiamo che il massimo sia pari a 100, il minimo sia pari a 90 e la chiusura sia pari a 98.

Questo vuol dire che l'intervallo massimo-minimo è 10 (100-90), che è il denominatore nella formula %K.

La chiusura meno il minimo più basso è uguale a 8, che è il numeratore.

8 diviso 10 è uguale a 0,80 o 80%.

Moltiplica questo numero per 100 per trovare %K.

%K sarebbe pari a 20 se la chiusura fosse a 92 (0,20 x 100).

L'oscillatore stocastico è sopra 50 quando la chiusura è nella metà superiore dell'intervallo e sotto 50 quando la chiusura è nella metà inferiore.

I valori bassi (sotto 20) indicano che il prezzo è vicino al suo MINIMO per quel periodo di tempo.

I valori alti (sopra 80) indicano che il prezzo è vicino al suo MASSIMO per quel periodo di tempo.

Come fare trading con lo stocastico

Condizioni di ipercomprato/ipervenduto

Gli 80 e i 20 sono i livelli più comunemente utilizzati. In generale, l'area sopra gli 80 indica una regione di ipercomprato, mentre l'area sotto i 20 è considerata una regione di ipervenduto.

• Un segnale di vendita viene dato quando l'oscillatore è sopra 80 e poi torna sotto 80.
• Un segnale di acquisto viene dato quando l'oscillatore è sotto 20 e poi torna sopra 20.

Segnale di crossover

Un segnale di crossover si verifica quando le due linee si incrociano nella zona di ipercomprato o ipervenduto.

• Un segnale di vendita si verifica quando una linea %K in calo incrocia al ribasso la linea %D nella zona di ipercomprato.
• Un segnale di acquisto si verifica quando una linea %K in aumento incrocia la linea %D nella zona di ipervenduto.

Divergenze

Le divergenze si formano quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo o minimo, ma l'oscillatore stocastico NO.

• Una divergenza rialzista si forma quando il prezzo raggiunge un minimo più basso, ma l'oscillatore stocastico forma un minimo più alto. Questo indica un minore slancio al ribasso e segnala una potenziale inversione rialzista.
• Una divergenza ribassista si forma quando il prezzo raggiunge un massimo più alto, ma l'oscillatore stocastico forma un massimo più basso. Questo indica un minore slancio al rialzo e segnala una potenziale inversione ribassista.

Ci sono tre versioni dell'oscillatore stocastico: veloce, lento e completo.

Ogni versione applica un calcolo diverso al valore dell'oscillatore stocastico di base.